📖 Trading System – Wiki

Verteiler zu allen Apps mit Live-Status-Badges. Jede Karte prüft beim Laden, ob der zugehörige Server läuft („✓ Live-Daten") und schaltet dann automatisch auf die Live-Version um; ohne Server bleibt die statische iCloud-Version verlinkt (Badge „iCloud-Version").

🚦 Einheitliche Marktampel: Startseite, Signal-Hub, Markets 360 und die Hauptapp (Markt-Chip, Trade-Gate, Exposure-Deckel) zeigen exakt dieselbe volle Minervini-Marktampel — eine geteilte Datei assets/marktampel.js (1:1-Portierung von minervini360.scoring.market: Index-Trend, Distribution Days, VIX, Small Caps, 52-W-Abstand, Follow-Through-Day, 10-Jahres-Rendite, Sentiment-Dämpfung), die alle vier Apps live über den Cloudflare-Worker rechnen (^GSPC/^IXIC/^VIX/^RUT/^TNX) — funktioniert ohne Mac mini. Der Signal-Hub-Chip zeigt die volle Ampel nur für US, EU bleibt der einfache Index-Check. Wird der Signal-Hub per zumLiveServer() auf den 8091-Server umgeleitet, liefert dieser /assets/ mit aus (eigene Route in Signal-Hub/src/server.py). 🌙 10-Monats-EMA (seit 2026-08-29): Neben den vier SMA-Kriterien prüft jeder Leitindex zusätzlich, ob er über seinem 10-Perioden-EMA auf Monatsbasis liegt — Minervinis Marktfilter, der bis dahin als einziges konkret benanntes Kriterium seiner Methodik im ganzen System fehlte. Er wirkt nur als Bremse: Ein sonst grüner Index wird auf gelb herabgestuft, wenn er unter dem Monats-EMA notiert; er kann niemals ein Grün erzeugen und niemals Rot auslösen. Die Prozentzahl der Ampel bleibt unberührt (sie zählt weiterhin die vier SMA-Kriterien), damit alte und neue Werte vergleichbar bleiben. Umgesetzt an drei Stellen gleichzeitig, die bewusst 1:1-Portierungen voneinander sind: Signal-Hub/src/scorer.py, assets/marktampel.js und minervini360.scoring.market — tests/monats-ema-parity.js prüft bei jedem Lauf, dass alle drei bitgenau dasselbe rechnen. Da alle bestehenden Index-Abrufe nur 1–2 Jahre Tagesdaten holen (zu wenig für 10 Monatskerzen plus Glättung), holt jede Fassung die Monatskerzen separat (interval=1mo&range=10y, ~120 Werte, eigener Cache).

In Markets 360 zeigt ein „Schnell-Check" unter der Haupt-Ampel zusätzlich die strengere Positionsgrößen-Ampel (grün nur bei Kurs > MA50, dieselbe Logik wie die Startseiten-Exposure) mit den konkreten S&P-Werten und einer Erklärung, wo und warum sie von der vollen Ampel abweicht.

Bei Änderungen an der Python-Engine muss assets/marktampel.js manuell nachgezogen werden (wie schon die frühere Dashboard-JS-Portierung).

⚠️ Tendenz Richtung Gelb/Grün/Rot (MTSAmpel.tendenz() in assets/marktampel.js, seit 08/2026 auf allen vier Grenzen): Frühwarnung auf der Startseite (Hero-Box unter der Ampel + „Heute wichtig"-Text) und seit 08/2026 auch in Markets 360 (Box unter der Score-Leiste, #ampelTendenz) — erscheint nur, wenn die Ampel wirklich auf der Kippe steht, nicht bei jedem einzelnen Warnfaktor (sonst wäre der Hinweis dauerhaft aktiv und würde seinen Frühwarnwert verlieren). Deckt alle vier Übergänge ab, jeder über die Größe, die den jeweiligen Kipppunkt tatsächlich bestimmt:

• Grün → Gelb: Ampel steht auf Grün, aber es fehlt nur noch ein einziger roter Sentiment-Faktor bis zur Dämpfungsschwelle (aktuell 3) — „Tendenz Richtung Gelb – N/3 Warnfaktoren aktiv" mit den konkreten Faktornamen.
• Gelb → Grün: Ampel ist nur wegen der Sentiment-Dämpfung gelb (der Leitindex-Trend selbst wäre grün) und genau ein roter Faktor müsste sich erholen, um die Dämpfungsschwelle zu unterschreiten.
• Gelb → Rot: einer der beiden Leitindizes (S&P 500/Nasdaq) ist bereits im Abwärtstrend (Index-Kriterien-Status „Rot"), der andere nur neutral statt bullisch — der exakte Kipppunkt der Trend-Kombinationslogik.
• Rot → Gelb: beide Leitindizes im Abwärtstrend, aber mindestens einer erfüllt trotzdem schon wieder 2 von 4 Einzelkriterien — näher an der Erholung als ein Markt, in dem beide Indizes vollständig gebrochen sind.

Dieselbe Funktion ist über window.MTSAmpel für alle Apps nutzbar, aktuell verdrahtet auf Startseite und Markets 360.

Exposure-Empfehlung (Hero): Die Ampel oben zeigt zusätzlich zur Stufe (🟢 Aggressiv / 🟡 Neutral / 🔴 Defensiv) die empfohlene Aktienquote als konkreten Handlungswert: bis 100 % (Aggressiv, Kurs > MA50 > MA200 & MA50 steigt), bis ~75 % (Aggressiv, aber MA50 flach/fällt — Aufwärtstrend noch fragil), max. ~50 % (Neutral, Kurs über MA200 aber unter MA50), 0–25 % (Defensiv, Kurs unter MA200). Das ist die schnelle Cockpit-Sicht (ein Blick genügt); die harte Kappung der Positionsgröße macht weiterhin der „📊 Exposure-Deckel nach Marktampel" in der Hauptapp (siehe dort) — die Prozentbänder sind bewusst konsistent gehalten.

🧩 Setups heute (Panel unter „Heute wichtig"): zeigt die Schnittmenge aus Score ≥ 70 (Signal-Hub), ARMED/BREAKOUT (Pivot-Detektor) und Price-Action bullisch — automatisch aus einer kleinen Zusammenfassungsdatei gebaut, kein Cross-App-Import. Grünes Marktregime verlinkt aktive Setups direkt in den Trade-Planner, gelb/rot bzw. Earnings-Sperre führt stattdessen zur SEPA-Analyse. Jede Zeile zeigt ein 📊-Badge mit der echten, unverzerrten Trefferquote (inkl. Konfidenzintervall) statt einer Auszeichnung ohne Datengrundlage — ⭐ Kern-Setup gibt es erst ab 100 gereiften Fällen mit belegter Untergrenze über 50 %. Aktuell erreicht keine der beiden Pivot-Kohorten diese Schwelle: ARMED 48,8 % (n=1.005), BREAKOUT 35,2 % (n=108) — ARMED bleibt in der Sortierung vorn, aber ohne belegten Vorteil. Jede Zeile öffnet zusätzlich per 🔍 die Setup-Analyse-Detailseite (alle Score-Faktoren, Pivot-Kennzahlen, Price-Action-Muster, TradingView-Chart) sowie eine live nachgeladene, rein informative KI-Fundamentalanalyse (Cloudflare Workers AI).

📋 Liste / 📈 Chart-Umschalter (seit 2026-09-06, oben rechts im Panel): schaltet die Textliste auf ein Kachel-Raster um, das jedes angezeigte Setup als kleine TradingView-Live-Kachel zeigt — echte Kerzen, GD50/150/200 (MASimple@tv-basicstudies, dieselben Studies wie die SEPA-Analyse in der Hauptapp) und Volumen, Toolbars/Legende ausgeblendet. Gedacht für den schnellen Blick über alle Setups, um zu erkennen, welcher Wert eine nähere Analyse verdient, statt jede Zeile einzeln über 🔍 aufzuklappen. tv.js (~150 KB) wird bewusst erst beim ersten Umschalten auf „Chart" nachgeladen, nicht beim Seitenaufruf — wer nur die Liste nutzt, lädt es nie mit (Geräteunabhängigkeit/Handy-Datenvolumen). Die gewählte Ansicht merkt sich localStorage geräteweise. Kacheln in der eingeklappten „N weitere anzeigen"-Sektion mounten erst beim Aufklappen (TradingViews autosize kann in einem display:none-Element nicht sinnvoll rechnen). Lade-Gate: die eigentlichen TradingView-Kacheln mounten nicht automatisch beim Umschalten, sondern erst nach einem expliziten Antippen von „📈 N Charts laden" (mit Datenvolumen-Hinweis) — ohne dieses Gate würden bei gespeicherter Chart-Ansicht schon beim bloßen Öffnen der Startseite bis zu 20 Live-Iframes ungefragt Mobilfunk-Daten ziehen. Die Bestätigung wird ebenfalls geräteweise in localStorage gemerkt (mts_topsetups_charts_ok), danach lädt die Chart-Ansicht bei künftigen Besuchen direkt.

🗒️ Watchlist (kleiner Button neben dem Panel-Titel, seit 16.08.2026): exportiert die aktuell angezeigten Top-Setups (der Zweig, der auch in der Liste zu sehen ist — aktive Setups, oder falls keine im grünen Regime die wartenden Kandidaten) nach Watchlisten/Hauptapp/ im MTS-Hauptordner, gleiches Dateiformat wie bei Signal-Hub/Price-Action-Hub/Trend-Screener (TradingView-.txt, lesbare Zusammenfassung, reine Tickerliste). Nutzt denselben neuen Endpunkt POST /api/watchlist in server_mts.py, den auch der Price-Action-Hub verwendet (kein eigener Port für die Startseite) — funktioniert nur mit erreichbarem lokalem Server, nicht auf der reinen Pages-Version.

📰 Katalysator-Layer (seit 2026-08-28, Price-Action-Hub/src/katalysator.py): keine der drei Screening-Engines sagt bislang, warum ein Wert gerade technisch reif ist — der Score bewertet nur die Chartstruktur, nie den fundamentalen Anlass dahinter (Minervini/O'Neil verlangen beides zusammen). Für jedes aktuelle Top-Setup fragt ein neuer, täglich höchstens einmal laufender Pipeline-Schritt die Perplexity-Sonar-API (Modell sonar, JSON-Schema-Antwort, search_recency_filter: week, auf seriöse Finanzquellen begrenzt) nach einem konkreten Anlass der letzten 7 Tage — Quartalszahlen, angehobene/gesenkte Guidance, Großauftrag, Zulassung, Analysten-Up-/Downgrade, Indexaufnahme oder Übernahme. Ergebnis landet als eigene, winzige Datei (Signal-Hub/data/top_setups_katalysator.json/.js) und zeigt sich als Badge 📰 Guidance (o. ä.) in der Zeile — nur, wenn tatsächlich ein Anlass gefunden wurde, sonst kein Badge (kein „0 Katalysatoren"-Rauschen). Tooltip zeigt den Zwei-Satz-Text mit Quellenangabe.

🥇 Code 33 + zusammengeführte Fundamentaldaten (seit 2026-08-09): die vorher getrennten Abschnitte „Fundamentale Treiber" und „Fundamentalanalyse & Story" stehen jetzt unter einer gemeinsamen Überschrift „💵 Fundamentaldaten & Story" direkt hintereinander statt an zwei Stellen der Seite — alle Fundamentaldaten zu einem Ticker an einem Ort. Neu darin: eine Ampelkarte „Code 33" nach Mark Minervini (Quelle: aktienmagazin.de „Die Strategie zur ersten Million") — grün bei allen drei, gelb bei 1–2, rot bei keinem erfüllten Kriterium:

• EPS-Wachstum Quartal ggü. Vorjahr > 40 %
• Umsatzwachstum Quartal ggü. Vorjahr > 7 %
• Nettogewinnmarge um mehr als 2 Prozentpunkte verbessert (2–3 Quartale zurückgerechnet, erfüllt wenn einer der beiden Vergleichszeiträume die Schwelle reißt). Ausnahme einmaliger Sonderverlust: Ein Vergleichsquartal mit negativer Marge zählt nicht, wenn die Reihe davor schon ein profitables Quartal hatte — gegen ein einzelnes Verlustquartal sieht jede normale Marge wie eine Verbesserung aus. Turnarounds aus durchgehenden Verlusten zählen weiter.

Bewusst nicht mitgerechnet: die in derselben Quelle als „optional" markierte „Stabilität Nettogewinnmarge" — eine proprietäre TraderFox-Kennzahl ohne öffentlich dokumentierte Formel, die zudem 3 Jahre Quartalshistorie bräuchte.

Berechnet wird das serverseitig im mts-cors-Worker (fetchCode33()) über Yahoos fundamentals-timeseries-Endpunkt statt des einfachen quoteSummary-Moduls „earnings" — Letzteres liefert nur 4 Quartale ohne Vorjahresbasis für einen echten YoY-Vergleich, während fundamentals-timeseries trotz angefragtem 3-Jahres-Fenster in der Praxis nur ca. 5 Quartale zurückgibt (gegen mehrere Ticker verifiziert), aber genau das für einen einzelnen Vorjahresvergleich reicht. Die drei Kennzahlen-Reihen sind dabei nicht zwingend gleich datiert — deshalb überall über das Quartalsdatum statt über die Arrayposition verknüpft. Kommt als Feld fundamentals.code33 mit der ohnehin schon vorhandenen /story-Antwort (parallel per Promise.allSettled, kein zusätzlicher Request-Roundtrip). Kein passendes Vorjahresquartal bei Yahoo gefunden (z. B. junge Börsengänge, manche Nicht-US-Werte) zeigt einen Hinweis statt einer falschen Ampel. Seit 2026-09-30 gibt es zusätzlich den schlanken Endpunkt /fundamentals?ticker=… (gleiche Yahoo-Abfrage und Code-33-Berechnung, aber ohne KI-Text und News, Antwort in unter 1 s, 20-Minuten-Edge-Cache) — ihn nutzt die SEPA-Analyse der Hauptapp, damit dort dieselben Zahlen stehen wie hier.

🎨 Neues Design „Tagesordnung" (seit 2026-08-09, setup-detail.html): die Setup-Analyse hatte bis dahin eine dunkle Glas-Optik (Navy-Hintergrund, transluzente Karten). Umgestellt auf eine helle Papier-Basis (#F6F3EC) mit weichen, schattierten Karten (weiß, dezenter Schlagschatten statt Rahmen-Glas) und Teal (#1F6E66) als einzigem Marken-Akzent statt der vorherigen Türkis/Gold-Mischung. Serif-Schrift (Iowan Old Style/Palatino) ist bewusst auf eine einzige Stelle beschränkt — das KI-Story-Zitat in Fundamentaldaten & Story erscheint jetzt kursiv mit Teal-Randlinie als eigene .story-quote, der Rest der Seite bleibt konsequent Sans/Mono, damit dieser Akzent nicht verwässert. Neue Eyebrow-Zeile („SETUP-ANALYSE · Börse") über dem Ticker im Hero. Das TradingView-Chart-Widget läuft jetzt mit theme:'light' statt 'dark', passend zum Rest der Seite. Ampel-/Badge-Farben (Tier, Pivot-Status, Regime, Price-Action, Marktstadium) wurden komplett auf helle, semantisch gleichbleibende Varianten umgestellt (kräftige Volltöne auf Dunkel → dezente Farbtöne auf Hell, gleiche Zuordnung Grün/Gelb/Rot/Teal). War eines von vier vorgeschlagenen Design-Konzepten (Kontrollraum, Analystennotiz, Nachtsitzung, Tagesordnung) — der Nutzer wählte „Tagesordnung" aus.

🔀 Ticker wechseln, ohne die Seite zu verlassen (seit 2026-08-16): neues Eingabefeld im Header („Ticker wechseln …") lädt bei Enter denselben Datensatz (signals.json/pivot.json/priceaction.json) für einen anderen Ticker neu ein und baut die komplette Ansicht (inkl. Story/Code 33/Chart) neu auf, statt die Seite zu verlassen. Die drei bis zu 10 MB großen Dateien werden dafür nur einmal geladen und für jeden weiteren Wechsel im Speicher neu gejoint. Die URL wird per history.pushState mitgeführt (Zurück-Button/Teilen-Link bleiben korrekt) — ein wirklich ungültiger Ticker zeigt einen „Kein Treffer"-Hinweis wie beim direkten Aufruf, ein gültiger, aber (noch) nicht gescannter Ticker seit 2026-09-10 stattdessen die 🔎 Direktanalyse (siehe unten). Grund für das Eingabefeld selbst: der Lokale Trend-Screener verlinkt seit demselben Tag ebenfalls hierher (siehe dortiger Abschnitt) — bei einem breiteren, teils abweichenden Ticker-Universum ist ein schneller Wechsel zwischen mehreren Kandidaten in derselben Ansicht deutlich praktischer als Tab für Tab neu zu öffnen.

🔎 Direktanalyse für Ticker ohne Signal-Hub-Treffer (seit 2026-09-10): bis dahin endete jeder Ticker außerhalb des Scan-Universums in „Kein Treffer" — eine Sackgasse, obwohl fast der ganze Rest der Seite (Chart, Fundamentaldaten, Code 33, Quartalszahlen, Dividendenkontinuität, Innerer Wert, KI-Vertiefung) ohnehin schon live pro Ticker läuft, unabhängig von signals.json. Findet zeigeTicker() keinen Signal-Hub-Treffer, holt sie jetzt zusätzlich einen echten Live-Kurs direkt von Yahoo (ladeDirektkurs(), v8/finance/chart — erst direkter Browser-Fetch, sonst über den ohnehin vorhandenen generischen ?url=-Proxy des Workers als CORS-Fallback) und rendert eine reduzierte Ansicht (renderDirekt()) statt der bisherigen Sackgasse. Markt (USA/Europa) wird exakt wie scorer.py::markt_von_meta aus Börsenkürzel/Währung bestimmt, damit z. B. das US-Gate von Business Quant identisch bleibt.

Bewusst nicht nachgebaut: Score/Tier, Pivot-Armed-Status, Price-Action-Muster, das Momentum-Dashboard und die 🎓 Minervini-Analyse (fünf Regel-Gates) — die brauchen relative Kennzahlen (RS-Rating, Branchenrang) aus dem Vergleich gegen das ganze gescannte Universum und lassen sich für einen Einzeltitel nicht nachbauen, ohne den kompletten Scan client-seitig zu duplizieren (widerspräche „Entflechtung", siehe CLAUDE.md). Eine eigene Hinweisbox auf der Seite erklärt das direkt vor Ort, damit klar bleibt: fehlende Abschnitte sind eine Systemgrenze, keine Bewertung der Aktie. Nebeneffekt: funktioniert auch, wenn signals.json gerade nicht erreichbar ist — der Live-Yahoo-Abruf ist davon unabhängig.

🟢 Erfüllt/nicht-erfüllt + aufklappbare Themenblöcke + Fundamentalanalyse (seit 2026-08-16): drei zusammenhängende Überarbeitungen auf Nutzerwunsch:

• Visuelle Hervorhebung: jede Kriterien-Karte und jede Quickscan-Kachel bekommt zusätzlich zum Ampel-Punkt eine eigene Rand-/Hintergrundfarbe je Ampelstand — grün erfüllte Kriterien stechen mit Teal-Tint hervor, rote/nicht verfügbare sind bewusst blasser, ohne unlesbar zu werden.
• Sortierung + Zusammenfassung: die Kriterien-Karten sortieren sich nach Ampelstand (grün → gelb → rot/n. v.) statt fester Faktoren-Reihenfolge. Seit 2026-09-28 stehen Sofort-Überblick, Technik- und Fundamental-Karten gemeinsam im Block „📋 Alle Kriterien", dessen Kopf „X/Y grün" zeigt (Y variiert je Ticker zwischen 11 und 14).
• Aufklappbare Themenblöcke: Bewusst ein eigenes, schlankes Akkordeon-CSS-Muster statt Wiederverwendung des wiki.html-Accordions (drei getrennte Anleitungsseiten-Design-Systeme, siehe CLAUDE.md — passt nicht zur hellen „Tagesordnung"-Optik dieser Seite). Seit 2026-09-28 (Nutzerwunsch: zu viel Scrollen am iPhone) ist unter den 🔑 Key Points alles zugeklappt: „📊 Momentum · Geldfluss · Substanz", „🎓 Minervini-Analyse", „📋 Alle Kriterien" und „💵 Fundamentalanalyse". Einzige Ausnahme ist die „🕯️ Charttechnik", die auf früheren ausdrücklichen Nutzerwunsch offen bleibt; der Chart ist am iPhone dafür 360 statt 480 px hoch.

Neu: Fundamentalanalyse nach Dividendenkontinuität + Buffett/Munger/Graham — zwei zusätzliche Kartenreihen, beide rein informativ, kein Score-Bestandteil (dieses System ist sonst konsequent Wachstums-/Momentum-orientiert nach Minervini/CANSLIM, hier bewusst eine wertorientierte Zweitmeinung): „💰 Dividendenkontinuität" berechnet aus der Yahoo-Dividendenhistorie der letzten 10 Jahre (bestehender ?url=-Proxy im mts-cors-Worker, kein neuer Endpunkt) die Zahl aufeinanderfolgender Jahre mit Zahlung sowie den Trend der letzten abgeschlossenen Jahre (das laufende Jahr fließt bewusst nicht ein, sonst sähe eine unvollständige Jahressumme fälschlich wie eine Kürzung aus). „🏛️ Buffett/Munger/Graham-Kennzahlen" zeigt Eigenkapitalrendite, Nettomarge, Verschuldungsgrad, Liquidität, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote — alle aus denselben quoteSummary-Modulen, die der /story-Endpunkt ohnehin schon abruft (kein zusätzlicher Yahoo-Aufruf), mit festen, dokumentierten Heuristik-Schwellen je Kennzahl (z. B. ROE ≥ 15 % grün) statt einer weiteren Scorekomponente.

🎯 Innerer Wert — Graham Number, Owner-Earnings-DCF, Dividend Discount Model (seit 2026-08-16, Nutzerwunsch „gibt es Möglichkeiten, eine klassische Buffett-Unterbewertung festzustellen"): dritte neue Kartenreihe in der Fundamentalanalyse — drei unabhängige, bewusst einfache Bewertungsheuristiken statt eines einzelnen „richtigen" Werts (Graham selbst empfahl, mehrere Ansätze gegenzurechnen statt einem Modell blind zu vertrauen), ebenfalls rein informativ, kein Score-Bestandteil. Ampel je Karte nach Sicherheitsmarge: grün ab 20 %, gelb 0–20 %, rot wenn der Kurs über dem Schätzwert liegt.

• 📐 Graham Number: Benjamin Grahams klassische Defensiv-Formel, √(22,5 × EPS trailing × Buchwert je Aktie).
• 🧮 Owner-Earnings-DCF: vereinfachtes 2-Phasen-DCF nach Buffetts „Owner Earnings" — freier Cashflow je Aktie 5 Jahre mit einer aus Gewinn-/Umsatzwachstum abgeleiteten, auf 0–15 % gedeckelten Rate fortgeschrieben, mit festen 9 % abgezinst, danach Terminalwert mit 2,5 % ewigem Wachstum. Beide Karten brauchen nur drei zusätzliche Felder aus denselben quoteSummary-Modulen, die /story ohnehin schon abruft.
• 💵 Dividend Discount Model: Gordon-Wachstumsmodell auf Basis der ohnehin geladenen Dividendenhistorie — letzte volle Jahresdividende mit der historischen Wachstumsrate fortgeschrieben, ebenfalls mit 9 % abgezinst; zeigt „nicht anwendbar" statt eines falschen Werts, wenn das Dividendenwachstum den Diskontsatz übersteigt oder die Historie zu dünn ist.

🔬 Tiefenanalyse (seit 2026-10-04, aufklappbarer Block unter der Minervini-Analyse bzw. in der Direktanalyse vor dem Chart; ersetzt die vier früheren Knöpfe Erweiterter Bericht, 🧬 Tiefere Analyse, 🏦 Business Quant und ⚡ Katalysator): ein Knopf, ein Bericht. Der Worker-Endpunkt /tiefenanalyse (cloudflare-worker/mts-cors-proxy.js::handleTiefenanalyse) holt alle Quellen einmal parallel — Yahoo-Kennzahlen und -Schlagzeilen, Code-33-Quartalsserie, SEC EDGAR samt Ergebnis-Pressemitteilung (siehe unten), bei US-Werten Business Quant (Institutionelle, Insider, EPS-Schätzungen), den Katalysator aus dem Tageslauf oder, falls dort keiner steht, eine eigene Perplexity-Websuche — und schickt sie zusammen mit den Systemwerten der Seite (Score, Trend-Template, Pivot, Price-Action, Markt-Regime, Innerer Wert mit vorgerechnetem Abstand zum Kurs; sammleKontext()) an gpt-oss-120b (OpenAI, offenes Modell, Cloudflare Workers AI, kostenloses Kontingent). Antwort als festes JSON-Schema: Kurzfazit, Was das Management sagt, Was die Zahlen zeigen, Was leicht übersehen wird, Risiken, Offene Fragen, CAN SLIM je Buchstabe mit Note 1–10 und Begründung; darunter die Business-Quant-Tabellen und alle Quellen als Links. Keine Kaufempfehlung, keine Kursziele, keine Kurszonen — Systemwerte darf die KI einordnen, aber nicht überstimmen. Gespeichert statt neu gerechnet: jeder Bericht liegt in R2 unter signalhub-magazine/tiefenanalyse/<TICKER>/<Tag>.json (bewusst nicht unter _deploy/, also nicht öffentlich auf Pages). Beim Öffnen der Seite lädt der Block still den neuesten gespeicherten Bericht — auf jedem Gerät derselbe Stand; der Blockkopf zeigt sein Datum. „Erstellen“ läuft je Ticker und Tag einmal (rund 20–40 s, etwa 250–400 der 10.000 kostenlosen Neuronen/Tag), „Für heute neu erstellen“ überschreibt den Tagesstand, frühere Tage bleiben als Knöpfe abrufbar. Ist ein Bericht höchstens acht Tage alt, übernimmt die Story-Zeile der Key Points sein Kurzfazit. Ist das kostenlose KI-Tageskontingent aufgebraucht, sagt der Block das statt eines Fehlers.

🗣️ Was das Management sagt (seit 2026-10-04): der Worker holt aus SEC EDGAR die jüngste Ergebnis-Pressemitteilung des Unternehmens — bei US-Meldern die Anlage EX-99.1 der 8-K mit Punkt 2.02, bei ausländischen Meldern die passende 6-K (Anlage EX-99.1 oder, z. B. bei Novo Nordisk, das Hauptdokument selbst). Welche 6-K eine Ergebnismeldung ist, entscheidet der Textanfang (ERGEBNIS_ANFANG, etwa „Quarterly Statement Q2 2026“), damit Hauptversammlungs- oder Produktmeldungen nicht mitzählen; geprüft werden bis zu zwölf Meldungen, je vier gleichzeitig. Aus der Mitteilung geht ein Auszug von höchstens 6.000 Zeichen in den KI-Kontext: Anfang mit den Kernzahlen, wörtliche Zitate des Managements und der Abschnitt zum Ausblick (pressemitteilungAuszug()). Die Tiefenanalyse fasst daraus sinngemäß zusammen, was das Management zu Geschäftsentwicklung, Treibern und Ausblick sagt, nennt das Datum der Mitteilung und verlinkt sie. Ohne Mitteilung steht dort fest „keine offizielle Mitteilung gefunden“ — die KI darf diesen Abschnitt dann nicht füllen, weil kleinere Modelle sonst Aussagen erfanden. Europäer mit US-Listing (SAP, ASML, Novo Nordisk) findet der Worker seit demselben Tag über den Firmennamen, wenn das Heimat-Symbol (SAP.DE) bei der SEC nicht vorkommt (secCikFinden()): nur bei genau einem passenden Unternehmen und nur, wenn es als ausländischer Melder 20-F/40-F/6-K einreicht. Europäer ohne US-Listing (Rheinmetall, Siemens, Nestlé) melden nicht bei der SEC. Für sie durchsucht die Tiefenanalyse seit 2026-10-04 per Perplexity nur die Website des Unternehmens (Adresse aus Yahoos Firmenprofil, search_domain_filter auf diese Domain, Berichte der letzten vier Monate; managementWebsuche()) nach dem jüngsten Quartals-, Halbjahres- oder Jahresbericht. Der Text wird unverändert übernommen, nicht von der KI umformuliert, und als „laut rheinmetall.com, Bericht vom …, Websuche, sinngemäß zusammengefasst“ gekennzeichnet; als Quellen zählen nur Links auf der Unternehmensdomain. Kostet wie der Katalysator rund einen halben Cent und läuft nur, wenn keine SEC-Mitteilung gefunden wurde. Der eigentlich geplante EU-Pflichtweg ESEF (filings.xbrl.org) scheidet aus: Deutschland, die Schweiz, Spanien und Schweden fehlen dort seit 2024 ganz, und ein Jahresbericht ist als Inline-XBRL 40–50 MB groß, zu viel für den Worker.

📅 Mehrjahreszahlen (seit 2026-10-04, Fundamentalanalyse unter den Quartalsergebnissen, Worker-Endpunkt /mehrjahr, kostenlos, 24 h Edge-Cache): Umsatz und verwässerter Gewinn je Aktie je Geschäftsjahr mit Veränderung zum Vorjahr, darüber die jährliche Wachstumsrate des Gewinns je Aktie über drei Jahre und ob er in jedem dieser Jahre gestiegen ist — die Grundlage für CAN SLIM „A“ (O'Neil: rund 25 % pro Jahr). Reine Anzeige, kein Score-Bestandteil. Quellen: für US-Melder und Europäer mit US-Listing die Jahresberichte bei der SEC über companyconcept (je Kennzahl eine kleine Datei statt des mehrere MB großen companyfacts; mehrere Umsatz-Kennzahlen nach US-GAAP und IFRS werden zusammengeführt), bis acht Jahre, bei US-Meldern zusätzlich bis acht Quartale im Vorjahresvergleich (das vierte Quartal steht bei der SEC nur im Jahresbericht). Alle anderen bekommen vier Geschäftsjahre von Yahoo. Split-Bereinigung: ältere Jahre stehen bei der SEC so, wie sie damals gemeldet wurden (Nvidia 2018: 6,63 $ statt 0,17 $ nach den Splits 4:1 und 10:1); der Worker teilt den Gewinn je Aktie deshalb durch alle Splits aus Yahoos Split-Historie, die nach dem Meldedatum lagen. Fehlt die Split-Historie, zeigt er nur die jüngsten drei Jahre. Die Tiefenanalyse bekommt dieselben Zahlen und begründet „A“ damit.

Schlagzeilen und Modell hinter Story und Tiefenanalyse: beide holen ihre Schlagzeilen bei Yahoo Finance (nicht Google News — das sperrt Cloudflare-Worker) über dieselbe Funktion fetchYahooNews() im mts-cors-Worker. Zu Symbolen mit Börsensuffix (SAP.DE, ASML.AS) findet Yahoos Suche nichts; seit 2026-09-27 sucht der Worker dann über den Firmennamen, ohne Rechtsform (SAP SE → „SAP“), und behält nur Titel, die den Namen enthalten, ohne die üblichen Marktstudien-Pressemitteilungen. Bleibt trotzdem nichts übrig, bekommt die KI ausdrücklich „Datenlücke“ statt „keine gefunden“ — vorher schrieb sie daraus „SAP ist derzeit nicht im Fokus“. Die Story läuft auf Llama 3.1 8B, die Tiefenanalyse auf gpt-oss-120b (beide Cloudflare Workers AI, kostenlos). Gewünscht war Kimi K2.6; das und die übrigen großen Modelle (DeepSeek, GLM) stehen im kostenlosen Workers-AI-Plan nicht zur Verfügung, gpt-oss-120b schnitt im Vergleich mit Nemotron besser ab.

🔍 Unabhängige Gegenprüfung (seit 2026-08-09; Button „Trend-Template frisch nachrechnen" seit 2026-09-28 in der Minervini-Analyse unter den fünf Stufen): rechnet die 8 Minervini-Stage-2-Trend-Template-Kriterien unabhängig neu aus einem frischen Yahoo-Kursabruf im mts-cors-Worker (neuer Endpunkt /verify) und vergleicht das Ergebnis mit dem in signals.json gespeicherten Pipeline-Stand — Prinzip „wer etwas berechnet hat, prüft es nicht selbst nach" (dieselbe Pipeline, die einen Fehler gemacht hat, findet ihn beim Nachrechnen selten). Bewusst ohne KI-Aufruf, anders als Story/Tiefenanalyse: die 8 Kriterien sind harte Zahlenvergleiche (Kurs vs. SMA50/150/200, 52-Wochen-Hoch/-Tief), ein LLM würde nur Latenz/Kosten hinzufügen, ohne die Prüfung zuverlässiger zu machen. Formel 1:1 aus Signal-Hub/src/scorer.py::f_stage2 portiert, nur die Datenquelle ist unabhängig. Zeigt „✓ bestätigt den Pipeline-Stand" bei Übereinstimmung, eine Abweichungswarnung bei Diskrepanz, oder einen Hinweis auf zu kurze Kurshistorie — je Kriterium einzeln farbcodiert. 20-Minuten-Edge-Cache je Ticker.

🏦 Institutionelle Daten, Insider & Analysten-Schätzungen (seit 2026-08-30, seit 2026-10-04 Teil der 🔬 Tiefenanalyse, nur US-Werte): ergänzt die automatische, kostenlose institutionelle Trendkennzahl (siehe oben) um echte Insider-Transaktionen (SEC Form 4) und Analysten-EPS-Schätzungen — beides liefert die kostenlose SEC-Route nicht. Datenquelle Business Quant (Free-Plan, Worker-Funktion businessQuantDaten()). Bewusst nur im Einzelabruf: der Free-Plan erlaubt insgesamt 30 Requests/Tag (nicht pro Ticker), eine Tiefenanalyse braucht drei davon — genug für rund zehn Berichte am Tag, für hunderte Screener-Kandidaten nicht. Ist das Kontingent erschöpft, läuft der Bericht ohne diese Daten und sagt das. Rein informativ, kein Score-Bestandteil.

🔑 Key Points (Kopf der Seite, seit 2026-09-28): direkt unter dem Ticker die Punkte, die für die Entscheidung zählen, in einem iPhone-Bildschirm. Oben das Urteil der Minervini-Analyse (erste harte Hürde oder „sauberes Setup"), darunter fünf Zeilen: Setup (Pivot-Status, Pivot, Abstand, Stop), Risiken (Markt-Regime gelb/rot, Earnings ≤ 10 Tage, 50/80-Klimax, > 10 % über SMA50, ab 3. Basis, Stop > 8 %, Forward-Test der Tier-Kohorte hinter dem Index), Stärken und Schwächen (die drei Säulen mit ihrer Leitzahl, Trend-Template, Sektor-Thema samt Rang und Leader-Status) und Story. Alles außer der Story wird aus Werten berechnet, die die Seite ohnehin hat (keyPointsBlock()), mit denselben Schwellen wie Minervini-Stufen und Säulen, damit oben und unten nie etwas anderes steht. Die Story-Zeile füllt sich nachträglich, in dieser Rangfolge: das Kurzfazit einer höchstens acht Tage alten 🔬 Tiefenanalyse, sonst der Katalysator aus dem täglichen Top-Setups-Lauf (Websuche, als unverifizierter Fremdinhalt gekennzeichnet), sonst die ersten Sätze der KI-Zusammenfassung von /story. Vier Sprungknöpfe (Minervini-Stufen, Säulen & Sektor, Tiefenanalyse, Story & Zahlen) klappen den passenden Block auf und springen hin. Die Direktanalyse hat keine Key Points, weil ihr die Scan-Daten fehlen.

🚀 Momentum-Dashboard (aufklappbar unter den Key Points): beantwortet die Leitfrage „wie aussichtsreich ist der weitere Trendverlauf?" ausführlich. Der Blockkopf zeigt die drei Säulen als Ampelpunkte. Innen ein Verdikt-Satz (die Risiko-Chips stehen seit 2026-09-28 in den Key Points), darunter drei Säulen in genau den Dimensionen, nach denen dieses System sucht: 🚀 Momentum (Leitzahl RS-Rating 1–99, dazu Abstand zum 52-Wochen-Hoch, Basis-Verengung und -Nummer; das Trend-Template steht nur noch in der Minervini-Analyse), 🏦 Geldfluss (Leitzahl: jüngste Quartalsveränderung des institutionellen Besitzes als Mini-Verlauf über drei Quartale, dazu Up/Down-Volumen, Chaikin Money Flow, Volumen 5T/50T) und 💵 Substanz (Leitzahl Code 33, dazu EPS-/Umsatzwachstum YoY und Nettomarge). Speist sich ausschließlich aus Feldern, die signals.json ohnehin liefert — rs_rating, institutional, institutional_trend, basis_nr, extended_pct und trend_template standen bis dahin im Datensatz, wurden auf dieser Seite aber nirgends angezeigt, obwohl sie die Leitfrage am direktesten beantworten. Kein zusätzlicher Datenabruf, kein KI-Aufruf. Fehlen einem Ticker die 13F-Zahlen (viele EU-Werte), fällt die Geldfluss-Säule auf den Chaikin Money Flow zurück.

🏦 Institutioneller Besitz (Info-Block in der Geldfluss-Säule, seit 2026-09-15): zeigt % gehalten | % vom Float | Anzahl Institutionen | Label plus — wo Yahoo die Veränderung je Top-Holder mitliefert — „Top-Holder: X aufgestockt, Y reduziert". Label niedrig / normal / hoch je Größenklasse nach Marktkapitalisierung in USD: Small Cap (< 2 Mrd) niedrig < 20 %, hoch > 60 % · Mid Cap (2–10 Mrd) < 40 % / > 75 % · Large Cap (> 10 Mrd) < 55 % / > 85 %, bezogen auf „% gehalten". Die Schwellen stehen als Konstanten INSTITUTIONAL_SCHWELLEN/INSTITUTIONAL_SMALL_BIS_USD/INSTITUTIONAL_MID_BIS_USD in scorer.py. Werte über 100 % werden nicht gekappt, sondern als „Daten unplausibel" markiert; fehlen Daten (z. B. ETFs), steht „n/a". Hinweis im Block: 13F-Daten, bis ~45 Tage verzögert. Reine Information — fließt weder in Score, Filter, Ranking noch in die Ampel der Säule. Die frühere Zeile „Institutioneller Anteil" mit Grün/Gelb nach 30–70 % ist dafür entfallen.

🧭 Sektor-Kontext (Narrativ-Bezug, seit 2026-09-06): Streifen unter den drei Säulen, der die Frage beantwortet, die keine der drei Engines bisher stellt: Läuft diese Aktie mit einem führenden Thema oder als Einzelfall gegen ihren eigenen Sektor? (O'Neil: „buy leaders in leading groups"). Zeigt das Thema des Tickers samt Themen-ETF, dessen RS-Rating und Rang unter den 21 Themen, die Monatsperformance des Themas und ob es über der SMA50 notiert — dazu einen Klartext-Satz in vier Ausprägungen: Marktführer im führenden Thema, Marktführer im schwachen Thema, Mitläufer mit Rückenwind, oder Einzelläufer gegen den Sektor. Reiner Frontend-Join auf Rotation-Dashboard/data/rotation.json (7,8 KB, längst in der Deploy-Whitelist) — kein neuer Datenabruf, keine KI. Zuordnung in zwei Stufen: steht der Ticker in der Leader-Liste des Rotation-Dashboards, ist sein Thema direkt bekannt, sonst läuft sie über den GICS-Sektor. Für Werte ohne Themen-Gegenstück (Real Estate — es gibt keinen Immobilien-ETF unter den 21 Themen) erscheint ein ehrlicher Hinweis statt einer erzwungenen Zuordnung. Seit 2026-09-17 zeigt der Streifen zusätzlich eine Branche-Kachel (feinere Einordnung als der grobe GICS-Sektor/Themen-ETF, z. B. „Industrial Machinery/Components" statt nur „Industrials") — kein neues Feld, signals.json liefert branche je Treffer ohnehin schon, stand bislang nur nicht auf dieser Karte.

⚡ Katalysator: „Warum gerade jetzt?" (Stufe 2 des Narrativ-Fahrplans, seit 2026-09-09, unter dem Sektor-Kontext): zeigt den Anlass aus dem täglichen Katalysator-Layer (siehe 📰 Katalysator-Layer weiter oben), wenn der Ticker heute unter den Top-Setups war (window.TOP_SETUPS_KATALYSATOR, derselbe Ladepfad wie auf der Startseite) — kostenlos, ohne Knopf. Steht dort nichts, sucht die 🔬 Tiefenanalyse beim Erstellen selbst danach (Worker-Funktion katalysatorSuchen(); Prompt, Klassenliste, Domain-Filter und search_recency_filter: week 1:1 aus katalysator.py) und nennt das Ergebnis in ihren Quellen; den eigenen Katalysator-Knopf gibt es seit 2026-10-04 nicht mehr. PERPLEXITY_API_KEY liegt dafür als eigenes Worker-Secret (wrangler secret put PERPLEXITY_API_KEY, gleicher Schlüsselwert wie das GitHub-Repo-Secret des Batch-Laufs, aber getrennt zu setzen), nie im Browser, weil je Abruf echte Kosten entstehen. Das Ergebnis ist Fremdinhalt aus dem Netz: 280 Zeichen Längenlimit, Fußnotenmarken entfernt, Klasse gegen feste Liste geprüft, nur https-Quellen, ausschließlich escaped angezeigt.

🎓 Minervini-Analyse (seit 2026-09-07; seit 2026-09-28 steht ihr Urteilssatz in den Key Points, die fünf Stufen im aufklappbaren Block, dessen Kopf das Ergebnis „sauber / beobachten / kein Kauf" zeigt): beantwortet die Frage „was würde Mark Minervini zu diesem Setup sagen?“ — und zwar so, wie er tatsächlich entscheidet: nicht als Punktesumme, sondern als Abfolge von fünf Gates (1. Marktphase → 2. Trend-Template → 3. Basisreife/VCP → 4. Einstiegspunkt → 5. Risiko & Timing). Die erste verletzte Stufe ist der Ausschlussgrund; alle Stufen dahinter werden abgeblendet dargestellt, weil sie für die Entscheidung dann keine Rolle mehr spielen. Jede Zeile nennt den gemessenen Wert und die dahinterstehende Regel samt Schwelle. Rein regelbasiert aus Feldern, die die Seite ohnehin lädt (trend_template, basis_nr, extended_pct, klimax_warnung, Pivot-Status/-Stop, earnings, Markt-Regime) — kein KI-Aufruf, kein Netzabruf, reproduzierbar. Bewusst nicht als Zitat oder simulierte Aussage formuliert: das wäre eine erfundene Äußerung einer realen, lebenden Person zu einer konkreten Aktie — Überschrift und Text sagen durchgehend „nach seinen publizierten Regeln“. Beim Einbau gegen den vollen Datensatz geprüft (Stand 09.09.2026, 497 Treffer): 59 grün, 116 gelb, 322 rot — häufigste erste Hürde ist das Trend-Template, danach die Basisreife. Die Verteilung wandert naturgemäß mit dem Markt; sie belegt hier nur, dass die Stufen über das ganze Universum sauber greifen.

💬 Zitat-Karte als Ergänzung darunter: zeigt seinen echten, datierten neuesten Marktkommentar aus dem manuell gepflegten Minervini-Lexikon (siehe Minervini-Lexikon im Coach) samt Alter in Tagen. Klar gekennzeichnet als Aussage zum Gesamtmarkt, nicht zu diesem Ticker — ein undatiertes Zitat neben einer Einzelaktie würde sonst so aussehen, als hätte er sich zu ihr geäußert. Datenquelle seit 2026-09-17 der private Gist, nicht mehr eine Datei: setup-detail.html::ladeLexikonAusGist() lädt client-seitig aus demselben privaten Gist wie der Coach-Lernfortschritt (localStorage-Token gh_gist_token) — ohne diesen Token auf dem jeweiligen Gerät bleibt die Karte einfach weg, der Regelabgleich darüber ist davon unberührt. Kein separater Upload-Schritt nötig: was im Gist steht (auf der Seite im Coach erfasst oder vom Mac per Abgleich hochgeladen, siehe dort), zieht diese Karte direkt von da, auf jedem Gerät mit hinterlegtem Token. Im Coach gelöschte Posts verschwinden auch hier. Direkt unter der Minervini-Analyse folgt der Block 🔬 Tiefenanalyse (siehe oben).

📊 Belegzeile darunter — der Forward-Test als Gegengewicht zum Score: zeigt für die Tier-Kohorte des Tickers die unverzerrte Trefferquote nach 4 Wochen und den Vorsprung/Rückstand gegenüber dem Markt-Index (data/score_backtest.json), dazu aus data/score_faktoren_backtest.json den Faktor mit dem höchsten gemessenen Vorhersagewert neben dem Faktor mit dem höchsten Score-Gewicht. Bewusst auch dann sichtbar, wenn der Forward-Test dem Score widerspricht — ein Score ohne Trefferquote daneben liest sich sonst wie ein Versprechen. Beide Dateien sind winzig (zusammen ~9 KB gegen 4,5 MB signals.json) und standen längst in der Deploy-Whitelist.

📊 KGV/KUV nach Geschäftsjahr, Free Cashflow, Quartalsergebnisse: Die Kennzahlenkarte zeigt statt „trailing"/„forward" das echte Geschäftsjahr (z. B. „KGV 2025"/„KGV 2026 (Schätzung)", „KUV 2025"/„KUV 2026 (Schätzung)") — wichtig bei Unternehmen mit vom Kalenderjahr abweichendem Geschäftsjahr. Dazu Free Cashflow als absoluter Wert und als FCF-Marge (% vom Umsatz, aus marketCap/priceToSales zurückgerechnet). Der Abschnitt „📊 Quartalsergebnisse" zeigt Umsatz, Gewinn je Aktie und Nettomarge der letzten ~5 Quartale (QoQ, neuestes Quartal oben) — ergänzt Code 33, das nur das jüngste Quartal gegen das Vorjahresquartal (YoY) prüft, um dieselben Werte über den gesamten verfügbaren Verlauf.

🎯 Visuelle Priorisierung + Alters-Ampel (seit 2026-08-08): Das Panel hob sich bisher kaum vom App-Grid darunter ab — acht gleich gewichtete Kacheln lenkten stärker vom eigentlichen Signal ab als der Text-Block selbst. Jetzt: Akzent-Rahmen mit Glow, größere/fettere Titel- und Ticker-Schrift. Der „Stand"-Zeitstempel ist zusätzlich farbcodiert (🟢 <6 Std., 🟡 6–24 Std., 🔴 >24 Std. — an der ~6-stündigen Kadenz der Cloud-Pipeline ausgerichtet); ab 24 Std. erscheint zusätzlich ein rotes Warnbanner mit „☁️ Jetzt aktualisieren"-Button, der denselben triggerCloudWorkflow() auslöst wie in Signal-Hub/Price-Action-Hub/Rotation-Dashboard (jetzt auch in index.html dupliziert, eigener gh_actions_token-Check). Zweck: verhindert, dass während der Arbeit am System (Mac mini kurz aus, Pipeline pausiert) veraltete Setups unbemerkt für frisch gehalten werden.

🌗 Hell/Dunkel-Umschaltung (seit 2026-08-24): Die Startseite folgt demselben :root[data-theme] + prefers-color-scheme-Muster wie die anderen Apps, Toggle-Button neben der Command-Bar oben.

🗂️ Trading-Apps-Grid in drei Untergruppen (seit 2026-09-13, Nutzerwunsch): Das bis dahin einzelne 12-Karten-Grid „Trading Apps" ist in drei eigene section-title/app-grid-Blöcke aufgeteilt — Portfolio & Verwaltung (nur die Hauptapp — die einzige App, die das echte Depot verwaltet), Screening & Marktumfeld (Daily Signal Hub, Price-Action-Hub, Rotation-Dashboard, Minervini Markets 360, Markets360 Screener, Lokaler Trend-Screener, Stufe-2-Monitor) und Auswertung, Lernen & Anleitung (Minervini Coach 2, Fragenkatalog: Stop-Disziplin, Backtest-Vergleich, ETF-Analyse). Karten selbst unverändert, nur neu sortiert — dieselbe Struktur wie die bereits bestehenden Blöcke Externe Quellen/Dokumentation/Persönliches darunter.

🎯 Fragenkatalog: Stop-Disziplin (seit 2026-09-13, Karte „Auswertung, Lernen & Anleitung"): 35 Fragen in neun Gruppen (Verlustmuster, Hemmschwelle, Investment vs. Training, Stop-Regel, Alt-Positionen, Training-Umfang, App-Nutzung, Coach-Kopplung, das große Warum — Gregersen-Kernfragen auf den eigenen Trading-Verlauf bezogen), oben ein Journal-Befund-Streifen mit echten Kennzahlen aus mts_data.json (Trefferquote, Median-Gewinner/-Verlierer, Anteil ohne echten Stop). Antworten speichern je Frage automatisch (db-Fähigkeit des Artifacts, geräteübergreifend) — Fragenkatalog öffnen. Eigenständiges, fünftes Design (Fraunces/Public Sans/IBM Plex Mono, Tannen-Teal-Akzent) — knüpft inhaltlich an die Fragen-Werkstatt im Coach an, ist aber keine Coach-Seite. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

🗂️ MTS-Inventur (seit 2026-09-14, Karte „Auswertung, Lernen & Anleitung"): Bestandsaufnahme des Gesamtsystems auf Plausibilität und Nutzen — Zeitleiste „Bauen und Traden" (Käufe laut Journal vs. Commits je Monat), Befunde (was trägt, was doppelt vorhanden ist, Pflegelast, offene Punkte), eine Nutzungs-Inventur (jede App und jeder Coach-Bereich mit zwei Klicks: wie oft genutzt, behalten/schlanker/weg) und 43 Fragen in neun Gruppen A–I (Zweck, Bauen vs. Traden, Screening, Marktumfeld, Backtests, Hauptapp/Journal, Coach mit Lexikon und Fragen-Werkstatt, Dokumentation, Verschlanken/Erweitern), davon zehn ★-Einstiegsfragen. Antworten speichern automatisch (db-Fähigkeit, geräteübergreifend) und dienen als Grundlage für spätere Verschlankungs- und Optimierungsvorschläge — Inventur öffnen. Eigenständiges Design (Bricolage Grotesque/Source Serif 4/JetBrains Mono, Kobalt-Akzent), ergänzt den Fragenkatalog Stop-Disziplin, ersetzt ihn nicht.

✅ Minervini-Trainingsplan (seit 2026-09-22, erste Karte in „Auswertung, Lernen & Anleitung"): 12-Wochen-Ablauf zum Abhaken, Neustart am 12.10.2026 bis 03.01.2027 (der erste Start am 23.09. blieb ohne einen einzigen Haken), abgeleitet aus dem Journal-Befund (Median-Verlierer doppelt so tief wie Median-Gewinner) und den Inventur-Antworten: einmalige Startaufgaben, täglicher Check (Marktampel, Stops, max. 3 Wochen-Kandidaten), Kauf-Checkliste mit Positionsrechner, Wochen- und Monats-Rückblick, Regelwerk mit Wenn-dann-Plänen, Stufenplan nach Minervinis Progressive Exposure und eine Bau-Freigabe erst nach 5 sauberen Trades. Das Regelwerk ist mit deinen Antworten aus dem Fragenkatalog vorbelegt: Topf 20.000 €, 300 € Risiko je Trade, Stop höchstens 10 %, Trainings-Depot finanzen.net Zero. Hebelprodukte sind erlaubt, aber nur mit fester Stop-Order und demselben Euro-Risiko wie Aktien (Entscheidung vom 11.10.). Häkchen und Regelwerk speichern automatisch (db-Fähigkeit, geräteübergreifend auf iPhone, iMac und MacBook, Anmeldung bei claude.ai nötig; offline bleibt der Stand nur auf dem jeweiligen Gerät) — Trainingsplan öffnen. Das Disziplin-Protokoll (Regeltreue, Ergebnis in R, Stufe, Bau-Freigabe) führt seit 2026-10-09 die Hauptapp im Psychology-Tab, der Trainingsplan verlinkt dorthin (siehe Hauptapp-Karte). Wie jede App im Training genutzt wird, steht im Abschnitt „Trainingsphase" ihrer Anleitung — alle App-Anleitungen außer TraderFox KI-Agenten haben einen (seit 2026-09-22), die Gesamtsystem-Anleitung fasst sie in einer Tabelle zusammen. Eigenständiges Design (Schibsted Grotesk/Atkinson Hyperlegible/Red Hat Mono, Aubergine-Akzent).

🚦 Stufe-2-Monitor (seit 2026-09-13, Karte „Screening & Marktumfeld"): Marktumfeld-Ampel aus Leitindizes + Marktbreite (Ebene A: Web-Kursstruktur, immer verfügbar; Ebene B: RS-Rating/Trend-Template/Pivot/Marktbreite aus dem Markets-360-Nachtscan, wo erreichbar) plus eine eigene, editierbare Watchlist mit Stufe-2-Check (5 der 8 Trend-Template-Kriterien, ohne Ebene B) bzw. vollem Trend-Template/Pivot-Status (mit Ebene B) — Stufe-2-Monitor öffnen. Eigenständiges Claude-Artifact außerhalb dieses Repos, eigenes Design (Archivo/IBM Plex Sans/Mono, Teal-Graphit). Verbindlich bleibt weiterhin die volle Minervini-Marktampel der Startseite/Hauptapp/Markets 360 (siehe oben) — der Monitor ist eine ergänzende, watchlist-fokussierte Zweitmeinung, kein Ersatz.

Portfolio-, Risiko- und Trade-Verwaltung. Tabs: Dashboard (Cockpit Terminal mit Radial-Tacho fürs Risiko-Budget, fünf Editorial-Kacheln mit Arc-Akzent, Klumpenrisiko, problematische Positionen), Portfolio, CRV-Coach, Trade-Planner (bis 2026-08-06 „Risk Management", inkl. Risiko-Cockpit & Trade-Planner), FIRE Kalkulator; unter „Mehr": Psychology, Committee, Steuer, Lernen & Tools. Der frühere Tab „Trading Cockpit" ist aufgelöst (Tab-Konsolidierung 2026-07): CSV-Import läuft über das 📥-Import-Modal (Dashboard/Portfolio, mit Vorschau & Duplikat-Erkennung), die offenen Positionen leben in Portfolio, die KPIs im Dashboard; die optionale Streamlit-Analyse (Port 8502) ist als Link unter „Lernen & Tools" erreichbar.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-09, Verlauf teils aufklappbar seit 2026-08-27): Header-Button „📖 Anleitung" verlinkt eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — anders als bei Price-Action-Hub/Rotation-Dashboard (Symbol-/Filter-Referenz) geht es hier um den praktischen Trading-Ablauf: Ersteinrichtung, täglicher Ablauf, Wochen-/Monats-Check (dieselbe Checkliste wie im Psychology-Tab, hier mit Fundstellen im System verknüpft), Trade-Nachbereitung, Einordnung der drei Backtesting-Ebenen sowie ein Kennzahlen-Spickzettel; dazu der Abschnitt „Trainingsphase" (was in den Trainingsplan gehört und was in die Hauptapp, Kategorie „Trading" für jeden Trainings-Trade, bei abweichender Stückzahl gilt die kleinere, Stop nur nach oben). Enthält zusätzlich eigene Verbesserungsvorschläge (u.a. Tools-Tab-Reste, die im Dashboard bereits am 2026-08-03 als redundant entfernt wurden) — Hauptapp-Anleitung. Vier bekannte Fälle/Umbauten im Abschnitt „Zugriff & Notfall" stecken seit 2026-08-27 in einem eigenen aufklappbaren „Änderungen & Versionsverlauf"-Kasten statt als Dauer-Callouts im Fließtext. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

🧭 Gesamtsystem-Anleitung (seit 2026-08-27, seit 2026-09-03 auch als Startseiten-Karte): Zweiter, kleinerer Floating-Button „🧭 Gesamtsystem" direkt unter „📖 Anleitung" verlinkt die Cross-App-Referenzseite — wie alle zehn Apps im Alltag zusammenspielen (Trainingsplan als eigene Karte vorn, Ersteinrichtung, täglicher/wöchentlicher/monatlicher Ablauf über das Gesamtsystem hinweg, Tabelle „Alle Apps auf einen Blick" mit direktem Link zu jeder Einzel-Anleitung und einer Spalte „Im Training") — Gesamtsystem-Anleitung. Eigenes, viertes Design wie die Push-Kriterien-Übersicht (IBM Plex Sans/Mono, Türkis-Akzent, hier Karten pro Zeitphase statt pro Push-Quelle). Zusätzlich zum Hauptapp-Button seit 2026-09-03 auch als eigene Karte im „Dokumentation"-Bereich der Startseite (`index.html`) verlinkt, auf Nutzerwunsch. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

📕 MTS-Handbuch (PDF, seit 2026-10-09, Karte im „Dokumentation"-Bereich der Startseite): 22 Seiten A4 als Klammer um Wiki und Anleitungen — Systemlandkarte (welche App welche Frage beantwortet), Wochen-/Tages-/Kauf-/Verkaufs-/Monatsablauf mit Zeitbudget, Screening richtig lesen inklusive des aktuellen Forward-Test-Stands, Risiko und Positionsgröße, Auswertung, „was du weglassen kannst" und zwölf Vorschläge. Liegt bewusst nicht im Pages-Deploy, sondern als PDF in einem privaten Claude-Artifact, weil es Kennzahlen aus dem eigenen Trade-Journal enthält (mts-hub.pages.dev ist öffentlich). Wird wie Wiki und Anleitungen bei jeder Änderung mitgepflegt, die einen dort beschriebenen Ablauf, eine Regel oder eine App betrifft: Quelle Handbuch/handbuch.html anpassen, Handbuch/erzeugen.sh laufen lassen, auf dieselbe Artifact-URL republishen (Schritte in Handbuch/README.md). Der Doku-Check nach jedem Commit erinnert daran.

Heutiger Stand: Der frühere „Risk Management"-Tab heißt „Trade-Planner" (Struktur/Sub-Tabs unverändert). Die großen Detailbereiche im Dashboard (Kurs-Chart, Portfolio-/Sektor-Heatmap, Drawdown-Monitor, Monatliche P&L, Datenspeicherung & Sync) sind aufklappbare Akkordeons, standardmäßig aufgeklappt. Der frühere „Control Center"-Tab ist komplett aufgelöst — seine zwei Inhalte mit echtem Eigenwert (Daten-Status-Banner, Datenspeicherung & Sync) leben jetzt im Portfolio- bzw. Dashboard-Tab, das KPI-Lexikon ist als Nachschlagewerk hierher ins Wiki gewandert (siehe unten).

Dashboard

Heutiger Stand: Die Portfolio-Hero-Zahl zeigt die Summe aus Kontostand und Depotwert, mit einer Aufschlüsselung „Kontostand X · Depotwert Y" darunter — dasselbe Prinzip gilt konsequent in allen Kacheln, Tabellen und Exports: eine Kachel/Spalte, die „Kontostand" oder „Depotwert" heißt, zeigt ausschließlich den jeweils reinen Anteil, wo bewusst mit der Summe gerechnet wird, heißt die Kachel „Gesamtkapital". Das eigenständige „Liquidität"-Feld sowie die alte Einstellungszeile am Dashboard-Ende (Kontogröße/Sparrate, Apple-Ecosystem-Karten) sind komplett entfernt.

Markttiming & Gate

Markt-Chip im Cockpit-Terminal-Header: zeigt seit 08/2026 dieselbe volle Minervini-Marktampel wie Startseite/Signal-Hub/Markets 360 (assets/marktampel.js, ladeMarktAmpel()) — Trend-Template + Distribution Days/VIX/Small Caps/52-W-Abstand/Follow-Through-Day/10J-Rendite, live über den Cloudflare-Worker, funktioniert ohne Mac mini. Klick öffnet Markets 360 für die Detailansicht. Vorher war der Chip bewusst eine simple, eigenständige MA/VIX-Regel (🟢 S&P über MA50 und MA200 bei VIX < 20 · 🔴 unter MA200 oder VIX > 25 · 🟡 dazwischen) und lief zudem nur bei erreichbarem 8080-Server (kein Worker-Fallback) — beides seit 08/2026 durch die geteilte Grundlage abgelöst.

Heutiger Stand: Fehlen Portfoliodaten (z. B. Cloud-Zugriff ohne hinterlegten Sync-Token), sperrt eine Overlay-Fläche über dem Cockpit-Terminal alle Kennzahlen, statt Nullen zu zeigen. Das Risiko-Budget erscheint als Radial-Tacho, CRV/Win-Rate/Budget frei/Offene Positionen als Editorial-Kacheln mit eigenem Fortschritts-Bogen. Hell/Dunkel folgt demselben data-theme-Schema wie die anderen Apps, und das Positionslimit wird konsistent aus einer einzigen Einstellung (Risk-Registry) berechnet statt an drei Stellen mit unterschiedlichen Zahlen.

🚦 Trade-Gate: Beim Anlegen eines neuen Trades zeigt das Formular die aktuelle Marktphase (grün/gelb/rot mit Begründung, seit 08/2026 aus der vollen Ampel inkl. Faktor-Details und ggf. dem „Tendenz Richtung Gelb"-Hinweis, siehe Startseite). Wird im roten Umfeld eine neue Position eröffnet, fragt die App noch einmal nach — Minervinis Kernregel: in einem schwachen Markt keine neuen Käufe. Geschlossene/historische Trades werden nie geblockt.

📊 Exposure-Deckel nach Marktampel: Die erlaubte Gesamt-Investitionsquote hängt vom Marktumfeld ab — Bearish max. 25 %, Neutral max. 50 %, Bullish bis 100 % investiert (Basis: Einstandswert aller offenen Positionen ÷ Depotwert, dieselbe Kennzahl wie die „invested/heat"-Anzeige in Portfolio und Cockpit). Marktumfeld = window._marktStatus.status, seit 08/2026 aus der vollen Ampel (vorher aus dem eigenen MA/VIX-Check) — dieselbe Grundlage wie überall sonst, daher tendenziell öfter „grün"/höhere erlaubte Exposure als vorher. Der Positionsgrößen-Rechner kappt die empfohlene Stückzahl automatisch auf die verbleibende erlaubte Exposure; würde ein Trade das Limit reißen, fragt die App beim Speichern noch einmal nach. Die aktuelle Exposure samt Limit steht direkt im Marktphasen-Hinweis des Trade-Formulars.

Trade-Erfassung (MTS führt, Numbers ist Archiv)

📒 Trades werden seit 2026-09-17 direkt im MTS erfasst — die Numbers-Tabelle ist nur noch Archiv. Grund (Prüfung Portfolio/Trade-Planner): Der CSV-Import legte bekannte Trade-Nummern nie neu an, aktualisierte sie aber auch nicht — in Numbers nachgetragene Verkäufe kamen deshalb nie im MTS an (Stand der 33 „offenen" Positionen = letzter Import 19.06.). Außerdem las der Import nur ~15 der ≥37 Spalten und erfand Stop/Ziel (−8 %/+20 %), und keiner der 252 Trades hatte Journal, Setup oder Verfassung.

Kauf (Trade-Planner): ganz oben neben dem Depot zuerst „Trading oder Investment?" wählen (Pflicht bei neuen offenen Positionen). Außerdem Pflicht: Verfassung vor dem Kauf, Strategie/These und Notiz, bei Trading zusätzlich ein echter Stop („kein Stop, kein Trade"). Bei Investment (langfristig halten, nicht nach Minervini getradet) sind Stop und SEPA-Verbotsliste optional und die Stop-Abstand-/CRV-Warnungen entfallen; ohne Stop zählt das Risiko mit 0. Marktampel-Rückfrage, Exposure-, Positions- und Sektorlimits gelten bewusst für beide Kategorien weiter — die Kategorie ist eine Kennzeichnung, keine getrennte Buchführung. Freiwillig: Muster nach Minervini (VCP, Cup with Handle, Flat Base, High Tight Flag …), Setup-Typ, SEPA-Score. Marktampel, Pivot-Abstand und Signal-Fingerabdruck werden automatisch mitgespeichert, ebenso das Ausgangsrisiko für das spätere R-Ergebnis. Bei Trading zwei Häkchen fürs Disziplin-Protokoll: Kauf-Checkliste vollständig, Stop sofort als Order (nachträglich änderbar in der Positionsbearbeitung).

Eine Verfassungsskala: vor dem Kauf, während der Haltezeit (Journal) und beim Verkauf gilt dieselbe Liste mit zehn Einträgen (Ruhig & klar, Zuversichtlich, Neutral, Erleichtert, Unsicher / ängstlich, Ungeduldig / FOMO, Gierig / euphorisch, Unter Druck (Verlust aufholen), Frustriert / verärgert, Müde / abgelenkt). Ältere Einträge aus den früheren Listen und die Emoji des alten Journals bleiben gespeichert und werden beim Anzeigen und im CSV-Export auf diese Skala übersetzt.

📔 Journal: Prozessnote A–D bewertet die Entscheidung, nicht das Ergebnis (A nach Plan, B kleine Abweichung, C eine Regel verletzt, D Regelbruch). Sie ersetzt die Sterne, alte Sterne werden als Note angezeigt (5 → A, 4 → B, 3 → C, 1–2 → D). Dazu Verfassung während der Haltezeit, „Was lief gut“, „Was anders“, Notizen. Bei geschlossenen Trades der Abschnitt 🔍 Nachbetrachtung: Was zeigt der Chart heute über den Ausstieg (zu früh, richtig, zu spät, Stop hat Schlimmeres verhindert, unklar) und was nehme ich mit. Fällig wird sie 28 Tage nach dem Verkauf (Trades ab Trainingsstart 12.10.2026): Hinweis oben im Disziplin-Protokoll und in der Trade-Akte, Zahl der fälligen im wöchentlichen Push des Wochen-Rückblicks.

🎯 Disziplin-Protokoll (Mehr → Psychology, Deeplink …/Maick's Trading System.html#disziplin): jede Position mit Kategorie „Trading“ ab dem Trainingsstart am 12.10.2026 ist ein Trainings-Trade (MTS_TRAINING_START, gleicher Wert in agenten/wochen_rueckblick.py). Sauber heißt: beide Kauf-Häkchen, Stop nie nach unten verschoben (aus dem Stop-Verlauf), jeder Verkauf „nach Plan“ und kein Verlust jenseits von −1,5 R (Ergebnis aller Teil- und Komplettverkäufe ÷ Risiko beim Kauf). Angezeigt werden Stop-Order-Quote, Stop-Treue, Ø R, größter Verlust, die Stufe (Stufe 2 nach 8 sauberen geschlossenen Trades, Stufe 3 nach 12 weiteren, jeder Regelbruch setzt auf Stufe 1 zurück) und der Zähler für die Bau-Freigabe (5 saubere geschlossene Trades, Knopf „Bau-Freigabe einlösen“ setzt ihn zurück). Das Ergebnis eines Trades zählt dabei nicht.

🛑 Stop-Momente (Psychology-Tab über dem Disziplin-Protokoll, Deeplink …/Maick's Trading System.html#stopmomente): Das übrige Journal greift erst beim Verkauf — wer einen Stop nicht ausführt, hinterlässt dort keine Spur. Liegt der Kurs einer offenen Position auf oder unter ihrem Stop (USD-Kurse in Euro umgerechnet, gilt für Trading und Investment, sobald ein Stop gesetzt ist), erscheint oben im Dashboard ein roter Hinweis. „Festhalten“ fragt: was hält dich gerade vom Verkauf ab (feste Liste, mehrere möglich: Hoffnung, Verlust realisieren tut weh, zu spät, nicht am Tief verkaufen, Erholung abwarten, Steuer, zum Investment umgedeutet, Fehler nicht eingestehen, Stop lag nicht als Order, nicht dran gedacht, Sonstiges), Verfassung, was tust du jetzt (Pflicht: verkaufen, bewusst halten, umdeuten, unentschieden) und der Satz im Kopf. Gespeichert wird ein Verlaufseintrag der Position (verlauf[] mit typ: 'stopmoment', sichtbar auch in Trade-Akte und Export). Bleibt die Position unter Stop, fragt die App nach 7 Tagen erneut. Die Karte zeigt alle betroffenen Positionen und zählt Gründe, Verfassungen und Entscheidungen über alle Einträge; jeder Grund verlinkt auf das passende Thema im Minervini Coach. Die App bewertet nicht, ob verkauft werden soll — sie hält nur fest, was im Moment passiert.

🖨️ Druck-Zettel für unterwegs (seit 2026-10-10): zwei PDFs, je A4 quer mit zwei A5-Hälften zum Durchschneiden — Kauf- und Verkaufs-Zettel (links Kauf, rechts Verkauf) und Stop-Moment-Zettel (zweimal derselbe). Verlinkt als zwei Karten im „Dokumentation“-Bereich der Startseite. Zum Ankreuzen, wenn die App gerade nicht zur Hand ist, und danach zum Nachtragen. Die Felder stehen in derselben Reihenfolge wie im Trade-Planner, im Verkaufsdialog mit Journal und im Stop-Moment-Dialog, die Auswahllisten (Verfassung, Setup-Typ, Muster, Verkaufsgrund, Fehler, Prozessnote, Gründe und Entscheidung im Stop-Moment) sind dieselben wie in der App; neben jedem Stop-Moment-Grund steht das passende Coach-Thema. Unten auf jedem Zettel steht ein Block „Nachpflegen“. Erst der Eintrag in der Hauptapp zählt fürs Disziplin-Protokoll. Der Zettel rechnet nicht, Stückzahl und Risiko-Budget prüft nur der Trade-Planner. Beim Drucken „Tatsächliche Größe“ wählen. Quelle: Checklisten/*.html mit zettel.css, PDFs neu erzeugen mit node Checklisten/erzeugen.js (bricht ab, wenn eine Hälfte nicht mehr auf A5 passt). tests/test_checklisten.py schlägt fehl, sobald sich eine dieser Listen in der Hauptapp ändert und der Zettel nicht nachgezogen wurde.

📔 Mein Trade Journal (Psychology-Tab, darunter): ein Eintrag je Position — Teilverkäufe hängen an ihr, der Numbers-Altbestand ohne Journal, Reflexion oder Charts bleibt ausgeblendet. Filter nach Kategorie, Muster, Prozessnote (auch „noch ohne“), Fehler aus der Verkaufs-Reflexion (auch „keiner notiert“), Ergebnis und „nur mit Charts“; darüber eine Übersicht mit Notenverteilung, Ø R je Note und den häufigsten Fehlern der gefilterten Einträge. Zwei Ansichten: ☰ Liste (Journaltexte aller Datensätze der Position, Fehler, Muster, Verfassung beim Kauf) und ▦ Galerie (je Position das Vorher-Bild aus Phase Kauf bzw. Plan neben dem Nachher- oder Exit-Bild; Bilder laden erst, wenn sie in Sichtweite kommen). Filter und Ansicht merkt sich das Gerät.

🔀 Vorher/Nachher (aus Galerie, Liste oder Trade-Akte): alle Bilder einer Position in drei Spalten — Vorher (Plan, Kauf), Verlauf & Exit, Nachher — darunter Kauf, These, Verfassung, Verkaufsgründe, Fehler, Lektion, R, Prozessnote und Nachbetrachtung. Ein Tipp auf ein Bild zeigt es groß.

Monats-Rückblick: /rueckblick wertet Prozessnote, „Verkauf nach Plan“, Fehler, Verfassung (Kauf und Haltezeit) und Nachbetrachtung über agenten/journal_auswertung.py aus — dieselbe Zählung wie in der Hauptapp (je Position, R nur aus echtem Risiko, Altwerte übersetzt); Gruppen unter 8 Fällen werden als „zu wenig Fälle“ markiert. Aufruf auch direkt: python3 agenten/journal_auswertung.py --seit 2026-10-12 (--quelle gist für den geräteübergreifenden Stand).

Stop-Momente im Rückblick: agenten/journal_auswertung.py zählt seit 2026-10-10 auch die Stop-Momente des Zeitraums (auch bei noch offenen Positionen): Gründe, Verfassung, Entscheidung und wie oft „Verkaufen — Order heute“ angekündigt und binnen 7 Tagen tatsächlich verkauft wurde. Fehler aus der Verkaufs-Reflexion verlinken in der Journal-Liste ebenfalls auf das passende Coach-Thema.

➕ Nachkauf (Pyramidisieren): in der Positionsbearbeitung mit echtem Kaufkurs, Stückzahl und Datum. Der Durchschnittskurs wird wie beim Broker neu berechnet, der Erstkauf-Kurs bleibt in entryErstkauf erhalten, jeder Kauf steht in pyramidLevels. Nachkauf unter dem Durchschnittskurs fragt nach (Averaging Down). Die starre 25/25/50-Staffel („Progressive Exposure", unten) gibt es weiterhin daneben.

✅ Teil- und Komplettverkauf: Teilverkäufe mit freier Stückzahl über „🎯 Gestaffelter Ausstieg" (jeder Teilverkauf wird ein eigener abgeschlossener Datensatz mit partialExitOf, der Rest bleibt offen; der letzte schließt die Position). Bei jedem Verkauf fragt der Block „🧠 Zum Verkauf": Verkaufsgrund und „Nach Plan gehandelt?" (Pflicht), Verfassung, Fehler nach Minervini (Stop nach unten verschoben, Verlust laufen lassen, zu weit über dem Pivot gekauft …) und Lektion (freiwillig) — gespeichert in verkauf. These, Kategorie und Verfassung gehen auf den Teilverkaufs-Datensatz mit über.

Stop-Historie: jede Stop-Änderung in der Positionsbearbeitung wird mit Datum in stopHistorie festgehalten. Bei Alt-Trades mit geschätztem Stop weist der Dialog darauf hin, den echten Stop einzutragen — dieser erste echte Stop wird als „echter Stop gesetzt" vermerkt (von: null), nicht als Verschiebung. Die Kategorie lässt sich dort ebenfalls ändern.

📂 Trade-Akte: das 📂 neben dem Ticker (offene und abgeschlossene Positionen) öffnet alle Angaben zu einem Trade auf einer Seite, gegliedert in Kauf (Datum, Ø-/Erstkauf-Kurs, Stück, Quelle, Setup, Muster, SEPA-Score, Pivot-Abstand, Verfassung, Signalzustand, These, Notiz), Risiko (Stop, Ziel, Stop-Verlauf mit „⬇ nach unten"-Markierung), Käufe, Verkäufe (jeder Teilverkauf mit Reflexion), Ergebnis (realisiert, offen, R-Vielfaches, Haltedauer) und Journal. Leere Felder werden weggelassen. Ein Teilverkauf öffnet die Akte seiner Position. Darunter „✏️ Bearbeiten" (nur offen) und „📔 Journal" (offen und geschlossen).

📷 Charts & Belege: Am Ende der Akte hängst du Chart-Screenshots und Belege an, jeweils mit Phase: 📌 Plan, 🛒 Kauf, 📈 Verlauf, ✅ Verkauf oder 🔍 Nachher. Das Format ist egal (PNG, JPG, HEIC, WebP, PDF). Bilder werden im Browser auf höchstens 2400 px verkleinert und als WebP bzw. JPEG gespeichert, von PDFs entsteht ein Vorschaubild der ersten Seite. Am Mac geht auch ⌘V: Der Screenshot landet in der gerade gewählten Phase. Antippen zeigt das Bild groß, ein PDF öffnet sich in einem neuen Tab. Auch der Trade-Planner („📷 Charts zum Trade", Phase Plan oder Kauf) und der Verkaufsbereich im Positionsdialog („📷 Exit-Chart") nehmen Bilder an. Was im Planer hängt, geht mit „Als Plan speichern" an den Plan und mit „Trade jetzt anlegen" an den Trade.

🗒️ Verlauf: Kurze datierte Notizen während der Haltezeit, zum Beispiel „Stop auf Einstand" oder „Earnings gehalten, weil …". Sie stehen in der Akte und im CSV-Export (Spalten „Verlaufsnotizen" und „Anhänge").

🏷️ Kategorien (Sammelliste): Knopf über den offenen Positionen — listet alle offenen Positionen, die ohne Kategorie zuerst, je Zeile „📈 Trading" / „💼 Investment"; ein Tipp speichert sofort. Die Kategorie erscheint als Badge neben dem Ticker in beiden Positionstabellen.

Filtern & Sortieren der offenen Positionen: Über der Tabelle stehen Chips Alle · 📈 Trading · 💼 Investment · ❔ ohne (mit Anzahl je Kategorie); der Filter gilt für die Einzel- und die aggregierte Ansicht, die Überschrift zeigt dann „(x von y)", und die Wahl wird pro Gerät gemerkt. Liegt eine ausgeblendete Position unter ihrem Stop, erscheint daneben ein roter Hinweis — ein Stop-Alarm verschwindet nie durch den Filter. Daneben die Auswahl Sortieren (Datum, Ticker, Kategorie, P&L %/€, R akt., SL-Abstand, Pos.-Wert, Risiko, Konto) mit Pfeil zum Umkehren — bequemer am iPhone als die Spaltenköpfe, die weiterhin ebenfalls sortieren (neu auch „R akt." und „SL-Abst."; SL-Abstand zeigt zuerst die Positionen am nächsten am Stop).

↕️ Sortieren in beiden Ansichten der offenen Positionen: Einzelansicht und „📊 Aggregiert" (eine Zeile je Ticker, Ø-Kaufkurs über alle Positionen) lassen sich per Tipp auf den Spaltenkopf sortieren, ein zweiter Tipp dreht die Richtung um. Aggregiert: Ticker, Ø-Kurs, Stück, Kurs, Positionswert, P&L in €, P&L in % und Status (sortiert nach Depotanteil). Beide Ansichten merken sich ihre Sortierung getrennt, auch beim Hin- und Herwechseln (seit 2026-09-17; vorher war „Aggregiert" fest nach Ticker sortiert, und die Einzelansicht setzte die Markierung beim Neuzeichnen auf „Datum" zurück).

📊 Abgeschlossene Trades aggregiert: derselbe Umschalter „📊 Aggregiert / 📋 Einzeln" über den abgeschlossenen Trades fasst alle Verkäufe eines Tickers zu einer Zeile zusammen — Anzahl Verkäufe (Teilverkäufe zählen einzeln), Ø Kauf- und Ø Verkaufskurs (mengengewichtet), Stück, P&L in €, P&L in % (auf den gesamten Einstand), Treffer (Gewinner/Verkäufe) und letzter Verkauf. Alle Spalten sind sortierbar, Standard ist „letzter Verkauf, neueste zuerst". Die Ansicht ist unabhängig von der Ansicht der offenen Positionen (seit 2026-09-17).

P&L % in der Einzelansicht der abgeschlossenen Trades (sortierbare Spalte neben P&L): realisierter G/V ÷ Einstand (Kaufkurs × Stück) — dieselbe Basis wie in der aggregierten Ansicht. So erscheinen auch Knockouts ohne Exit-Kurs korrekt (rund −100 %), und im G/V aus Numbers enthaltene Gebühren fließen mit ein, weshalb der Wert leicht von (Exit − Entry) ÷ Entry abweichen kann.

⬇️ CSV-Export für Numbers (Portfolio → Abgeschlossene Trades → „CSV Export"): alle Datensätze (offen, geschlossen, Teilverkäufe) im deutschen Format — Semikolon, Dezimalkomma, TT.MM.JJJJ, UTF-8 mit BOM — mit 47 Spalten inkl. Kategorie, Ø-/Erstkauf-Kurs, Nachkäufen, R-Vielfachem, Haltedauer, Verfassung, Verkaufsgrund, Regel eingehalten, Fehler, Lektion und Journal. Zum Auswerten in Numbers gedacht, nicht zum Wieder-Import (Sicherung bleibt der JSON-Export).

📥 Numbers-Import nur noch als Übernahme/Nachtrag: bekannte Trade-Nummern werden jetzt aktualisiert (Verkauf, G/V, Stückzahl, leere Stammdaten), neue angehängt. Was im MTS erfasst wurde (echter Stop, Nach-/Teilverkäufe, Journal, Kategorie, Verkaufs-Reflexion), bleibt unangetastet. Wurde eine Position in Numbers verkauft, im MTS aber schon teil- oder nachgekauft, löst der Import das nicht selbst auf, sondern nennt sie in der Ergebnismeldung zum Schließen von Hand.

Risiko-Management & Regeln

🎯 Minervini Risiko-Cockpit (Trade-Planner): eine zentrale Sizing-Logik (_mtsSuggestedSize) statt der früher drei parallelen Rechner (Risk-Tab, Trade-Formular, Control-Center). Formel: Max-Risiko€ = Kontostand des gewählten Depots × Risiko-% (Risiko-Registry: risikoProTrade, maxPositions, maxSectorExposure, Tages-/Wochen-/Monats-Risikolimit) ÷ |Entry − Stop| — Sizing rechnet pro einzelnem Depot (nicht mehr gegen die Summe aller Depots), Kill-Switch und Exposure-Deckel bleiben bewusst portfolioweit. Das Cockpit zeigt zusätzlich die Auswirkung aufs Gesamtdepot (Depot-Anteil, Portfolio-Anteil, verbleibende Exposure-Headroom), eine Kill-Switch-/Exposure-Ampel und eine Liste aller offenen Pyramiding-Positionen mit Stufen-Status. Der Trade-Planner hat dafür ein eigenes Depot-Feld (tf-depot) — vorher bekamen manuell angelegte Trades gar kein Depot zugewiesen, wodurch der Formular-Rechner zwangsläufig gegen den gepoolten Gesamtwert rechnete. Das Control-Center verlinkt pro Depot direkt in den Trade-Planner (vorausgewählt), statt eine eigene Formel zu pflegen.

🔍 SEPA-Analyse (Trade-Planner, zweiter Sub-Tab neben Risiko-Cockpit & Trade-Planner — seit 2026-07-23 aus minervini-coach-2.html hierher zusammengeführt, bewusste Teil-Rücknahme der früheren Entflechtung nur für dieses Sub-Feature; Pyramidisieren, Academy, Mental und Quiz bleiben im Coach): TradingView-Chart, 23-Punkte-Checkliste mit Ampel (Trend-Template 8 Kriterien aus SMA50/150/200 + 52-Wochen-Hoch/Tief, Fundamentals & Volumen — EPS-Wachstum > 25 %, Umsatzwachstum > 20 % (jüngstes Quartal ggü. Vorjahresquartal) und 🥇 Code 33 automatisch über den Worker-Endpunkt /fundamentals, dieselben Zahlen wie in der Setup-Analyse; Volumen und RSI aus dem Kursverlauf —, Chart Pattern & Setup — Stage-2-Base/VCP-Verengung/Konsolidierungsdauer/Breakout-Volumen automatisch erkannt, Logik aus Signal-Hub/src/pivot.py portiert —, Markt-Stage via S&P 500/SPY vs. SMA200), Batch-Screener (44-Ticker-Universum oder eigene Watchlist) und Watchlist (data.watchlist, Teil von mts_v2 — automatisch per Server-/Gist-Sync gesichert, Karte „📋 SEPA-Watchlist · Fokusliste“; seit 2026-09-23 landen dort auch die per „👀 Beobachten“ im Kauf-Review gesetzten Werte, erkennbar am 👀 statt der Ampel und mit Pivot/Stop statt Score; eine spätere SEPA-Analyse desselben Tickers ergänzt den Eintrag, statt Pivot/Stop zu verwerfen). Preis-Historie: lokaler MTS-Server zuerst (/history, wie ATR-Stop-Rechner/Verkaufs-Check), sonst Yahoo über die bestehende CORS-Proxy-Kette (_yahooJson/MTS_PROXY) — funktioniert dadurch auch ohne laufenden Mac mini. „📌 In Trade-Planner übernehmen" füllt Ticker/Entry/Stop (Entry −8 %) direkt ins Risiko-Cockpit und wechselt dorthin — die Positionsgrößen-Berechnung läuft über die ohnehin vorhandene _mtsSuggestedSize (Kill-Switch, Exposure-Deckel, Max-Position-%), nicht über einen separaten Rechner. Alte Coach-Links (minervini-coach-2.html?ticker=…/?page=sepa) leiten dauerhaft hierher um. Ein Aufruf mit ?ticker=… (z. B. aus der Setup-Analyse) startet die Analyse und springt direkt zur Karte „Aktie analysieren“ — am iPhone muss man nicht erst am Trade-Planner vorbeiscrollen.

📉 Drawdown-Kill-Switch (Dashboard, „Drawdown-Monitor"): wertet realisierte Trades nach Tages-/Wochen-/Monats-Fenstern aus. Tages-Drawdown ≤ −3 % → 🔴 Handelsstopp (Positionsgrößen-Rechner blockiert, Trade-Formular fragt beim Speichern noch einmal nach), Wochen-Drawdown ≤ −6 % → 🟡 Positionsgröße automatisch auf 50 % reduziert, Monats-Drawdown ≤ −10 % → 🔴 kompletter Reset (ebenfalls Rückfrage vor neuen Trades). Zusätzlich zeigt das Widget die klassische Drawdown-Kurve (aktuelle/maximale Distanz zum Equity-Hoch) als Underwater-Chart. Bugfix 2026-08-03: Das Dashboard-Widget (assets/mts-extensions.js::renderDrawdownMonitor — überschreibt per <script defer> eine ältere, inzwischen entfernte Kopie gleichen Namens in der Hauptdatei, die dadurch nie ausgeführt wurde) rechnete die Prozent-Basis fälschlich nur aus dem reinen Kontostand statt aus Gesamtkapital (Kontostand + Depotwert). Bei jedem Konto mit nennenswertem kumuliertem Gewinn wurde dadurch die Basis rechnerisch auf 0 geklemmt — die Kurve lief flach, die Ampel sprang fälschlich auf 🔴 „Stopp" und die Positionsgrößen-Empfehlung auf 0–25 %, obwohl real ein harmloser einstelliger Drawdown vorlag. Betraf nur die Dashboard-Anzeige — der echte Kill-Switch fürs Trade-Formular (_mtsDrawdownState, siehe oben) nutzte bereits korrekt das Gesamtkapital und war nie betroffen. Pro Depot oder gesamt (seit 2026-08-03): Ein Dropdown neben der Überschrift („Alle Depots (konsolidiert)" + jedes einzelne Depot, identisches Muster wie der Depot-Filter im Portfolio-Tab) schaltet Kurve, Ampel, Kennzahlen und Gesamtkapital-Basis auf ein einzelnes Depot um — dessen eigene Trades und dessen eigenes Gesamtkapital (_mtsDepotBalance), nicht die Summe aller. Ohne Angabe liest renderDrawdownMonitor() die aktuelle Dropdown-Auswahl selbst aus, damit automatische Re-Renders (Kurs-Refresh, Tab-Wechsel) die Auswahl nicht zurücksetzen.

🔺 Progressive Exposure (Pyramiding): Beim Anlegen eines Trades kann „Progressive Exposure nutzen" aktiviert werden — Zielgröße eingeben, die App setzt automatisch die initiale Position auf 25 %. In der Positionsbearbeitung erscheint dann, sobald die Position im Plus ist, ein „Nachkaufen"-Baustein: +25 % ab +2 % Gewinn (Stufe 2/3), +50 % final ab +5 % Gewinn (Stufe 3/3) — jeweils nur aktiv, wenn die Schwelle erreicht ist. Entry, Positionsgröße und Risiko werden nach jedem Nachkauf automatisch als gewichteter Durchschnitt neu berechnet.

🎯 Gestaffelter Ausstieg (Teilverkäufe erfassen) (seit 2026-07-30, Gegenstück zum Pyramid-Nachkauf): in der Positionsbearbeitung erscheint bei offenen Positionen der Block „🎯 Gestaffelter Ausstieg" mit Vorschlag für die nächste Verkaufsstufe (Minervini 50/25/25: Stufe 1 bei T1/+8 %, Stufe 2 bei +20 %, Stufe 3 = Restposition bei +40 %) inkl. Kurs- und Stückzahl-Vorschlag sowie Historie bereits erfasster Teilverkäufe. „✅ Teilverkauf erfassen" (addPartialExit) reduziert die offene Position um die verkaufte Stückzahl — technisch spaltet jeder Teilverkauf, der die Position nicht vollständig schließt, einen eigenen, ganz normalen geschlossenen Trade-Datensatz ab (Feld partialExitOf verweist auf die Ursprungsposition, exitStage zählt mit). Grund: Kelly-Kriterium, R-Multiple-Verteilung, Steuerjahr-Zuordnung und alle „Performance nach …"-Auswertungen gehen von „ein Trade = ein Exit" aus — ein Teilverkauf als eigener geschlossener Trade zählt dort automatisch korrekt mit, ohne dass diese Auswertungen etwas von Teilverkäufen wissen müssen. Der letzte Teilverkauf (Restposition = 0) schließt stattdessen die Ursprungsposition direkt, exakt wie ein normaler Vollverkauf.

🚫 SEPA-Verbotsliste: Vor jeder neuen offenen Position muss eine Pflicht-Checkliste bestätigt werden (Kurs über 50-SMA, positive relative Stärke, Trade mit dem Trend, Kauf am Pivot statt auf Verdacht) — ohne alle vier Häkchen speichert die App nicht. Zusätzlich erkennt sie automatisch Averaging-Down (Nachkauf in eine bereits offene Position zu einem Kurs unterhalb des bisherigen Einstiegs) und fragt vor dem Speichern ausdrücklich nach — Minervinis absolute Regel: niemals Verlustpositionen aufstocken. Pyramiding (siehe oben) ist davon nicht betroffen, da es zwingend Gewinn voraussetzt.

⛔ Minervini 50/80-Regel (seit 2026-07-22, _mtsLoadGap80Cache/_mtsGap80Info): die Hauptapp lädt beim Start zusätzlich Signal-Hub/data/signals.json nach (rein lesend, relativer Pfad — funktioniert nur, wenn beide Apps vom selben Server ausgeliefert werden, z.B. 8090; scheitert sonst bewusst still, das Feature ist rein zusätzlich). Drei Stellen nutzen das: ① „+ Neuer Trade"/Risiko-Cockpit/Trade-Planner zeigen bei einem 50/80-belasteten Ticker automatisch eine Warnung in der Live-Vorschau und als Bestätigungs-Dialog beim Speichern — dieselbe Quelle wie Stop-Abstand/CRV (_mtsPreTradeWarnings), kein separater Dialog. ② Die Positionsgrößen-Empfehlung (_mtsSuggestedSize) halbiert sich automatisch für 50/80-belastete Ticker — analog zur bestehenden Drawdown-Reduktion, keine neue Sizing-Formel. ③ In der Positionsliste (Portfolio, einzeln & aggregiert) markiert ein Badge „⛔50/80" bestehende offene Positionen, die selbst so einen Gap-down hatten — Warnung vor dem Nachkaufen zum Senken des Durchschnittskurses, bevor überhaupt ein neuer Trade angelegt wird. Bewusst kein Kelly-Eingriff: Kelly „Was-wäre-wenn" (siehe unten) rechnet mit den realen R-Multiples der eigenen Trade-Historie, nicht pro Ticker — dafür gibt es keinen sinnvollen Anknüpfungspunkt für eine Ticker-spezifische Regel, die Positionsgrößen-Halbierung deckt denselben Zweck (konservativer bei erhöhtem Risiko) ab.

🛡️ Minervini-Plausibilitätsprüfung (Stop-Abstand · CRV · Positions-Deckel · Limits): Vier weitere Prüfungen, gespeist aus einer gemeinsamen Quelle (_mtsPreTradeWarnings bzw. Risiko-Registry), erscheinen live als Warnbox im „+ Neuer Trade"-Formular und beim Speichern als Bestätigungs-Dialog (analog Markt-Gate): ① Stop-Abstand > 10 % unter Entry (Minervini: max. 10 %, Ideal 7–8 %), ② CRV < 2:1 (sofern Target gesetzt; die CRV-Vorschau färbt sich grün/orange), ③ Positions-Deckel: der Positionsgrößen-Rechner kappt die Empfehlung zusätzlich auf max. maxPositionPct (Standard 25 %) des Depotwerts — verhindert, dass sehr enge Stops rechnerisch das ganze Depot in eine Position schicken, ④ Positionslimit & Sektor-Klumpenrisiko: die bislang ungenutzten Registry-Werte maxPositions (Standard 5 verschiedene Ticker; Aufstocken bestehender Ticker bleibt frei) und maxSectorExposure (Standard 30 % des Gesamtdepots je Sektor, Basis Einstandswert) werden jetzt beim Speichern geprüft. Das Risiko-Cockpit zeigt dazu eine dritte Ampel-Kachel „Positionslimit" und dieselben Stop-Warnungen.

✋ Pre-Trade-Prüfer (Claude Code, /pre-trade TICKER [Einstieg] [Stop] [Trading|Investment]) (seit 2026-09-17, agenten/pre_trade_check.py, liest mts_data.json nur): Prüfung vor der Order gegen die eigenen Regeln, als Ergänzung zu den Warnungen im Trade-Formular (die erst beim Anlegen greifen). Drei Stufen je Punkt — ⛔ Regelverstoß, ⚠️ bewusst entscheiden, ✅: Marktampel (Rot = ⛔, eigene Regel „bei Rot keine Käufe"; Gelb oder Distribution-Day-Warnung = ⚠️), Stop (fehlt oder > 10 % = ⛔, > 8 % = ⚠️), Kategorie Trading/Investment ist Pflicht (⛔ ohne), Positionsgröße nach risikoProTrade mit Wechselkurs in €, gedeckelt auf maxPositionPct, Risiko-Budget Woche/Monat (nur echtes, nicht synthetisches Risiko), Nachkauf unter Einstand (⛔, Abgleich per Fingerabdruck über Ticker/Yahoo-Symbol/ISIN/Name), offene Trading-Positionen gegen maxPositions und Altlasten unter Stop, Earnings innerhalb warn_tage, Einstieg > 5 % über dem Pivot. Einstieg/Stop kommen ohne Angabe aus dem geplanten Trade der Hauptapp, sonst aus der Pivot-Engine. Ergebnis ist „Regelkonform" oder „Regelverstoß" — keine Kaufempfehlung (dafür /setup). Bei „Regelkonform" folgt die Stop-Zusage: Stop sofort als Order beim Broker hinterlegen, Trade mit echtem Stop anlegen.

🪞 Wochen-Rückblick (sonntags 16:00 UTC, Cloud-Routine „MTS Wochen-Rückblick (Cloud, sonntags)“ + agenten/wochen_rueckblick.py) (seit 2026-09-17, rein lesend): stellt jede Kalenderwoche Bauen (Commits in Root, Signal-Hub, Price-Action-Hub, Rotation-Dashboard) gegen Traden (Käufe mit echtem Stop und Kategorie, Verkäufe, ausgefüllte Reflexion), prüft die Stop-Disziplin bei Verlust-Verkäufen (gehalten bis 1,2 R; bei Trades ohne echtes Risiko bis 10 % Verlust), zählt nachgezogene Stops und die offenen Trading-Positionen unter ihrem Stop und zeigt den Verlauf der letzten vier Wochen. Push aufs iPhone mit reinen Zahlen (keine Titel, keine Beträge), danach ordnet Claude die Woche in 3–5 Sätzen ein und stellt eine Frage für die kommende Woche; am ersten Sonntag im Monat hängt es zusätzlich /rueckblick für den Vormonat an. Läuft seit 2026-10-02 als Cloud-Routine, unabhängig vom Mac mini (vorher Claude-Desktop-Aufgabe dort — fiel aus, wenn der Mac aus war). Die Trades kommen aus dem geheimen Gist der Hauptapp (--quelle gist), nicht aus der lokalen mts_data.json: die aktualisiert sich nur beim Öffnen der Hauptapp über den Mac-mini-Server und war sonst wochenlang veraltet. Der Bericht nennt deshalb den „Stand“ der Trade-Daten. Die Gist-ID ist das Geheimnis (ein geheimer Gist ist mit der ID allein lesbar) und steht nur als Umgebungsvariable MTS_GIST_ID in der eigenen Cloud-Umgebung „MTS-Rückblick“, zusammen mit NTFY_THEMA; Netzwerkzugriff dort: Standardliste plus ntfy.sh, api.github.com, gist.githubusercontent.com. Die Claude-GitHub-App ist dafür auf maick-trading-system installiert, die Skills unter .claude/skills/ sind versioniert. Selbst aufrufen: python3 agenten/wochen_rueckblick.py [--bis JJJJ-MM-TT] [--quelle gist] (für --quelle gist MTS_GIST_ID setzen).

Verkaufsdisziplin

🔍 Verkaufs-Check (Sell-Coach): Knopf über den offenen Positionen. Prüft je Position die Minervini-Ausstiegsregeln aus Tageskursen (vom /history-Endpunkt) und zeigt eine Ampel in der Spalte „🔍 Verkauf": 🔴 Verkauf prüfen bei hartem Signal (Bruch der 50-Tage-Linie auf erhöhtem Volumen oder Kurs unter der 200-Tage-Linie = Stage-2-Ende), 🟡 Beobachten bei weichem Signal (Schluss unter 50-Tage-Linie, größter Tagesverlust seit Einstieg, Bruch des jüngsten Swing-Tiefs oder > 15 % unter dem jüngsten Hoch), sonst 🟢 Halten. Die Begründungen stehen im Tooltip der Ampel. Das ist das Gegenstück zur SEPA-Kaufprüfung im Coach — die Verkaufsdisziplin, wo bei Minervini die Rendite entschieden wird. Der Check schlägt zusätzlich einen nachgezogenen Stop-Loss vor (⤴ Stop → …): ab +8 % Break-Even, ab +20 % unter die 50-Tage-Linie bzw. das jüngste Swing-Tief — nur anhebend, nie senkend. Ein Klick übernimmt den neuen Stop (mit Rückfrage).

🔵 Stärke-Signal „Teilgewinn in Stärke" (seit 2026-07-24): Der Verkaufs-Check war bisher rein defensiv (reagiert auf Schwäche). Minervini verkauft aber genauso in die Stärke. Der Check zeigt daher zusätzlich ein blaues Signal, wenn eine Position im Gewinn überdehnt läuft — Auslöser (einzeln oder kombiniert): > 12 % über der 20-Tage-Linie, +25 % Lauf in 10 Handelstagen, oder Klimax-Volumen (> 2× Ø-Volumen an einem starken Aufwärtstag). Das Signal ist additiv zur defensiven Ampel und erscheint nie bei hartem Verkaufssignal (🔴, dann will man ganz raus). Die Abschlussmeldung des Checks zählt die Stärke-Kandidaten mit.

R akt. (Live-R-Vielfaches je offener Position) (seit 2026-07-24): Neue Spalte in der Positionsliste (zwischen P&L% und SL-Abst.) — offener Gewinn/Verlust ÷ anfängliches Risiko (€), also die risiko-normalisierte Sicht auf jede laufende Position. Nutzt den bereits gespeicherten currentPrice (kein zusätzlicher Kursabruf nötig, anders als der Verkaufs-Check). Farbcodiert: ab +2R 💪 grün (Gewinnrealisieren-Zone, deckt sich mit dem 🔵 Stärke-Signal), 0…+2R blau, im Minus orange, ab −1R rot. Gegenstück zur R-Multiple-Verteilung, die dasselbe für geschlossene Trades zeigt.

📏 ATR-Stop-Rechner: Button „ATR-Stop berechnen" neben dem Stop-Loss-Feld holt Tageskerzen vom 8090-Server (/history, dieselbe Quelle wie der Verkaufs-Check) und errechnet die Average True Range über 14 Tage. Vorschlag: Stop = Entry − 2 × ATR — ein objektiver, volatilitätsbasierter Stop-Abstand als Alternative zur festen Prozent-Regel, mit „Übernehmen"-Knopf.

🎯 SEPA-Score-Snapshot: Das Trade-Formular hat ein Eingabefeld „SEPA-Score bei Kauf" (0–23) plus einen Knopf „🔍 SEPA-Analyse", der seit der Zusammenführung (siehe oben) direkt in den SEPA-Analyse-Subtab des Trade-Planners wechselt und die Analyse für den eingetragenen Ticker startet — kein externer Tab mehr. Von dort füllt „📌 In Trade-Planner übernehmen" den Score automatisch in tf-sepa-score zurück, sobald derselbe Ticker im Formular steht. Der Wert wird als Snapshot am Trade gespeichert und erscheint schreibgeschützt in der Positionsbearbeitung.

📐 Setup-Typ-Tag (seit 2026-07-22, nach einem Minervini-Private-Access-Q&A: „konsequent verschlagworten und auswerten"): Zweites Freitext-Analog-Feld neben „Quelle" — festes Dropdown „Setup-Typ" (Swing / Cheat-Pivot / Pyramid-Add / Test / Sonstige) im Trade-Formular. Wie der SEPA-Score ein reiner Entry-Snapshot (trade.setupTyp), schreibgeschützt in der Positionsbearbeitung sichtbar, nie nachträglich änderbar. Psychology-Tab wertet mit „📐 Performance nach Setup-Typ" aus (Trades/Win-Rate/Ø-CRV/P&L je Setup-Typ, gleiches Schema wie „Performance nach Quelle") — zeigt, welcher Entry-Stil beim eigenen Trading tatsächlich funktioniert.

📍 Entry-Timing-Snapshot (Pivot-Abstand): Videokern „right price, not lowest price" — beim Ausfüllen des Trade-Formulars zeigt eine Live-Hinweisbox, wie weit der eingetragene Kurs vom zuletzt bekannten Signal-Hub-Pivot (Signal-Hub/data/pivot.json, bisher ungenutzt) entfernt liegt, inkl. Pivot-Status (ARMED/BREAKOUT). Wird beim Speichern als Snapshot am Trade abgelegt (pivotEntry, pivotDistPctEntry) — nur wenn zum Zeitpunkt Pivot-Daten für den Ticker vorlagen, sonst bleibt das Feld leer (kein Pflichtfeld, scheitert still wie die 50/80-Cross-App-Anbindung). Schreibgeschützt in der Positionsbearbeitung sichtbar. Psychology-Tab wertet mit „📍 Win-Rate nach Pivot-Nähe" aus: Buckets ≤2 % / 2–7 % / >7 % über Pivot, je mit Trades/Win-Rate/P&L — beantwortet, ob nah am Pivot gekaufte Trades tatsächlich besser laufen als extended gekaufte.

🏷️ Positionsgrößen-Kategorie-Badge (Portfolio-Tab, offene Positionen): rein visuelle Einordnung Voll/Halb/Viertel/Test unter dem bestehenden „Offen"-Badge, abgeleitet aus dem bereits berechneten Depotanteil (depPct) relativ zu maxPositionPct (Standard 25 %, Minervini: 20–25 % = „Full Position"). Keine neue Berechnung, nur Sichtbarmachung der bestehenden Risiko-Registry-Kennzahl direkt in der Tabelle.

Planung & Auswertung

📌 Trade-Planner — ein Bildschirm für Durchrechnen UND Kaufen (zusammengelegt 2026-07-30 aus dem vorherigen Risiko-Cockpit + separatem „+ Neuer Trade"-Modal). Ein Ticker rein — aus dem Kandidaten-Scanner übernommen, per Screener-Deeplink oder manuell — und alles wird automatisch befüllt und berechnet: Firmenname, Entry/Stop, Targets T1/T2/T3 (Minervini 50/25/25: +8 %/+20 %/+40 %), SEPA-Trend-Ampel und SEPA-Verbotsliste (siehe unten), Pyramidisierung, gestaffelter Ausstiegsplan, Depot- & Portfolio-Auswirkung und das Sicherheitsnetz. Gliederung: Gesamtverdikt-Ampel → Risiko-Budget → Stammdaten → Preisplan & Targets → Größe & Risiko → Pyramidisierung → Gestaffelter Ausstieg → Depot-/Portfolio-Auswirkung → Sicherheitsnetz → SEPA-Verbotsliste. Unten zwei gleichwertige Buttons: „📌 Als Plan speichern" (unverbindlich, eigener Datenbereich planned) und „💾 Trade jetzt anlegen" (saveTrade(), alle Gates greifen normal). Gespeicherte Pläne erscheinen darunter mit einem „▶ Übernehmen"-Knopf; nach erfolgreichem „Trade jetzt anlegen" wird der zugehörige Plan automatisch entfernt. „Größe"-Feld ist eine echte Eingabe (Fix 2026-08-01): Positionswert, Risiko-€/%, die Target-Tabelle, Depot-/Portfolio-Auswirkung und der Ausstiegsplan rechneten bislang immer mit der automatischen Risiko-Empfehlung (r.suggested), egal was im „Größe"-Feld selbst stand — eine manuell eingetragene Stückzahl hatte keinerlei Effekt. Alle diese Blöcke nutzen jetzt r.actualSize (manueller Wert, falls >0 gesetzt, sonst weiterhin die Empfehlung); die „empfohlen: N"-Anzeige daneben bleibt unverändert die echte Empfehlung, damit sichtbar bleibt, wovon eine manuelle Größe abweicht. Die Pyramidisierungs-Vorschau folgt zusätzlich einer eigenen, manuell in „Zielgröße" eingetragenen Stückzahl, falls vorhanden.

🔒 Signal-Fingerabdruck beim Kauf (seit 2026-08-28, _mtsSignalSnapshot, Feld trade.signalSnapshot): friert beim Anlegen eines Trades den Systemzustand dieses Tages ein — Score/Tier, Pivot-Status und Pivot-Qualität, Price-Action-Score, Konfluenz (quellen_unabhaengig), Kern-Setup-Markierung, Marktampel, Earnings-Abstand und die Trend-Template-Ampeln. Schließt die letzte Messlücke des Systems: die fünf Forward-Test-Kohorten messen, ob ein Signal recht hatte, aber nichts misst bisher, ob die Signale, denen tatsächlich gefolgt wird, in der eigenen Hand Geld verdienen. Datenquelle ist Signal-Hub/data/top_setups.json (winzig, enthält die bereits gekreuzte Schnittmenge) mit Rückfall auf signals.json + pivot.json für Werte außerhalb der Top-Setups; _mtsLoadGap80Cache heißt deshalb jetzt _mtsLoadSignalsCache und wertet dieselbe, ohnehin einmal geholte signals.json für Minervini-50/80 und den Fingerabdruck aus, statt sie zweimal zu ziehen. Im Trade-Planner zeigt eine zweite Zeile unter dem Pivot-Hinweis live, was gespeichert wird; im Trade-Detail steht es später als „🔒 Signalzustand beim Kauf".

🔎 Ticker-Autofill (_tfAutofillFromTicker): Ticker-Feld verlassen (oder Enter) → fehlende Felder werden nachgeladen, ohne je einen bereits gesetzten Wert zu überschreiben (Deeplink- oder Handeingaben haben immer Vorrang). Preis bevorzugt den Signal-Hub-Pivot/Basis-Tief (_mtsPivotInfo), sonst Fallback letzter Kurs (Kurs / −8 % / +8 %). Der Firmenname kommt aus derselben Yahoo-Chart-Antwort, die ohnehin für den Kurs abgerufen wird (meta.longName/shortName). Technisch teilen sich alle Bausteine dieselben Render-Funktionen (_renderImpactBlock, _renderAmpelBlock, _renderRRScenarios, _renderPyramidPreview, _renderExitPlanPreview) statt eigener Kopien. „🔄 Aktualisieren"-Knopf neben dem Ticker-Feld (seit 2026-08-01): das bewusste „nie überschreiben" ist beim erstmaligen Ticker-Eintippen richtig, wird aber zum Problem, wenn im selben, schon befüllten Trade-Planner ein anderer Ticker eingetragen wird — Entry/Stop/Target/Name blieben dann vom vorherigen Ticker stehen. Der Knopf ruft _tfAutofillFromTicker(true) auf und überschreibt bewusst alles (inkl. SEPA-Trend/Verbotsliste, dafür wird deren Cache für diesen Ticker geleert). Dabei aufgefallen und mitbehoben: _sepaFetchHistory() liefert bei einem Treffer über den lokalen Mac-mini-Proxy (source:'MTS-Server') keinen Firmennamen mit (/history kennt kein Namensfeld) — nur der Yahoo-Fallback (source:'Yahoo') bringt meta.longName mit. Der Autofill holt den Namen in diesem Fall jetzt gezielt per zusätzlichem, leichtem _yahooFetchHistory()-Aufruf nach, statt ihn leer zu lassen.

🎯 Gesamt-R:R statt reiner T1-CRV (_computeBlendedRR, seit 2026-07-30): die CRV-Kennzahl bezog sich zuvor nur auf Target 1 — bei Minervini bewusst nah am Entry („Risiko finanzieren"), wodurch die reine T1-CRV fast immer nahe 1:1 liegt und als alleinige Kennzahl systematisch falsch gewarnt hätte. Jetzt zählt überall (Kopf-Kachel, Warnschwelle <2:1, Gesamtverdikt) das gewichtete Gesamt-R:R über T1–T3 (50/25/25-Gewichtung, dieselbe Formel wie im Ziel-Szenario-Block). Direkt darüber steht die Gesamtverdikt-Ampel (_computeOverallVerdict): 🟢/🟡/🔴 aus dem schlechtesten Wert von Gesamt-R:R, Kill-Switch, Exposure-Deckel und Positionslimit — eine Zahl/Farbe statt vier Einzel-Ampeln getrennt lesen zu müssen.

⚖️ Duales Risiko-Limit (_mtsSuggestedSize, neue Settings risikoProTradePortfolio): zwei unabhängig einstellbare Prozent-Felder im Trade-Planner-Kopf — „Risiko-Limit dieses Depot" und „Risiko-Limit Gesamtportfolio" (beide leer = Standard aus den Risiko-Einstellungen, Session-Override, nichts wird dauerhaft gespeichert). Die empfohlene Positionsgröße nutzt automatisch die strengere der beiden Grenzen; ein Hinweistext zeigt, welche gerade bindet ("bindend: Depot/Gesamtportfolio, max. X €"). Beide Settings sind standardmäßig identisch, wodurch sich am bisherigen Verhalten nichts ändert, solange niemand den neuen Portfolio-Regler enger stellt.

🚦 Automatische SEPA-Trend-Ampel & Verbotsliste (_computeSepaTrendScore, _computeRelativeStrengthVsSpy, _autofillVerbotsliste): die 8 objektiven Trend-Template-Kriterien (Kurs/SMA50/150/200, 52-Wochen-Range — dieselbe Formel wie die manuelle SEPA-Analyse) werden beim Ticker-Autofill automatisch aus den ohnehin geladenen Kursdaten berechnet und als Kachel „SEPA-Trend N/8" angezeigt (grün ≥7, gelb 5–6, rot <5) mit Link zur vollen 23-Punkte-Analyse. Dieselben Daten füllen die SEPA-Verbotsliste vor: Punkt 1 (>50-SMA) und Punkt 3 (Trendausrichtung) aus den Trend-Kriterien, Punkt 4 (Pivot-Breakout) aus dem Signal-Hub-Pivot-Status, Punkt 2 (relative Stärke) aus einem echten 3-Monats-Kursvergleich gegen SPY (nicht approximiert). Die Checkboxen bleiben real anklickbar — die bewusste Bestätigung vor dem Kauf bleibt Pflicht, nur die Recherche entfällt.

🔍 Kandidaten-Scanner (oberhalb des Trade-Planners, window._scannerTickers): mehrere Ticker parallel grob durchrechnen, bevor man sich für einen entscheidet — Ticker eintippen, Zeile erscheint mit Entry/Stop, Gesamt-R:R, SEPA-Trend-Score, empfohlener Größe, Hinweisen (Pivot-Distanz, Minervini-50/80) und einer Ampel-Punkt-Gesamtbewertung. Bewusst nicht in mts_data.json persistiert (eigenständig von data.watchlist, den dauerhaft gemerkten SEPA-Analyse-Ergebnissen) — für spontane Testläufe/Session-Watchlists gedacht, nicht als zweite dauerhafte Watchlist. Zeile anklicken übernimmt den Ticker in den vollen Trade-Plan darunter (derselbe Autofill-Pfad — seit 2026-08-02 erzwungen wie beim „🔄 Aktualisieren"-Knopf, wenn es ein anderer Ticker als der zuletzt geladene ist: sonst blieben Entry/Stop/Name/Target vom vorherigen Kandidaten stehen, und eine dort manuell gesetzte Größe hätte sich fälschlich auf den neuen Kurs bezogen — deshalb wird beim Tickerwechsel zusätzlich „Größe"/„Zielgröße" geleert. Klickt man denselben, schon geladenen Kandidaten erneut an, bleibt eine laufende manuelle Größe unangetastet). Teure Abrufe (Kurs/Name/Trend) werden pro Ticker gecacht, Größe/CRV/Ampel werden bei jedem Rendern live neu berechnet (abhängig vom gewählten Depot und den Risiko-Limits). Seit 2026-08-01: auch der ?neuerTrade-Deeplink aus dem Signal-Hub trägt den Ticker automatisch in diese Liste ein (_addTickerToScanner, gemeinsamer Kern mit der manuellen Eingabe) — beim Durchklicken mehrerer Signal-Hub-Treffer baut sich so von selbst eine Watchlist zum Vergleichen auf. Da jeder Signal-Hub-Klick eine echte Seiten-Navigation ist (eigenes HTML-Dokument), reicht ein reines In-Memory-Array dafür nicht — die Liste liegt deshalb zusätzlich in sessionStorage (mts_scanner_tickers): überlebt beliebig viele Signal-Hub-Klicks/Reloads im selben Tab, verschwindet aber beim Schließen des Tabs — bewusst kein Dauerzustand wie data.watchlist.

☁️ Kursdaten auch rein über die Cloud-Seite (via Tailscale) (_checkProxy/_apiBase, Fix 2026-08-01): Kandidaten-Scanner, Ticker-Autofill und SEPA-Trend-Ampel brauchten bislang eine echte Verbindung zum Mac mini (LAN/Tailscale) oder scheiterten auf der reinen *.pages.dev-Version mit „keine Kursdaten verfügbar" — obwohl _sepaFetchHistory eigentlich einen Yahoo-Fallback hat. Ursache: Cloudflare Pages beantwortet jeden unbekannten Pfad (auch /ticker_map, /history) mit Status 200 und liefert dabei als SPA-Fallback die index.html aus; die alte Prüfung _checkProxy() verließ sich nur auf r.ok und hielt das fälschlich für einen erreichbaren 8090-Proxy — das blockierte wiederum den echten Yahoo-CORS-Fallback in _yahooJson() (der bei „Proxy vermeintlich verfügbar" bewusst übersprungen wird). Zwei Korrekturen: (1) _checkProxy() validiert jetzt zusätzlich den Content-Type-Header (muss …/json enthalten — server_mts.py setzt das immer, Cloudflare Pages' HTML-Fallback nie); (2) neue dritte Stufe Tailscale-Hostname (TAILSCALE_HOST, dieselbe Konstante wie in index.htmls mtsUrl()) — schlagen gleiche Origin und lokale Ports fehl, wird https://mac-mini-von-maick.tail02bccd.ts.net/ticker_map versucht. Ist das Gerät per Tailscale verbunden, liefert die Cloud-Seite dadurch jetzt echte Mac-mini-Kursdaten (schnell, ISIN-fähig) statt auf die langsameren öffentlichen CORS-Proxys angewiesen zu sein; ist auch das nicht erreichbar, greift jetzt korrekt der Yahoo-Fallback statt stumm leer zu bleiben. Betrifft alle _apiBase()-Verbraucher (Trade-Planner-Preisabruf, ATR-Stop, Verkaufs-Check, Sektor-Rotation, KI-Committee).

🧙 Risiko-Erfassungs-Wizard (Knopf „Risiko-Erfassung" über den offenen Positionen): geht alle offenen Positionen ohne definierten Stop-Loss einzeln durch — Minervini: kein Stop-Loss = kein Trade. Pro Position werden Stop (Pflicht) und optional der SEPA-Score nachgetragen; Risiko wird automatisch neu berechnet. Gedacht für den einmaligen Nachtrag bei Bestandspositionen, die vor Einführung der Risiko-Registry angelegt wurden.

🎲 FIRE Monte-Carlo (FIRE-Tab): zusätzlich zur glatten Compound-Hochrechnung simuliert die App 2000 Verläufe mit schwankenden Jahresrenditen (einstellbare Volatilität) und zeigt eine ehrliche Bandbreite — optimistisch (P10), Median (P50), pessimistisch (P90) — plus die Wahrscheinlichkeit, das Ziel binnen 40 Jahren zu erreichen.

🔬 Kelly „Was-wäre-wenn" (Trade-Planner): wendet ein konsequentes fixes Risiko (1,0 / 1,25 / 2,0 %) auf die realen R-Multiples deiner geschlossenen Trades an und zeigt den kumulierten Depot-Multiplikator. Macht greifbar, wie stark stures Risikomanagement die Equity-Kurve verändert.

📊 R-Multiple-Verteilung (Trade-Planner, unter Kelly): R-Multiple = realisierter Gewinn/Verlust ÷ geplantes Risiko (trade.risiko). Statt nur eines Durchschnitts zeigt ein Histogramm die volle Verteilung (< −2R bis ≥ +5R) — im Minervini-System der entscheidende Indikator, da das System auf wenigen großen Gewinnern bei vielen kleinen kontrollierten Verlusten basiert.

📊 Sektor-Rotation (Portfolio-Tab): zeigt die 11 US-Sektoren nach 1-Monats-Performance gerankt (stark → schwach). „🔄 Laden & einordnen" ordnet zusätzlich die offenen Positionen ihrem Sektor zu (Sektor kommt vom 8090-Server: FMP, sonst yfinance-Fallback) und markiert Positionen in den drei schwächsten Sektoren. Minervini-Logik: Leader in starken Sektoren halten, relative Schwäche im Auge behalten.

🧭 Verlinkung zum Breadth-Grid (seit 2026-08-23, unter „📈 Benchmark-Vergleich" im Portfolio-Tab): Link „Depot-Trendstärke vs. Marktbreite" öffnet Minervini Markets 360 direkt im Tab „Marktbreite" (per #tab-breadth-Deeplink, den Minervini Dashboard.html seither auswertet). Das eigentliche Breadth-Grid lebt bewusst dort statt hier in der Hauptapp — Depot-Positionen liegen zwar in mts_data.json, die S&P-500-/Euro-Stoxx-50-Marktbreite braucht aber den externen MinerviniMarkets360-Nachtscan, den nur der 8080-Server kennt (Details siehe dortiger Absatz). Da die Hauptapp normalerweise über den 8090-Origin läuft, musste dafür der bestehende Markets-360-Reverse-Proxy in server_mts.py (_proxy_8080, bisher nur /markt//fred//sector-perf) um /breadth erweitert werden — sonst hätte der Link auf einer 404-Fehlermeldung geendet. sw.js führt /breadth und /depot-tickers zusätzlich als „immer frisch"-API-Pfade, damit der Service Worker keine fehlgeschlagene Antwort zwischenspeichert.

🏛️ Committee-Verdikt inline: Hat eine offene Position eine Investment-Committee-Analyse (Minervini/Weinstein/O'Neil), erscheint in der Ticker-Spalte ein farbiges Score-Badge (🏛️ Score). Tooltip zeigt Entscheidung + Entry/Stop/Ziel; Klick öffnet den Committee-Tab. So sieht man das KI-Urteil direkt am Bestand statt nur im separaten Tab.

Überwachung & Speicherung

📲 Proaktive Alarme: Der 8090-Server überwacht die offenen Positionen automatisch (alle 20 Min, außerhalb der Ruhezeit 22–08 Uhr und am Wochenende pausiert) und schickt einen Push an deinen ntfy-Kanal (derselbe wie der Signal-Hub, nichts Neues abonnieren) bei: Stop-Loss-Bruch (Priorität „urgent"), SL-Nähe (Kurs < 3 % über dem Stop), Teilverkaufszonen +8 % / +20 % / +40 % (Minervini 50/25/25) und erreichtem Kursziel. Anti-Spam: Beim ersten Sichten einer Position wird nur der Ist-Zustand gemerkt — gepusht wird erst bei einem echten Übergang. Logik: mts_alarms.py. Test: python3 mts_alarms.py --test.

🩺 Status-Leiste: Oben zeigt die App den Live-Zustand: „Mac mini: online/offline" (alle 30 s neu geprüft — ein Ausfall des Mac mini wird sofort sichtbar, nicht erst an leeren Charts) und das Kurs-Datenalter („HH:MM · vor X Min", grün < 15 Min, orange < 60 Min, rot darüber). So ist immer klar, ob die angezeigten Zahlen frisch sind.

Daten werden bei jeder Änderung an den Server gespeichert (mts_data.json, siehe Daten & Sicherung).

KPI-Leitfaden & Lesehilfe

Der frühere Erklärkasten aus dem Control Center (seit 2026-08-06 hierher verschoben, siehe oben) — Formeln und Faustregeln zu den wichtigsten Kennzahlen im Dashboard und Trade-Planner:

📈 Win Rate: Prozentsatz profitabler Trades von allen abgeschlossenen Trades — Gewinner ÷ (Gewinner + Verlierer) × 100. Minervini-Standard: ≥ 50 % ist solide, aber wichtiger als die Win Rate allein ist das CRV. Eine 40-%-Win-Rate mit 3:1-CRV ist besser als 70 % mit 1:1-CRV.

⚖️ CRV — Chance-Risiko-Verhältnis: Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust — Ø Gewinner ÷ Ø Verlierer. Minervini-Mindestwert 2:1, Ziel 3:1+. CRV > 2 bei Win Rate > 40 % ergibt ein profitables System.

🎯 Erwartungswert (EV): der wichtigste KPI, der durchschnittliche Gewinn/Verlust pro Trade — (Win Rate × Ø Gewinner) − (Verlust-Rate × Ø Verlierer). EV > 0 bedeutet, das System macht langfristig Gewinn; EV = 150 € heißt im Schnitt +150 € pro Trade.

🎲 Kelly-Kriterium: mathematisch optimale Positionsgröße zur Kapitalmaximierung — Kelly % = W − (1 − W) ÷ R (W = Win Rate, R = CRV). Full Kelly ist rechnerisch optimal, aber zu aggressiv für die Praxis; empfohlen ist Half Kelly (halbiertes Risiko bei 75 % der Rendite). Minervini selbst rechnet unabhängig davon mit fixen 1–2 % pro Trade — Kelly nie über Half-Kelly hinaus anwenden, sonst wird das Drawdown-Risiko zu hoch.

🔥 FIRE-Zahl & 4-%-Regel: das Depot-Ziel für finanzielle Unabhängigkeit — Jahresausgaben × 25 (basiert auf der Trinity Study). Beispiel: 3.000 €/Monat Ausgaben = 36.000 €/Jahr → Ziel 900.000 € Depot. Die FIRE-Jahre ergeben sich aus aktueller Sparrate und Rendite bis zum Ziel — je höher die Trading-Performance, desto kürzer der Weg.

📊 Portfolio Heat: Anteil des Gesamtkapitals, der im Einstandswert offener Positionen steckt (80 % Heat = 80 % investiert, 20 % frei). Minervini-Empfehlung: maximal 70–80 % investiert, immer einen Cash-Puffer behalten. Das Gesamtrisiko (Summe aller Stop-Loss-Abstände) sollte 5 % des Depots nicht übersteigen.

📈 Benchmark Alpha: die Mehrrendite gegenüber einem Index wie dem S&P 500 — eigene YTD-Rendite − Benchmark-Rendite. Beispiel: Depot +25 %, S&P 500 +18 % → Alpha = +7 %. Positives Alpha bedeutet echten Mehrwert gegenüber reinem Passiv-Investieren.

⚖️ Abgeltungssteuer (Deutschland): 25 % Abgeltungssteuer + 5,5 % Soli = 26,375 % effektiv, gilt für alle Gewinne (die Spekulationsfrist wurde 2009 abgeschafft). Der Freistellungsauftrag (1.000 €/Jahr steuerfrei, seit 2023) sollte zuerst genutzt werden; Verluste aus Aktienverkäufen sind nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechenbar — steuerliche Planung heißt: Verluste vor Jahresende realisieren, wenn Gewinne überwiegen.

📐 Das Minervini-Gleichgewicht: Profitables System = Win Rate × Ø Gewinner > (1 − Win Rate) × Ø Verlierer — Risiko 1–2 % pro Trade, Stop-Loss 7–10 % unter Entry, Mindest-CRV 2:1, maximale Portfolio Heat 80 %.

Lern- und Analyse-App mit den Seiten Coach, Fragen-Werkstatt, Quiz, Academy (Stage-2-Basen, VCP, Entry, Pyramidisieren), Mental und Guide. Lernfortschritt synchronisiert über GitHub-Gist. Die frühere Seite SEPA-Analyse (Trend-Template-Check, Chart-Pattern-Erkennung, Batch-Screener, Watchlist, Position Size Rechner) lebt seit 2026-07-23 nicht mehr hier, sondern in „Maick's Trading System" (Trade-Planner) — bewusste Zusammenführung mit dem dortigen Trade-Planner, siehe Hauptapp-Abschnitt. Alte Links (?ticker=…, ?page=sepa) leiten automatisch dorthin um.

🛑 Brücke zum Trade-Journal (seit 2026-10-10): Coach und Hauptapp-Journal nutzen dieselbe Verfassungsskala (zehn Stufen, COACH_VERFASSUNG = MTS_VERFASSUNG, tests/test_coach_journal.py vergleicht beide). In der täglichen Reflexion ist „Nach einem Verlust“ ein eigenes Häkchen statt einer Emotion; alte Einträge bleiben lesbar. Darüber zeigt die Karte „Aus deinem Trade-Journal“, welche Positionen auf oder unter ihrem Stop liegen und welcher Grund in den festgehaltenen Stop-Momenten am häufigsten vorkommt — mit Knopf ins Journal (#stopmomente) und zum passenden Coaching-Thema. Liegt etwas unter Stop, nennt auch die Coaching-Antwort diese Positionen. Gelesen wird nur der Hauptapp-Stand auf diesem Gerät (localStorage, gleiche Herkunft); ist die Hauptapp hier noch nie geöffnet worden, bleibt die Karte aus. Neuer Deeplink minervini-coach-2.html?page=coach&thema=cutting_losses öffnet ein Thema direkt (genutzt von Fehlern und Gründen im Journal).

❓ Fragen-Werkstatt (seit 2026-09-13): Reflexionswerkzeug nach Hal Gregersens Buch „Questions Are the Answer", zugeschnitten auf Finanzen, Investment, Märkte, Trading und Mindset. Vier Tabs: Heute zeigt eine feste tägliche Leitfrage („Wo könnte ich gerade falsch liegen?") plus zwei rotierende Fragen aus einem Pool von rund 40 Fragen in fünf Kategorien (Kernfragen, Annahmen & Markt, Risiko & Disziplin, Mindset & Wahrnehmung, Lernen & Umsetzung) — die Rotation läuft den Pool einmal komplett durch, bevor sie neu mischt, und ist pro Tag fest (kein Neu-Würfeln bei jedem Reload). Question Burst ist Gregersens 4-Minuten-Technik: nur Fragen sammeln, nicht beantworten, danach die stärksten markieren — markierte Fragen wandern automatisch nach Meine Fragen, wo zusätzlich eigene Fragen je Kategorie angelegt werden können. Alle Fragen zeigt den kompletten Pool zum freien Durchblättern. Notizen zu jeder Frage sind eine fortlaufende, sich entwickelnde Antwort statt eines Tagesjournals — Änderungen überschreiben die vorherige Notiz zur selben Frage bewusst, damit die Reflexion über Zeit verfeinert statt dupliziert wird. Speicherung wie die übrigen Coach-Module lokal plus automatisch im selben Gist wie Coach/Mental/Academy/Lexikon (minervini-fortschritt.json), dadurch geräteübergreifend ohne zusätzliche Einrichtung.

📚 Minervini-Lexikon (seit 2026-08-31, Phase 0): Archivierte X-Posts von Mark Minervini — Originaltext (Englisch, wo erfasst per Umschalter „🇬🇧 Original zeigen" einsehbar) und deutsche Übersetzung, je nach Post mit Marktkontext des Tages (Ampel/Leitindex, nur bei exaktem Datumstreffer im Regime-Logbuch), erwähnten Kursen/Trades, Verweisen auf verwandte Posts und angehängten Bildern. Suche und Filter nach Typ (Marktkommentar, Lebensweisheit, Artikelverweis, Videoverweis). Erfassung ist bewusst manuell (kein automatisiertes Abrufen — verstößt gegen X's Nutzungsbedingungen): direkt auf der Seite (siehe nächster Absatz) oder über eine Claude-Code-Sitzung; Bilder liegen am Mac in iCloud und zusätzlich (seit 2026-10-10) im privaten Speicher des Workers: Auf localhost lädt der Coach sie direkt, auf mts-hub.pages.dev über /lexikon-bild mit dem Gist-Token. Ohne eingerichteten Cloud-Sync steht dort ein Hinweis statt des Bildes. Bei jeder Änderung der Lexikon-Datei legt minervini_lexikon.py außerdem eine Kopie in Google Drive ab (Ordner „Mixed Kurier“). Der Cloud-Spiegel gleicht, solange der Mac mini läuft, alle 30 Minuten mit dem Gist ab, damit auch im Coach erfasste Posts in Datei und Drive-Kopie ankommen; ist er aus, passiert das beim nächsten Abgleich (minervini_lexikon.py --gist) an einem Mac, der den Coach-Stand holt. Synchronisiert geräteübergreifend über denselben privaten Gist wie der übrige Lernfortschritt. Dieselben Marktkommentare erscheinen zusätzlich als kurze Zitat-Karte unter der Minervini-Analyse in Signal-Hubs Setup-Detail-Seite (setup-detail.html) — auch dort ausschließlich über den privaten Gist geladen, nie als öffentlich deploybare Datei.

✏️ Pflege direkt auf der Seite (seit 2026-09-23): Im Lexikon erfasst „＋ Post hinzufügen" einen neuen Post: Datum, Typ und deutscher Text sind Pflicht, Uhrzeit, englisches Original, Kontext und Link sind freiwillig. Ein Link auf einen X-Post dient als Kennung, damit derselbe Post nicht doppelt landet. Den Marktkontext des Tages trägt der nächste Abgleich am Mac nach. Jeder Post und jedes Video hat einen 🗑-Knopf (mit Rückfrage). Gelöscht wird auf allen Geräten, und ein späterer Import nimmt den Eintrag nicht wieder auf: Gelöschte Kennungen stehen dauerhaft in der Liste geloescht. Im Reiter Lektionen legt „＋ Video vormerken" einen YouTube-Link, optional mit eingefügtem Transkript samt Zeitmarken, in eine Warteschlange. Die Kernaussagen schreibt weiterhin Claude, sobald man in einer Sitzung darum bittet. Die Warteschlange ist eine eigene Datei minervini-lexikon-eingang.json im selben privaten Gist. Ein eingefügtes Transkript liegt dort nur, bis es am Mac übernommen ist (src/minervini_transkripte.py --eingang), danach wird der Text entfernt.

🎓 Lektionen (Videos) (seit 2026-09-21): Eigener Reiter neben dem Lexikon mit Kernaussagen aus Minervini-Videos (Interviews, Webinare, Podcasts, Q&As), nach Thema sortiert. Jede Aussage trägt eine Zeitmarke, die per Klick an die Stelle im YouTube-Video springt. Zwei Ansichten: „Nach Thema" (alle Aussagen eines Themas, z. B. Verluste begrenzen, Progressive Exposition, Verkaufsregeln, quer über alle Videos) und „Nach Video" (Zusammenfassung plus alle Aussagen). Die Aussagen sind eigene, deutsche Zusammenfassungen, keine Wortlaute; unklare Stellen im automatischen Untertitel sind markiert. Die Einträge liegen im selben Datenbestand und im selben privaten Gist wie das Lexikon (Typ video_lektion, das Lexikon blendet sie aus) — Sync und Schutz gegen versehentliches Überschreiben sind dieselben. Volltext-Transkripte bleiben nur lokal in iCloud (Signal-Hub/data/minervini-lexikon/transkripte/), nie im Gist und nie im Deploy (Urheberrecht, gleiche Regel wie beim Lexikon). Aufnahme: im Coach „＋ Video vormerken" (siehe oben), Transkript als .txt nach minervini-lexikon-eingang/transkripte/ legen oder die JSON des Apify-Actors „YouTube Scraper" (Untertitel-Option an) importieren, danach per Claude-Code-Sitzung verarbeiten lassen; src/minervini_transkripte.py prüft dabei auf Dubletten (Video-ID, Text-Hash, Textanfang) und legt Doppelte in _duplikate/ ab, statt sie zu erfassen. Videos von Dritten, die nur über Minervini reden, werden bewusst nicht aufgenommen.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-27): Link „📖 Anleitung" unten in der Sidebar verlinkt eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — kurzer Ist-Zustand pro Abschnitt, Versionsverlauf wo vorhanden aufklappbar statt im Fließtext; der Abschnitt „Trainingsphase" ordnet die Wochenthemen des 12-Wochen-Lernpfads den Coach-Bereichen zu (Mental Stärke, Guide, Academy, Lektionen, Quiz) und trennt Verstehen/Reflektieren (Coach) von Handeln/Messen (Trainingsplan) — Coach-Anleitung. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

Die 360°-Marktsicht. Tabs: 🚦 Marktampel (Berechnung siehe eigener Absatz unten), Technik, Marktbreite, Sentiment, Makro, Rohstoffe, Sektoren, COT, Grundlagen, Links.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-27): Header-Button „📖 Anleitung" verlinkt eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — Marktampel-Nutzung zuerst, die übrigen acht Tabs als kompakte Tabelle statt Einzelabschnitte, Versionsverlauf je Abschnitt aufklappbar; der Abschnitt „Trainingsphase" übersetzt die Ampelfarbe in die Trainingsregel (Grün volle, Gelb halbe Größe, Rot kein Kauf) und beschreibt die Übung für Lernpfad-Woche 5 — Markets-360-Anleitung. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

🧭 Breadth-Grid „Depot-Trendstärke vs. Marktbreite" (seit 2026-08-23, Tab Marktbreite): Tabelle mit dem Anteil der Aktien/Positionen über GD20/50/200 — angelehnt an den TraderFox-Megatrend-Monitor, aber fürs eigene Depot statt für KI-Aktien. Referenzzeilen S&P 500 und Euro Stoxx 50 kommen aus der lokalen Nachtscan-Ausgabe des externen MinerviniMarkets360-Projekts (exports/markets360_latest.csv, gelesen von Minervini/server.py unter /breadth — echte Breadth, keine Schätzung, da der Scan das jeweils komplette Universum abdeckt).

Kein Russell 2000: Wikipedia führt keine vollständige Mitgliederliste, die öffentliche iShares-Holdings-CSV sitzt hinter Akamai-Bot-Schutz (bewusst nicht umgangen) — stattdessen zeigt die Zeile „US-Small-Caps (Marktkap.-Proxy)" alle US-Werte im Marktkapitalisierungsband 200 Mio.–3,5 Mrd. USD aus einem einzelnen TradingView-Bulk-Scan (dieselbe Quelle/Methode wie der Marktvorfilter im Screener-Projekt, kostet keinen zusätzlichen Yahoo-Abruf).

Gesamtdepot/Einzeldepots kommen per Cross-Origin-Abruf von /depot-tickers auf dem 8090-Server (server_mts.py, Hauptapp) — bewusst ein schmaler, separater Endpunkt, der nur Ticker-Symbole und Depotnamen liefert, keine Beträge/P&L (/data selbst bleibt ohne CORS; dafür wurde die CORS-Allowlist um localhost:8080/127.0.0.1:8080 erweitert). Je Position wird die Kurshistorie über den vorhandenen /markt/<symbol>-Proxy geholt und GD20/50/200 clientseitig berechnet; ISIN-artige Depot-„Ticker" (Zertifikate/Turbos ohne Yahoo-Symbol, z. B. bei Finanzen.net Zero) werden erkannt und übersprungen statt die Ladezeit über Fallback-Ketten hochzutreiben.

Datenherkunft/Frische: Der produktive Nachtscan läuft inzwischen primär als Cloud-Workflow (GitHub Actions → R2) und schreibt nicht direkt auf den lokalen Mac zurück — fetch_breadth() zieht deshalb bei jeder Cache-Erneuerung (30-Min-Takt) per rclone copyto zuerst die frischeste Version herunter, bevor sie gelesen wird. Läuft der Pull mangels Internet/rclone einmal ins Leere, bleibt einfach die letzte lokale Kopie stehen (kein Absturz) — der tatsächliche Zeitstand steht dafür transparent rechts über der Tabelle. Der Nachtscan selbst lässt sich weiterhin zusätzlich manuell über „☁️ Cloud-Scan starten" anstoßen. Die drei GD20/50/200-Spalten je Einzelaktie sind eine Ergänzung des Nachtscan-CSV-Exports und unabhängig von Minervinis 8-Kriterien-Trend-Template-Summenscore (der nutzt klassisch nur 50/150/200, kein 20er). Von der Hauptapp aus verlinkt seit 2026-08-23 ein Link im Portfolio-Tab (Karte „Benchmark-Vergleich") direkt hierher.

☁️ Cloud-Fallback ohne laufenden Mac (seit 2026-08-23): Ursprünglich brauchte das Breadth-Grid zwingend /breadth (8080) und /depot-tickers (8090) — ohne laufenden Mac „keine Daten". minervini-markets-360/scripts/build_breadth_summary.py fasst nach jedem Nachtscan dieselben Kennzahlen zusätzlich in einer kompakten breadth.json zusammen (S&P 500/Euro Stoxx 50 aus der CSV, US-Small-Cap-Proxy per TradingView) und lädt sie nach R2 hoch; ein neuer letzter Nachtscan-Schritt stößt danach den Deploy im Hauptrepo an (DEPLOY_TRIGGER_TOKEN, gleiches Muster wie bei Price-Action-Hub/Rotation-Dashboard/Trend-Screener), deploy.yml/deploy.command ziehen die Datei mit nach mts-hub.pages.dev/Minervini/breadth.json. loadBreadthGrid() versucht zuerst /breadth, bei Fehlschlag die statische breadth.json daneben — Anzeige wechselt dann von „Nachtscan-Stand" auf „☁️ Cloud-Stand". Depot-Zeilen: Neues Secret PORTFOLIO_TICKERS_JSON (nur Ticker-Symbole je Depotname, keine Beträge/Stückzahlen — exakt dasselbe Schutzniveau wie SIGNALHUB_DEPOT_NAMEN im Signal-Hub, nach jeder Trade-Änderung neu zu setzen, kein Auto-Sync aus mts_data.json — seit 2026-09-30 erledigt das python3 agenten/depot_namen_secret.py zusammen mit SIGNALHUB_DEPOT_NAMEN; vorher blieb es fünf Wochen alt und die Cloud-Depotzeilen wichen deutlich vom lokalen Breadth-Grid ab) lässt denselben Nachtscan zusätzlich Gesamtdepot/Einzeldepots berechnen (dieselbe SMA20/50/200-Logik wie lokal, ISIN-artige Zertifikate/Turbos werden genauso übersprungen); fehlt das Secret, bleibt einfach nur der Marktreferenz-Teil der breadth.json gefüllt. Live-Verifikation lief gegen einen isolierten Test-Server ohne /breadth-Route.

Woraus die Marktampel berechnet wird (seit 2026-07 identisch in Markets 360 und im Markets360 Screener — Streamlit-App, Port 8501, siehe Server-Tabelle unten: beide rufen dieselbe Python-Engine minervini360.scoring.market direkt auf, damit nie wieder unterschiedliche Prozentzahlen erscheinen wie vor der Vereinheitlichung):

• Trend-Template je Leitindex (S&P 500, Nasdaq): Kurs über SMA50/SMA200, SMA50 über SMA200, SMA200 seit ~1 Monat steigend — 4 Kriterien je Index. Die %-Zahl ist der Anteil erfüllter Kriterien über alle Indizes; grün gibt es nur, wenn ALLE Indizes grün sind (sonst gelb/rot).
• 10-Monats-EMA je Leitindex (seit 2026-08-29): stuft ein sonst grünes Index-Ergebnis auf gelb herab, wenn der Index unter seinem 10-Perioden-EMA auf Monatsbasis notiert. Zählt bewusst nicht in die %-Zahl (die bleibt auf 4 Kriterien geeicht) und kann nie Rot auslösen. Details und die beiden dabei behobenen Datenfallen siehe „Einheitliche Marktampel".
• Sentiment-/Bestätigungsfaktoren (dämpfen eine grüne Ampel auf Gelb, sobald seit 08/2026 mind. 3 davon auf Rot stehen — vorher 2, angehoben beim Hinzufügen der letzten beiden Faktoren, weil Follow-Through-Day und Abstand-zum-Hoch am selben Rücksetzer hängen und sich sonst gegenseitig verstärken würden; nie umgekehrt gelb→rot): Distribution Days, Marktbreite (Russell 2000), Abstand zum 52-Wochen-Hoch, VIX, Follow-Through-Day (O'Neil/IBD-Kriterium, seit 08/2026: läuft ein Rücksetzer von ≥3 % ohne dass ab Rally-Tag 4 ein Tagesgewinn ≥1,25 % bei höherem Volumen als am Vortag folgt, gilt er als unbestätigt — Bestätigungsfenster 25 Handelstage, danach gilt ein nie bestätigter Rücksetzer als veraltet statt als Dauer-Warnsignal) und 10-Jahres-Rendite (^TNX, seit 08/2026: ab 4,5 % erhöhte Wachsamkeit, ab 5,0 % Gegenwind — Minervinis eigene genannte Reizschwelle).
• Live-Quellen: ausschließlich Yahoo Finance (Indizes/VIX/Russell/^TNX) — bewusst keine Scrapes fremder Seiten ohne API-Vertrag (CBOE Put/Call, AAII-Umfrage, CNN Fear&Greed), die ohne Vorwarnung wegbrechen können.
• Die früheren 8 manuellen Bullish/Neutral/Bearish-Dropdowns (inkl. Handeingabe für Fear&Greed/Put-Call/AAII) sind komplett entfallen. Leitaktien-Performance und USD-Stärke (DXY) bleiben als reine Zusatzinfo in den Karten sichtbar, zählen aber nicht mehr zur Ampel (keine Minervini-Kriterien).

Markt-Heatmaps (im Marktampel-Tab): „US Sektoren · live" ist selbst gebaut aus eigenen Daten (Yahoo, ±15 Min — Standardansicht). „US Aktien · Vortag" ist das TradingView-Widget, das für US-Aktien prinzipbedingt nur den Vortagesschluss liefert (E-Badge) — daher die Beschriftung.

🏦 Makro-Tab: FRED-Karten (Fed Funds, CPI, Kern-PCE, Payrolls, Zinsen, Spreads …), darunter der Block 📰 Truflation · Truman Macro Daily und Link-Karten zu Fed, Zinsen & Wirtschaftsdaten (u. a. Truflation Dashboard — TruCPI, tägliche US-Inflation aus beobachteten Marktpreisen, läuft der monatlichen offiziellen CPI meist voraus).

Truflation-Newsletter (seit 2026-09-30): Die Truflation-API ist kostenpflichtig (ab Professional-Plan), deshalb liest die Signal-Hub-Pipeline bei jedem ihrer vier Läufe am Tag die Newsletter-Mails von truman@truflation.com aus demselben freenet-Postfach wie die übrigen Mail-Signale (Signal-Hub/src/truflation_mail.py) und schreibt Signal-Hub/data/truflation.json (letzte 10 Ausgaben). Übernommen werden nur Fakten: Land, Thema, Titel, Status (Verified/Cited/Lookahead), Key Metrics und Quellen als Text — bewusst nicht die Einordnungstexte (fremder Newsletter-Inhalt, die Datei liegt öffentlich auf Pages) und nie Links aus der Mail (alles personalisierte Tracking-Links inkl. Abmeldelink; eine Notbremse im Modul bricht ab, sobald eine URL oder Mailadresse in der Ausgabe landen würde). Nennt eine Ausgabe den TruCPI-Wert, erscheint er oben als eigene Kachel. Jede Ausgabe wird zusätzlich unveränderlich unter R2 truflation/history/JJJJ-MM-TT.json abgelegt (Datum aus dem Mailkopf); kommt keine neue Mail, bleibt der letzte Stand stehen, nach 7 Tagen ohne Ausgabe zeigt der Block einen Hinweis. Rein informativ — fließt in keine Ampel, keinen Score und keine Top-Setups ein.

📊 Wochenanalyse-Link (seit 2026-08-08): Karte unter den Ampel-Faktoren im Marktampel-Tab mit Link auf eine extern erstellte Wochenanalyse (z. B. ein Grok-Chat-Share-Link) plus Datum. Der Link wird manuell gepflegt — keine Engine ruft Grok automatisch auf, dafür gibt es keine öffentliche API/Zeitplan-Anbindung — aber geräteunabhängig über einen kleinen GitHub Gist gehalten: Lesen läuft für alle Geräte ohne Token (fester, „secret" Gist, per ID ohne Auth abrufbar, genau wie ein geteilter Link), Schreiben (Button „✎ Aktualisieren") nutzt den geteilten Token gh_gist_token (localStorage, gleiche Origin wie Coach/Hauptapp — beim ersten Klick auf einem Gerät einmalig per Prompt abgefragt, danach automatisch mitverwendet). Ablauf: neuen Grok-Analyse-Link erzeugen (Prompt in Grok ausführen → „Share"-Link kopieren), dann in Markets 360 auf „✎ Aktualisieren" klicken und Link + Titel einfügen — von jedem Gerät aus, auch ohne Mac mini.

☁️ Cloud-Nachtscan (GitHub Actions, seit 2026-07-17): Der nächtliche Vollscan (minervini360.cli screen --top 100) läuft zusätzlich ohne Mac mini als Workflow im eigenen Repo Miksch52/minervini-markets-360 (.github/workflows/nightly.yml, täglich 05:38 Europe/Berlin — krumme Minute seit 2026-09-10, siehe Cron-Absatz beim Signal Hub) und lädt markets360_latest.csv per rclone nach r2:signalhub-magazine/markets360/ — von dort liest der Daily Signal Hub sie als zusätzliche Quelle (siehe dort). Der Mac-mini-LaunchAgent com.maick.markets360.nightly läuft vorerst parallel weiter.

Datenquelle: Läuft der 8080-Server, kommen Marktampel/FRED/Sektoren über ihn (lokaler Cache; die Marktampel unter /marktampel, siehe oben). Ist der Mac mini aus, holt die App die Kurse selbst — direkt von Yahoo bzw. über CORS-Proxies (VIX, FRED und US-Sektoren-Heatmap). Auch die Marktampel läuft seit 2026-07-25 ohne Mac mini (loadMarktampelViaWorker, JS-Fallback im Dashboard): Ist der 8080-Server nicht erreichbar (Mac mini aus, Pages-Version), holt das Dashboard ^GSPC/^IXIC/^VIX/^RUT/^TNX selbst über den Cloudflare-Worker und rechnet dieselbe Ampel client-seitig — eine 1:1-Portierung von minervini360.scoring.market (Index-Trend, Distribution Days, VIX, Small-Caps, 52-W-Abstand, Follow-Through-Day, 10-Jahres-Rendite, Sentiment-Dämpfung). Bei Änderungen an der Python-Engine muss die JS-Portierung im Dashboard nachgezogen werden, sonst laufen Server- und Fallback-Ampel auseinander. Als robusten, eigenen Proxy gibt es einen Cloudflare Worker (kostenlos, immer erreichbar) — Code + Anleitung in cloudflare-worker/. Nach dem Deploy die Worker-URL in die Konstante MTS_PROXY der drei Apps eintragen; dann wird er bevorzugt genutzt und die unzuverlässigen öffentlichen Gratis-Proxys (corsproxy.io ist kostenpflichtig geworden) nur noch als Notnagel. Über die HTTPS-PWA (https://…ts.net/) reicht zudem der 8090-Server die Datenendpunkte (/markt, /sector-perf, /fred) an den 8080-Server durch — so kommen echte Server-Daten ohne Mixed-Content, ohne Umweg über öffentliche Proxies. Minervinis Kernregel: Nur kaufen, wenn der Markt grün ist.

Tägliche, gerankte Ideen-Liste aus fünf Quellen: PDF (Traderfox-Magazine aus dem iCloud-Ordner), Mail (Traderfox-Signale via IMAP/freenet, Passwort im macOS-Schlüsselbund signal-hub-imap), Finviz (8 Screener: Momentum, VCP, SEPA, Zanger, Darvas, Livermore, High-Tight-Flag, Pullback), Markets 360 und der Trend-Screener (beide seit 2026-07-17 als eigene Rohsignal-Quellen eingebunden, siehe Datenquellen-Absatz unten).

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-07, Änderungshinweis aufklappbar seit 2026-08-27): Im „⚙️ Aktionen"-Akkordeon verlinkt „📖 Anleitung" eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — Tagesrhythmus, Sortierungen, Badge-Lexikon, Hebel-Ampel, Setup-Analyse, der Weg einer Idee, Wochen-Dossier und als Abschnitt 12 die Trainingsphase (höchstens drei Kandidaten pro Woche aus dem Dossier, unter der Woche abends nur diese im Kauf-Review prüfen, keine Hebelprodukte) — Signal-Hub-Anleitung. Der einzige echte Änderungshinweis der Seite (ARMED-vor-BREAKOUT-Tausch, Abschnitt 03) steckt seither in einem aufklappbaren Kasten statt offen im Fließtext; die übrigen „Neu seit …"-Absätze und Technik-Hinweise bleiben unverändert sichtbar, da sie aktuelle Funktion statt reiner Historie beschreiben. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

Score & Faktoren

Unified Score (0–100) aus Stage-2-Trend, relativer Stärke, 52W-Hoch-Nähe, Basis, Volumen, Quellen-Konsens, der Minervini 50/80-Regel (Gap-down-Malus, siehe unten) und der Branchenstärke (seit 2026-07-24 aktiv mit Gewicht 8, ETF-basiert — siehe unten); Smart-Money (Up/Down-Volumen-Verhältnis) und CMF behalten Startgewicht 0 (sichtbar/filterbar, zählen erst nach bewusster Aktivierung im ⚙︎-Menü). Relative Stärke seit 2026-07-24 verfeinert (scorer.py::rs_gewichtet + f_rs_pool_rang): statt eines einzelnen 6-Monats-Fensters eine gewichtete Multi-Fenster-RS über 3/6/9/12 Monate (40/20/20/20 — das jüngste Quartal zählt doppelt, wie beim IBD-RS-Rating; junge Aktien mit kurzer Historie werden auf den verfügbaren Fenstern renormalisiert), und der Faktorwert ist eine 50/50-Mischung aus dem absoluten Wert gegen den Markt-Index und dem Perzentil-Rang der gewichteten RS im aktuellen Kandidatenpool (Minervini/IBD: RS ist ein Rang — das erkennt Werte, die JETZT Führung übernehmen, statt solcher, die vor Monaten liefen; der absolute Anteil bleibt drin, damit ein schwacher Pool keine Stärke vortäuscht). Das Feld rs_gewichtet steht je Treffer in signals.json. Schwellen: ≥ 70 Kauf-Kandidat, ≥ 50 beobachten. Earnings-Warnung und Depot-Abgleich („hältst du bereits") sind integriert (Depot-Abgleich nur beim lokalen Mini-Lauf, siehe Cloud-Pipeline unten).

✅ Trend Template als K.-o.-Prüfung (seit 2026-08-29, scorer.py::f_trend_template): Bis dahin kannte der Signal-Hub Minervinis Trend Template nur als stetigen Score-Faktor (stage2_trend, Gewicht 25) — eine Aktie mit 6 von 8 Kriterien konnte damit Kauf-Kandidat werden, obwohl Minervini alle 8 als Pflicht beschreibt. Außerdem fehlte das RS-Rating als Kriterium 8 vollständig: relative Stärke war nur ein gewichteter Faktor, kein Bestandteil des Templates. Beides ist jetzt nachgezogen — Zählweise und Schwelle (rs_min 70) sind bewusst identisch zu Markets 360 (scoring/trend_template.py), das dieselbe Frage vorher anders beantwortete als der Signal-Hub. Ergebnis steht je Treffer unter signals.json → trend_template (Einzelkriterien, erfüllte Zahl, RS-Rating, pass).

🏭 Branchenstärke (scorer.py::f_sektor_staerke, seit 2026-07-24 ETF-basiert und mit Gewicht 8 aktiv — ersetzt die pool-interne Version vom 18.07.): Minervini-Heuristik „erst führende Branchengruppe, dann Marktführer darin". Maßstab ist jetzt der Rang des zugehörigen SPDR-Sektor-ETFs unter allen 11 S&P-500-Sektoren (XLK, XLF, XLV, XLY, XLP, XLE, XLI, XLB, XLU, XLRE, XLC — Symbole am 24.07.2026 gegen sectorspdrs.com/Yahoo verifiziert), gemessen mit derselben gewichteten 3–12-Monats-RS wie bei den Aktien (rs_gewichtet). Nur 11 zusätzliche, tages-gecachte Yahoo-Abrufe je Lauf. Warum der Umbau: Der Kandidatenpool ist bereits momentum-selektiert — ein pool-interner Branchen-Rang (alte Version) sagte deshalb wenig aus; der ETF-Rang misst, ob die Gruppe den Gesamtmarkt führt. Den „Marktführer darin"-Teil übernimmt seit demselben Umbau der Pool-Perzentil-Anteil der relativen Stärke (f_rs_pool_rang). Sektor-Namen aus Nasdaq-Profil („Finance", „Telecommunications") und Yahoo („Financial Services", „Communication Services") werden per Substring-Zuordnung auf die ETFs gemappt; EU-Werte nutzen dieselben US-Sektor-ETFs als Näherung (Sektortrends korrelieren global). Sektor unbekannt/nicht zuordenbar → neutral (0,5). Gewicht im ⚙︎-Menü weiter frei justierbar; ob die 8 gerechtfertigt sind, prüft künftig die Trefferquoten-Auswertung (siehe unten).

🛑 Stop-Distanz (pivot.py::_stop_info, seit 2026-07-18): Jeder ARMED/BREAKOUT-Treffer zeigt jetzt einen Stop-Preis + Stop-% (Badge „🛑 Stop X (-Y %)"). ARMED: Tief der letzten engen Verengung (ENG_FENSTER); BREAKOUT: Tief der Basis vor dem frischen Ausbruch. Bewusst kein Kursziel/R:R dazu — Minervini/Livermore traden ohne festes Ziel (trailen bzw. in Stärke verkaufen), ein erfundenes Ziel wäre reine Spekulation.

🧱 Basis-Zählung (scorer.py::basis_anzahl, seit 2026-07-18): grobe Näherung der Minervini-Basiszahl (1./2./3./4. Basis) über die volle Kurshistorie (nicht das auf 126 Tage gekürzte Dashboard-Chart-Fenster) — zählt abgeschlossene Zyklen „Hoch → Rücksetzer ≥10 % → neues Hoch" seit dem letzten 52-Wochen-Tief. Rein informativ, kein Score-Faktor; Dashboard zeigt ab der 3. Basis ein Vorsicht-Badge, ab der 5. ein Klimax-Warn-Badge („🧱 N. Basis ⚠️"). Test gegen den kompletten lokalen Cache (~14.800 Ticker, alle Marktphasen): Verteilung nimmt erwartungsgemäß mit steigender Basiszahl ab (0er/1er/2er am häufigsten, >8 selten) — plausibel, aber wie bei Branchenstärke eine Heuristik ohne eigenen Backtest.

📈 Extended-Filter (scorer.py::extended_pct, seit 2026-07-18): der Minervini-Standardtest für „zu weit gelaufen" — Prozent-Abstand des Kurses zur SMA50. Ab 25 % Abstand ein Vorsicht-Badge, ab 50 % ein Klimax-Warn-Badge („📈 Extended +N% ⚠️"), rein informativ, kein Score-Faktor. Anders als Branchenstärke/Basis-Zählung gibt es dafür einen echten Filter: Checkbox „📈 Extended ausblenden" (Standard: an) blendet alle Treffer ≥25 % über SMA50 komplett aus der Liste aus — beantwortet die Frage „welcher Filter zeigt mir nicht-überdehnte Setups". Test gegen den kompletten lokalen Cache (~13.100 Ticker mit genug Historie): 85 % normal, ~12 % im 25–50 %-Vorsichtsbereich, ~3 % ≥50 % stark extended — plausible Verteilung, aber ebenfalls eine Heuristik ohne eigenen Backtest. Was weiterhin fehlt: eine explizite Stage-1/2/3/4-Klassifizierung — der Faktor „① Stage-2-Trend" zeigt nur, wie viele von 8 Kriterien erfüllt sind, unterscheidet aber nicht, ob ein schwacher Wert an einer Stage-1-Basis oder einem Stage-3/4-Abwärtstrend liegt.

⛔ Minervini 50/80-Regel (scorer.py::f_gap80, seit 2026-07-22): nach einem scharfen Gap-down auf hohem Volumen (typischerweise eine Erdenttäuschung) hat eine Aktie laut Minervini eine hohe Wahrscheinlichkeit, innerhalb der folgenden ~8 Monate noch einmal unter das Gap-Tief zu fallen — kein „billig" Nachkaufen. Sucht je Ticker den jüngsten Tag im Fenster (Standard 168 Handelstage ≈ 8 Monate) mit Gap (Vortages-Close → Open) ≤ −10 % und Volumen ≥ 1,5× Ø50-Tage-Volumen; ein einzelnes Symbol kann so einbrechen, ein ganzer Index praktisch nie (nur Ereignisse wie 1987/2008/2020) — die Schwelle wirkt dadurch selbst schon als Einzeltitel- vs. Markt-Crash-Filter, ganz ohne Abgleich mit historischen Earnings-Terminen (die liegen nicht vor, earnings_info kennt nur den nächsten Termin).

Anders als Basis-Zählung/Extended-Filter ist das ein echter Score-Faktor (Startgewicht 10 von 100 in config.json → score_gewichte.minervini_5080): der Malus ist direkt nach dem Gap am stärksten und klingt bis zum Fensterende linear ab. Dashboard-Badge „⛔ 50/80: −N% vor MW" (rot/fett solange ≤8 Wochen alt, sonst zunehmend transparent) zeigt Gap-Größe, Volumen-Vielfaches und verbleibende Vorsichtsdauer als Tooltip. Einstellbar im ⚙︎-Menü unter „Filter & Quellen" (an/aus, Schwelle, Volumen-Faktor, Fenster). Eigener Filter „⛔ 50/80 ausblenden" (Standard: an) blendet betroffene Treffer wie beim Extended-Filter komplett aus der Liste.

Zwei Zusatz-Badges kombinieren das mit bestehenden Signalen: „🔥 Klimax-Risiko" (scorer.py::klimax_warnung) erscheint, wenn zusätzlich schon die 3./4. Basis erreicht ist (spätes Topmuster); „🩳 Short-Setup" (scorer.py::ist_short_setup, Kurs unter SMA50/150/200) ist ein rein optionaler Zusatz-Layer, standardmäßig ausgeblendet, über die Checkbox „🩳 Short-Kandidaten anzeigen" einschaltbar — der Signal-Hub bleibt sonst ein reines Long-Tool.

❄️ Frische-Gewichtung des Quellen-Konsens (config.json → frische_gewichtung, scorer.py::_decay, aktiviert seit 2026-07-19): beantwortet die Frage, wie das System zwischen frischen und veralteten PDF-/Mail-Erwähnungen unterscheidet. Zwei Schutzebenen: harte Altersgrenze bereits vor der Aufnahme als Rohsignal (PDF max_alter_tage 21 Tage, Mail 14 Tage, geprüft über Datei-mtime und ein im Dateinamen kodiertes Datum), plus jetzt zusätzlich ein exponentieller Verfall innerhalb dieses Fensters — jede Erwähnung zählt nach Halbwertszeit (Standard 10 Tage) weniger in den Konsens-Faktor. Empirisch geprüft (Vorher/Nachher-Vergleich, 1371 Ticker, 19.7.2026): kein einziger der 180 bestehenden Kauf-Kandidaten fiel unter die 70-Punkte-Schwelle (größter Rückgang ENVA 72,4→70,1), 76 % aller Ticker blieben komplett unverändert, größter Ausschlag −3,4 Punkte. Grund: Quellen-Konsens macht nur 10 von 100 Punkten aus — die dominanten Faktoren (Stage-2, RS, Volumen, Basis, Nähe-Hoch) werden ohnehin bei jedem Lauf komplett neu aus aktuellen Kursdaten berechnet, unabhängig vom Erwähnungsdatum. Eine echte, dauerhaft laufende Trendaktie kann durch den Verfall also nicht aus dem Kauf-Kandidat-Bereich fallen.

Bewusst zurückgestellt: Smart-Money/CMF dauerhaft ins Score-Gewicht zu übernehmen (bisher nur Ad-hoc-Checkbox im Dashboard) — dafür fehlt bislang ein Beleg aus echter Nutzung/Performance, genau wie bei Branchenstärke. Erst hochgewichten, wenn sich das im Alltag bewährt hat, nicht auf Verdacht.

🔎 Sofort-Überblick auf jeder Kachel (seit 2026-08-03): dieselbe kompakte Punkte-Optik wie in setup-detail.html (grün/gelb/rot-Punkt je Faktor + Klartext-Tooltip) ist jetzt direkt sichtbar auf jeder Karte, nicht mehr hinter „📈 Chart & Faktoren" versteckt — die vorherige Balken-Darstellung dort war dadurch redundant und wurde entfernt (Chart bleibt aufklappbar). Kein neuer Faktor, nur eine sofort sichtbare Zusammenfassung der bestehenden 11 Score-Faktoren.

Pivot-Detektor & Validierung

🎯 Pivot-Armed-Detektor (Signal-Hub/src/pivot.py + pivot_screener.py): sucht die Entstehung eines Ausbruchs statt wie der Unified Score einen schon bestätigten Trend. Vier Zustände: BREAKOUT (frische Pivot-Kreuzung auf ≥ 1,4× Volumen, max. 4 % über dem Pivot), ARMED (enge VCP-Endkontraktion + Volumen-Dry-up, mit Supply-Gate gegen Overhead-Angebot), CHEAT (siehe eigener Absatz unten) und WATCH (Basis bildet sich noch). Ausgabe Signal-Hub/data/pivot.json, Push bei neuen ARMED/BREAKOUT-Fällen, im Dashboard eigene Badges/Filter/Sortierung.

📊 Pivot-Backtest / Evaluations-Loop (Signal-Hub/src/pivot_backtest.py): misst per Retro- und Forward-Test, ob die Pivot-Zustände tatsächlich Forward-Return bringen. Der Retro-Test (sofort verfügbar, Walk-Forward über die 126-Tage-Charts) ist durch die heutige Momentum-Vorauswahl systematisch verzerrt und dient nur zum Tuning von Schwellen; verlässlich ist ausschließlich das Forward-Logbuch, das echte ARMED/BREAKOUT-Fälle mit Datum/Kurs mitschreibt und wöchentlich (So 08:15) gegen aktuelle Kurse auswertet. CHEAT-Picks fließen bewusst nicht ins Forward-Logbuch ein. Aktueller Stand (n≈83–90 bei 4 Wochen): ARMED schlägt BREAKOUT deutlich (71 % vs. 34 % Win-Rate) — Dashboard-Sortierung und Top-Setups-Aggregator reihen ARMED deshalb vor BREAKOUT.

🎯 Trefferquoten-Auswertung für den Momentum-Score (Signal-Hub/src/score_backtest.py): das Gegenstück zum Pivot-Forward-Test, aber für den Score selbst — beantwortet per Episoden-Dedupe und Vergleich gegen den Markt-Index (edge_idx), ob Tier A (Kauf-Kandidat) nach 4/8/12 Wochen tatsächlich besser läuft als Tier B (Beobachten). Läuft täglich direkt nach dem Scorer, Ausgabe Signal-Hub/data/score_backtest.json, im Dashboard als eingeklapptes Panel mit Win-Rate-Balken je Tier/Horizont.

🚦 Markt-Regime-Backtest (seit 2026-08-21, Signal-Hub/src/regime_backtest.py): Bislang wurde jeder einzelne Signal-Typ (Pivot, Score, Hebel-Ampel, Price-Action-Muster, Rotation-Setups) unverzerrt forward-getestet — die Grün/Gelb/Rot-Marktampel selbst, die über 25/50/100 % Exposure entscheidet und damit der größte Einzelhebel im gesamten System ist, aber nie. Gleiches Grundprinzip wie hebel_backtest.py (--log/--evaluate, bewusst ohne Retro-Modus — eine rückwirkende Rekonstruktion müsste distribution_days()/follow_through_day() über jeden historischen Tag neu laufen lassen, für einen ersten Baustein unverhältnismäßig aufwendig): hängt täglich den Leitindex-Kurs (^GSPC für USA, ^STOXX für Europa — derselbe „leit"-Index wie in scorer.py::markt_regime()) am Tag der jeweiligen Regime-Einstufung ans Forward-Logbuch (regime_logbuch.json, R2-gesichert von Anfang an, nicht erst nachträglich retrofittet), wertet gereifte Einträge (≥21/50/78 Kalendertage) gegen den aktuellen Kurs aus. run.py ruft log_und_evaluate() bei jedem Lauf auf — anders als bei den ticker-basierten Backtests kommen aber nur zwei neue Einträge pro Tag dazu (ein Regime-Wert je Markt), die Stichprobe wächst also spürbar langsamer und braucht entsprechend länger, bis die Aussage belastbar wird. Im Backtest-Report als vierter Tab „Markt-Regime" sichtbar, gepoolt über USA+Europa (eine Trennung nach Markt würde die ohnehin kleine Stichprobe nochmal halbieren).

🎯 Exit-Regel-Backtest (seit 2026-08-21, pivot_backtest.py::_simulate_exit()): Bislang testeten alle Backtests im System nur den Einstieg (welches Setup kaufen) — simuliert jetzt zusätzlich die Minervini-Ausstiegsstaffel aus dem Trade-Planner (Maick's Trading System.html: T1 +8 %/50 %, T2 +20 %/25 %, T3 +40 %/25 %) Tag für Tag gegen den echten historischen Kursverlauf und vergleicht das Ergebnis mit einfachem Halten bis zum selben 12-Wochen-Stichtag (derselbe Schlusskurs für beide Zahlen, damit der Vergleich nicht durch unterschiedliche Zeitpunkte verzerrt wird). Nutzt Tages-Hoch/-Tief statt nur Schlusskurs — ein Stop/Ziel kann intraday ausgelöst werden, ohne dass der Schlusskurs das zeigt. Keine zusätzliche Yahoo-Anfrage nötig: scorer.py::yahoo_chart() holt bei jedem Aufruf ohnehin schon 2 Jahre komplette Tageshistorie (seit diesem Umbau zusätzlich mit einem Datums-Array je Handelstag, vorher nie extrahiert) — bislang wurde davon nur der letzte Schlusskurs genutzt, jetzt zusätzlich Hoch/Tief/Datum für dieselben ohnehin schon abgerufenen Ticker. Ergebnis wird einmalig pro Logbuch-Eintrag berechnet und dauerhaft gecacht (wie realisiert) — kein erneutes Nachrechnen bei späteren --evaluate-Läufen, die Kosten wachsen nur mit der Zahl neu gereifter Picks, nicht kumulativ mit der Zeit. Nur für ab 2026-08-21 neu geloggte Einträge möglich (ältere haben kein stop-Feld) und erst auswertbar, sobald der Chart tatsächlich 78 Kalendertage nach dem Signal erreicht. Im Backtest-Report als „Exit-Staffel"/„Exit-Hold"-Zeilen in den ARMED- und BREAKOUT-Panels sichtbar.

📐 Index-Vergleich in allen Engines (seit 2026-09-12, Systemprüfung Punkt 5, index_vergleich.py): Bis dahin rechnete nur score_backtest.py den Vorsprung gegen den Leitindex. Pivot-, Muster-, Hebel- und Rotations-Backtest meldeten reine Absolutrenditen — in einem fallenden Markt sieht damit jedes Signal schlecht aus, in einem steigenden jedes gut. „Leader-Aktie 91,7 % Trefferquote" und „Trendbar stark bullisch 21,1 %" waren deshalb gleich wenig belegt, nur in entgegengesetzte Richtungen. Jetzt liefert jede Kohorte zusätzlich edge_idx_avg (Ø-Vorsprung in Prozentpunkten) und edge_idx_win (Anteil der Picks, die den Index schlagen) — dieselben Feldnamen, die der Score-Backtest seit jeher schreibt, damit backtest-vergleich.html alle Engines gleich behandeln kann. Dort gibt es eine neue Spalte „vs. Index" und eine Sortierung danach. Jeder Pick wird gegen den Leitindex seines Marktes gemessen (USA → ^GSPC, Europa → ^STOXX); das Rotations-Logbuch führt keinen Markt und fällt auf den US-Index zurück, weil die Engine ausschließlich mit US-Themen-ETFs und deren Leadern arbeitet. Kosten: zwei zusätzliche Yahoo-Abrufe je Lauf und Engine.

Auch die Strategie-Spur ist jetzt index-bereinigt: Die Simulation aus Punkt 4 misst gegen einen festen Stichtag, deshalb reicht dort der normale Index-Vergleich nicht — index_return_fenster() rechnet den Index über genau dasselbe 78-Tage-Fenster. In score_backtest.json steht das Ergebnis unter strategie_sim.vs_index (Index-Rendite im Fenster, Vorsprung der Staffel, Vorsprung beim reinen Halten, Anteil der Episoden, die den Index schlagen). Erst damit ist die Zahl aus Punkt 4 als Leistung des Signals lesbar statt als Abbild der Marktphase.

🌱 „Reift noch" statt verschwundenem Panel (seit 2026-09-13, Systemprüfung Punkt 8, zweiter Teil): Direkte Folge der Kappungs-Korrektur oben — nach dem Reset am 13.09. hatte am 13.09. noch keine Episode in Hebel-Ampel, Price-Action-Muster oder Rotation-Setups den kürzesten Horizont (4W = 21 Kalendertage) erreicht. Die Trefferquoten-Panels in price-action-hub.html, signal-hub.html und rotation-dashboard.html blendeten sich bis dahin bei n = 0 in jeder Kohorte komplett aus (if(!zeilen){ box.style.display='none'; }) — dieselbe Reaktion wie bei einer fehlenden oder kaputten Datei. Ein leeres Logbuch und ein echter Ladefehler waren dadurch nicht zu unterscheiden. Jetzt bleibt das Panel sichtbar und zeigt „🌱 Reift noch — das Logbuch wurde ausgewertet, aber noch keine Episode ist alt genug …" statt zu verschwinden; komplett ausgeblendet wird ein Panel weiterhin nur, wenn die Datei selbst nicht ladbar war. backtest-report.html (Pivot-Kohorten) und der Score-Backtest in score_backtest.json selbst waren davon nicht betroffen — sie formulieren „noch keine gereiften Fälle" bereits seit Längerem pro Kohorte in Fließtext. Der Katalysator-Layer bleibt bewusst ohne eigenes Frontend-Panel (siehe oben) — katalysator_backtest.json wird bei jedem Lauf mit gültiger, wenn auch leerer JSON-Struktur geschrieben; nur ein per touch leer angelegter Platzhalter (Workflow-Artefakt, wenn der ganze Price-Action-Hub-Schritt übersprungen wird) bleibt 0 Bytes groß — unproblematisch, solange nichts diese Datei anzeigt.

📏 Feste Fenster statt „bis heute" (seit 2026-09-13, Systemprüfung Punkt 2): Bis dahin maßen alle Forward-Tests eine Episode vom Signalkurs bis zum Kurs des jeweiligen Auswertungstags und sortierten sie nur in ihren reifsten Horizont (≥ 21/50/78 Kalendertage). Das hatte zwei Folgen: Der 4W-Wert einer Episode änderte sich jeden Tag, und eine Episode zählte immer nur in einem Eimer — solange die Episoden jung waren, blieben 8W und 12W leer, und sobald eine reifte, verschwand sie aus der 4W-Kohorte. Jetzt rechnet jede Engine vom Schlusskurs am Signaltag bis zum Schlusskurs genau 21, 50 bzw. 78 Kalendertage später (jeweils erster Handelstag ab diesem Datum). Eine Episode zählt damit in jedem Horizont, den sie erreicht hat, und ihr Wert dort steht für immer fest. Umgesetzt in allen acht Auswertungen: score_backtest.py, score_faktoren_backtest.py, gewichte_sim.py, pivot_backtest.py, regime_backtest.py, muster_backtest.py, hebel_backtest.py, katalysator_backtest.py, rotation_backtest.py. Die Rechnung liegt zentral in index_vergleich.fenster_returns() — dem Modul, das ohnehin identisch in allen drei Repos liegt und per Prüfsummen-Test zusammengehalten wird; der Index-Vorsprung je Horizont kommt über exakt dasselbe Fenster (fenster_edges()).

Zwei weitere Ausrichtungsfehler aus dem Review von Price-Action-Hub und Rotation-Dashboard (13.09.): Erstens bestimmte der Index Start und Stichtag nach seinem eigenen Kalender. Bei Börsen mit eigenen Feiertagen lagen Pick und Index dadurch einen Tag auseinander — belegt am Londoner Feiertag vom 31.08.2026: Für ein Signal vom 10.08. endete SHEL.L am 01.09., ^STOXX am 31.08. Jetzt sucht der Index den jeweils ersten Bar ab genau den Handelstagen, die der Pick verwendet (index_vergleich.index_return_fuer_pick()); alle Engines übergeben dafür ihren Pick-Chart, auch die Strategie-Spur. Zweitens führt das Rotations-Logbuch keinen Markt, sodass alle Picks gegen den S&P 500 liefen — obwohl 10 von 68 Tickern europäische Werte sind (etwa SHEL.L, ASML.AS, TTE.PA). Fehlt ein gültiger Markt, leitet markt_fuer() ihn jetzt aus dem Börsensuffix ab (Punkt im Ticker = Europa) — dieselbe Regel, die ohlc_history.py schon nutzt; das gilt rückwirkend auch für bereits geloggte Einträge.

🛡️ Strategie-Spur für den Score-Backtest (seit 2026-09-12, Systemprüfung Punkt 4, Signal-Hub/src/exit_simulation.py): Die Exit-Simulation lag bis dahin ausschließlich im Pivot-Backtest — und hatte dort null Ergebnisse geliefert, weil sie ein stop-Feld braucht, das erst seit 2026-08-21 mitgeschrieben wird, und zusätzlich 78 Kalendertage Reife verlangt (erste Zahlen dort also frühestens Anfang November). Die Logik liegt jetzt als eigenes Modul daneben, damit alle Engines dieselbe Konvention nutzen, und score_backtest.py rechnet damit die Tier-A/B-Episoden zusätzlich mit Risikomanagement durch: Stop 8 % unter Einstieg plus dieselbe T1/T2/T3-Staffel. Der prozentuale Stop ist der entscheidende Unterschied — er braucht nur den Einstiegskurs und ist deshalb rückwirkend auf jede bereits geloggte Episode anwendbar, auch ohne eigenes Stop-Feld. Damit beantwortet die Auswertung die Frage, die hinter den stark negativen 12-Wochen-Zahlen steht: wie viel davon wäre real längst ausgestoppt gewesen. Sichtbar als strategie_sim im 12W-Slot von score_backtest.json, mit Anteil ausgestoppter Positionen, erreichten Zielstufen und MFE/MAE (größter Buchgewinn/-verlust im Fenster — hoher MFE bei ausgestoppten Positionen heißt, der 8-%-Stop sitzt zu eng).

🧮 Pro-Faktor-Erfolgsanalyse (seit 2026-08-02, Signal-Hub/src/score_faktoren_backtest.py): score_backtest.py testet nur Tier A gegen B — dieses Skript testet die 11 einzelnen Score-Faktoren gegeneinander, um zu beantworten, welche Methoden/Filter überhaupt einen Forward-Return-Edge liefern (nicht nur der Gesamt-Score). Nutzt dieselben Logbuch-Episoden wie score_backtest.py, bucketet aber je Faktor nach Ampel (grün vs. gelb/rot) statt nach Tier — ein Faktor mit echtem Vorhersagewert sollte im grün-Eimer klar bessere Win-Rate zeigen (edge_win); nahe 0 oder negativ heißt, der Faktor trägt aktuell nicht zum Score bei und ist Kandidat für eine Gewicht-Reduktion in config.json → score_gewichte. Braucht das faktoren-Feld, das der Scorer seit 2026-08-02 zusätzlich pro Logbuch-Pick mitspeichert (wert+ampel je Faktor, kein Detail-Text) — ältere Episoden ohne dieses Feld werden übersprungen, deshalb liefert das Skript realistisch erst ab Mitte September 2026 (Episoden brauchen ≥21 Tage) eine erste Auswertung. Läuft täglich mit run.py mit (direkt nach score_backtest.py, teilt denselben Yahoo-Cache) und meldet bis dahin nur „noch keine Episode mit Faktoren alt genug" — kein gesondertes Scheduling nötig, reift einfach mit den Logbuch-Daten. Ausgabe Signal-Hub/data/score_faktoren_backtest.json.

🗂️ Quellen im Score-Logbuch (seit 2026-09-24): Jeder Logbuch-Pick trägt zusätzlich quellen mit den Quellen-Typen des Treffers (z. B. trader-zeitung, megatrend, mail:tagesperf, finviz:Enge Basen VCP, markets360) und dem Datum der jüngsten Nennung (zuletzt). Anlass war ein rückblickender Quellen-Audit über 414 TraderFox-Magazine (Oktober 2025 bis September 2026): Keine Magazin-Nennung schlug den Index belegbar, nach 8 Wochen lagen alle Magazine zusammen im Schnitt 1,05 Prozentpunkte dahinter. Jedes Magazin gegen die übrigen ergab bei agenten/kohorten_test.py „Rauschen“. Die Mail-Typen ließen sich rückwirkend gar nicht prüfen, weil das IMAP-Postfach nur rund einen Monat zurückreicht. Mit diesem Feld lässt sich künftig je Magazin, Mail-Typ und Finviz-Screener eine unverzerrte Forward-Kohorte bilden. Bis dahin bleiben quellen_konsens und mail_signal_gewichte unverändert. Das Feld kostet rund 30 KB je Tageseintrag, ältere Einträge haben es nicht.

⚖️ Gewichts-Simulation (seit 2026-09-12, Systemprüfung Punkt 1, Signal-Hub/src/gewichte_sim.py): Rechnet durch, was andere Score-Gewichte auf den bereits geloggten Episoden an Trennschärfe geliefert hätten — bevor irgendetwas umgestellt wird. Möglich ist das nur, weil das Logbuch die Faktor-Rohwerte führt und der Score eine reine Linearkombination ist (score = Σ(gewicht × wert) / Σgewicht × 100): damit lässt sich jeder Pick mit beliebigen Gewichten exakt nachrechnen, ohne einen einzigen Netzabruf (geprüft: Rekonstruktion trifft den geloggten Score auf ±0,07 Punkte). Sechs Kandidatenvektoren, darunter bewusst eine Kontrollvariante mit gleichverteilten Gewichten — ist sie so gut wie die sortierten, trägt kein Faktor und die Gewichtung ist nicht der Hebel. Jede Variante zusätzlich out-of-sample geprüft (Zeit- und Markt-Schnitt). Reines Analysewerkzeug: läuft nicht in run.py mit und schreibt nichts in die Pipeline. Aufruf einmalig python3 src/gewichte_sim.py --sammeln (holt Kurse), danach python3 src/gewichte_sim.py in Sekunden.

Einzige Änderung an den Gewichten (2026-09-12): institutional_trend und code33 von je 16 auf je 6. Das ist bewusst keine Optimierung, sondern eine Risikoentscheidung: Beide wurden am 2026-09-06 zu Score-Faktoren und bestimmten seither zusammen 25,4 % des Scores — sie tauchen aber in keiner einzigen gereiften Episode auf, ihre Wirkung ist also schlicht unbekannt (und war bei ihrer Einführung auf einer Struktur-Simulation begründet, nicht auf realisierten Kursen). Ihr Anteil sinkt damit auf 11,3 %. Die frei werdenden Punkte werden nicht umverteilt: so bleibt die relative Gewichtung aller übrigen Faktoren exakt wie zuvor und es ändert sich genau eine Sache. Wirkung auf die aktuelle Liste: 76 → 79 Kauf-Kandidaten, 23 Wechsler — die Kandidatenzahl bleibt also stabil.

📐 VCP-Feinmessung (seit 2026-08-29, pivot.py): Drei Kennzahlen, die Minervini ausdrücklich verlangt, die der Detektor aber nie gemessen hat. (1) Kontraktionszahl — er nennt 3–4 immer kleinere Rücksetzer als Kern des VCP; gezählt werden lokale Hoch→Tief-Wellen ab 3 % Tiefe innerhalb der erkannten Basis, zusammen mit der Angabe, wie viele Übergänge tatsächlich enger werden („3/4 enger werdend"). (2) Basisdauer — längstes Fenster, in dem der Kurs in einer ±30 %-Spanne bleibt, in Wochen; bewusst dieselbe Formel und dieselben Konstanten wie die SEPA-Checkliste der Hauptapp, damit beide für dieselbe Aktie nie verschiedene Wochenzahlen nennen. (3) Follow-Through-Volumen — Ø-Volumen der Tage nach dem Ausbruch gegen den 50-Tage-Schnitt; bislang wurde nur der Ausbruchstag selbst geprüft, obwohl ein Ausbruch ohne Folgevolumen der klassische Fehlausbruch ist. Alle drei erscheinen im Detailtext und in pivot.json.

⚡ Cheat-Pivot-Status (seit 2026-07-22, pivot.py::_cheat_pivot, nach einem Minervini-Q&A): ein früher Ausbruch vor dem vollen Stage-2-Trend-Template — Minervini nennt das „cheaten": Kurs innerhalb ±10 % der 50-Tage-Linie (statt sauber darüber), frischer Ausbruch über ein kurzes 8-Tage-Basisfenster auf ≥1,3× Volumen. Greift nur, wenn der normale Stage-2-Gate nicht erfüllt ist (sonst hätte ARMED/BREAKOUT/WATCH längst gefeuert) — kein Ersatz, ein separates, kleineres Signal. Minervini: Position klein halten, bis sich eine saubere rechte Seite entwickelt. Badge ⚡ CHEAT, per Checkbox „⚡ Cheat-Pivots einschließen" (Standard aus) zusätzlich in die „nur Pivot-Setups"-Filterung aufnehmbar — CHEAT-Ticker sind dafür bewusst vom Pflicht-Faktor-Check „Stage-2-Trend muss grün sein" ausgenommen (sie erfüllen den per Definition noch nicht). Abschaltbar über config.json → pivot.cheat_aktiv. Wie Branchenstärke/Basis-Zählung eine unvalidierte Heuristik — deshalb bewusst ohne automatischen Push und ohne Forward-Logbuch-Eintrag, bis sich das Signal in der Praxis bewährt hat.

🌀 Megaphone-Filter & 📦 Supply-Score (seit 2026-07-22, pivot.py::_megaphone/_supply_score, rein informational, kein Einfluss auf armed_score): Die bisherige Verengungs-Logik verglich nur das letzte 15-Tage-Fenster mit dem davor — megaphone prüft zusätzlich, ob sich die rechte Seite über drei aufeinanderfolgende Wellen tatsächlich beruhigt (Range nimmt ab) statt V-förmig zu expandieren; Checkbox „🌀 Megaphone ausblenden" (Standard aus) blendet betroffene ARMED-Treffer aus. supply_score (0–1) nähert das Overhead-Angebot: Anteil des Handelsvolumens der letzten 100 Tage, der über dem Pivot stattfand — bewusst ein deutlich längeres Fenster als das 25-Tage-Basisfenster selbst, sonst wäre der Pivot (per Definition das Hoch dieses Fensters) trivial fast nie überschritten. Als Tooltip-Zusatz im bestehenden ARMED/BREAKOUT-Badge sichtbar, kein eigener Filter — wie Branchenstärke eine unvalidierte Heuristik.

🕯️ Kerzencharts in den Kacheln (seit 2026-07-24): Das Minichart je Kachel (~6 Monate) zeigt statt der bisherigen Schlusskurs-Linie echte Candlesticks — dieselbe Darstellung und Farben (grün auf / rot ab) wie im Price-Action-Hub (candlechart()), damit beide Apps dasselbe Chartbild sprechen; SMA50/150/200-Linien und Volumenbalken bleiben unverändert. Dafür persistiert scorer.py::_chartdaten jetzt zusätzlich Open/High/Low je Treffer (Felder o/h/l im chart-Block, signals.json wächst dadurch von ~7 auf ~10 MB). Abwärtskompatibel: fehlen die neuen Felder (ältere signals.js, z. B. auf Pages bis zum nächsten Cloud-Lauf), rendert minichart() automatisch weiter die alte Linien-Variante. Pivot-Detektor/Backtest lesen aus dem Chart-Block weiterhin nur c/v/SMA — keine Verhaltensänderung.

📱 Erstladung auf Mobilfunkmaß gebracht (seit 2026-09-13, Systemprüfung Punkt 9): Genau dieser chart-Block machte gemeinsam mit drei nur von setup-detail.html gelesenen Feldern (trend_template/institutional/institutional_trend) rund 85 % der Dateigröße aus — für eine Übersicht über ~535 Ticker, die davon nur den einklappbaren Mini-Chart tatsächlich zeigt (Setup-Analyse liest die drei anderen Felder weiterhin). scorer.py schreibt seither zusätzlich signals_uebersicht.json (dieselbe Struktur ohne diese vier Felder) und signals_charts.json (chart separat, nach Ticker geschlüsselt) — signals.json selbst bleibt unverändert, die Setup-Analyse liest unverändert daraus. Die Kachel-Übersicht lädt jetzt signals_uebersicht.json; ein Mini-Chart lädt signals_charts.json erst beim ersten Aufklappen nach (chartAufklappen(), einmal für die ganze Seite gecacht — auf Desktop-Breiten unverändert, weil dort ohnehin alle Charts automatisch aufklappen, siehe Absatz oben). Die vier ohnehin unabhängigen Ladefunktionen (Signale, Pivot, Pivot-Historie, Top-Setups) laufen zusätzlich parallel statt nacheinander. Gemessen mit Gzip (wie Cloudflare Pages tatsächlich ausliefert): signals_uebersicht.json ~117 KB statt ~1,44 MB für die volle Datei — der für die Übersicht blockierende Anteil der Erstladung sinkt um Faktor ~12, deutlich unter das Ziel von 500 KB.

📈 Leadership-Breadth, Score-Sparkline & Drop-Liste (seit 2026-07-22, Signal-Hub/data/pivot_history.json, geschrieben von pivot_screener.py::aktualisiere_history): eine kompakte Tages-Historie NUR für BREAKOUT/ARMED/CHEAT-Ticker (WATCH bewusst ausgeschlossen — zu breit), auf die letzten 15 Kalendertage zusammengeschnitten, ein Eintrag pro Kalendertag (mehrere Läufe am selben Tag überschreiben denselben Schlüssel). Drei Auswertungen im Dashboard, alle aus derselben Datei: Leadership-Breadth — Kopfzeile „🎯 N aktive Setups (vor 7T: M · ↑/↓/→)", ein Frühindikator für Marktbreite unabhängig von einem offiziellen Follow-Through-Day (Minervini: „führende Aktien haben erste und letzte Stimme"). Score-Sparkline — kleine Farbbalken-Reihe je Kachel (🟠 ARMED/🔴 BREAKOUT/🟣 CHEAT der letzten Tage), reines CSS ohne externe Lib. Drop-Liste — eingeklappter Abschnitt „📉 Kürzlich rausgefallen" oberhalb der Trefferliste: Ticker, die gestern noch ARMED/BREAKOUT waren und es heute nicht mehr sind (Comeback-Watch/Frühwarnung), als eigener Abschnitt statt Teil der Haupt-Filterpipeline, da sie per Definition nicht mehr im gefilterten Grid auftauchen würden. Wie pivot.js gibt es einen pivot_history.js-file://-Fallback; fehlt die Datei, bleiben alle drei Anzeigen einfach leer.

Standard-Ansicht & Filter

🔒 Standard-Ansicht (seit 2026-07-18): Das Dashboard startet nicht mehr ungefiltert, sondern mit einer strengen Kombination für „nur die aussichtsreichsten Chart-/Volumen-Setups im Minervini/Livermore-Stil": Sortierung Pivot-Qualität, Filter nur Pivot-Setups (ARMED/BREAKOUT) und Earnings ausblenden aktiv, Smart Money einrechnen an, sowie die Faktor-Chips Stage-2-Trend und Volumen vorausgewählt (alle Quellen-Typ-Chips ebenfalls aktiv, das schränkt zunächst nichts ein, gibt aber den Hebel, einzelne schwache Quellen gezielt abzuwählen).

Bewusst nicht im Standard (Test mit 1377 Tickern am 18.7.2026, Default-Ergebnis mit vollem Datensatz: 14 Treffer):

• Basis/VCP — schränkt am stärksten ein, 14→8 Treffer bei sonst gleicher Kombi; per Chip zuschaltbar.
• Branchenstärke — 14→2, viel zu hart für einen Default; anders als Stage-2/Volumen/Pivot ist dieser Faktor noch unvalidiert (kein Backtest wie beim Pivot-Detektor), als Ranking-Info sichtbar, aber bewusst kein Pflicht-Ausschlusskriterium.
• „nur neue"/„ohne Depot"/„Multi-Quellen bestätigt" — Frische-/Depot-Filter, keine Chart-/Volumen-Kriterien.

„nur Pivot-Setups" abwählen → 22 Treffer. Alle Regler bleiben frei kombinierbar, das ist nur der Startzustand beim Laden.

Konsolidierung (18.7.2026): Die Filterleiste war als ein einziger undifferenzierter Kontroll-Block unübersichtlich geworden — jetzt in sichtbare Abschnitte gruppiert (Grundfilter · Qualitäts-Filter · Faktoren · Sonstiges), und die 24 Quellen-Typ-Chips stecken standardmäßig eingeklappt in einem eigenen „🌐 Quellen"-Aufklapper mit Live-Zähler (x/24 aktiv), statt permanent drei Zeilen zu belegen.

Finviz-Liquiditäts-Mindestfilter vereinheitlicht (seit 2026-07-18): „Momentum 52W-Hoch" (vorher sh_price_o1) und „High Tight Flag" (vorher sh_price_o5) auf den gemeinsamen Floor sh_avgvol_o500 + sh_price_o10 angehoben, den 5 der 8 Screener ohnehin schon nutzten — strengere Screener (Zanger o1000, Livermore Pivotal o2000/o20) bleiben unverändert, es wurde nur der Floor angehoben, nichts verwässert. Finviz-Filtercodes vorab gegen die offizielle Doku verifiziert (kein eigener Dollar-Volumen-Filter vorhanden, nur avgvol in Stück + Price in $ kombinierbar).

🚦 Markt-Regime-Ampel: Der Scorer berechnet je Markt (USA: ^GSPC UND ^IXIC kombiniert, Europa: ^STOXX) eine eigene Regime-Ampel aus vier Trend-Kriterien (Kurs>MA50, Kurs>MA200, MA50>MA200, MA200 steigend) und schreibt sie nach signals.json → marktregime. Seit 2026-08-29 kommt der 10-Monats-EMA als fünftes, bremsendes Kriterium dazu (siehe „Einheitliche Marktampel"): notiert der Leitindex darunter, wird Grün zu Gelb — was über das Score-Gate unmittelbar auf jeden Einzel-Score durchschlägt (×0,92 statt ×1,0) und über das Push-Gate die Kauf-Signale dämpft. Sie wirkt doppelt: als Push-Gate (rote Ampel unterdrückt neue Kauf-Signale aus dem betroffenen Markt, mit ehrlicher „🔴 Markt rot"-Meldung statt Stille) und als Score-Gate (dämpft den fertigen Score multiplikativ — grün ×1,0, gelb ×0,92, rot ×0,80, einstellbar). Funktioniert überall, auch ohne erreichbaren Mac mini.

🗳️ Politikzyklus-Badge (seit 2026-08-15): kleiner neutraler Chip neben der Marktampel im Header („🗳️ Zyklusjahr 2/4"), berechnet aus dem 4-Jahres-Politikzyklus nach Richard S. Love (Superperformance Stocks, 1977) — US-Präsidentschaftswahlen liegen in allen durch 4 teilbaren Jahren, Zyklusjahr 1 = Jahr nach der Wahl (historisch schwächste Phase), 3 = Vorwahljahr (historisch stärkste Phase), 4 = Wahljahr selbst (scorer.py::politikzyklus_jahr(), schreibt nach signals.json → politikzyklus). Bewusst reiner Kontext-Hinweis — anders als die Markt-Regime-Ampel im Absatz oben beeinflusst er weder den Score (kein neuer Faktor in f_marktampel_dynamik) noch die Push-Unterdrückung in notify.py: die Datenbasis sind nur wenige historische US-Wahlzyklen, ein hartes Signal daraus wäre Overfitting-Risiko. Tooltip nennt Quelle und Charakter der Heuristik explizit. Bewusst nicht nachgebaut bei derselben Anfrage: ein eigener Distribution-/Accumulation-Days-Zähler und ein Follow-Through-Day-Highlight fürs Dashboard (ebenfalls aus Loves Studie abgeleitet) — beides existiert bereits vollständig in der geteilten assets/marktampel.js (siehe „Einheitliche Marktampel" oben, Faktoren „Distribution Days" und „Follow-Through Day"), wäre also Doppelarbeit gewesen. Die eine damals noch offene Lücke — der automatisierte Cron-Push prüfte nur die einfache MA50/MA200-Ampel, nicht die Sentiment-Faktoren — ist im nächsten Absatz geschlossen.

⚠️ Distribution-Days-/Follow-Through-Day-Sentiment-Gate im Push: Der automatisierte Cron-Push (notify.py, läuft ohne Browser) berechnet Distribution Days und Follow-Through-Day serverseitig — 1:1-Portierung derselben Logik wie die volle Browser-Ampel (assets/marktampel.js), auf denselben Indexkursen, die die Regime-Ampel ohnehin schon lädt (keine neue Datenquelle nötig). USA wertet dafür wie die volle Ampel ^GSPC UND ^IXIC kombiniert aus (grün nur wenn beide grün, Distribution Days als Maximum, Follow-Through als schwächster Zustand beider Indizes), Europa bleibt bei ^STOXX allein.

Bedeutung: Institutionelle Fonds verkaufen selten an einem Tag, sondern verteilen Positionen über Tage mit erhöhtem Volumen — 5 oder mehr solcher „Distribution Days" binnen 25 Handelstagen sind laut O'Neil/IBD ein verlässliches Frühwarnsignal, das dem eigentlichen Trendbruch (MA50/MA200 kippen) oft vorausläuft: ein Markt kann also technisch noch grün sein und trotzdem schon unter institutionellem Verkaufsdruck stehen. Der Follow-Through Day ist das Gegenstück beim Wiederaufbau: nach einem echten Rücksetzer (≥3 % vom Zwischenhoch) gilt ein neuer Aufwärtstrend laut Minervini/O'Neil erst als bestätigt, wenn ab Tag 4 ein kräftiger Anstieg (≥1,25 %) mit steigendem Volumen auftritt — ohne diese Bestätigung ist ein Rücksetzer nur „möglicherweise vorbei", keine Kaufgrundlage.

Nutzung: Beide Faktoren wirken als zusätzliches, von der Trend-Ampel unabhängiges Gate — Schalter config.json → marktregime → push_bei_sentiment_warnung_unterdruecken (Default true, Cloud-Lauf: optional im SIGNALHUB_CONFIG_JSON-Secret nachziehen, ohne den Schlüssel gilt derselbe Default). Bei sentiment_warnung = true (5+ Distribution Days oder unbestätigter Rücksetzer) hält notify.py Kandidaten aus dem betroffenen Markt zurück — im Dashboard bleiben sie sichtbar. Der Push nennt den Grund explizit: bei komplett leerem Push „⚠️ Sentiment-Warnung – Push-Signale zurückgehalten" mit Klartext-Begründung; bei teilweiser Unterdrückung ein eigener Fußtext „⚠️ N Wert(e) aus … zurückgehalten (Distribution Days/Follow-Through-Day)", getrennt vom „🔴 … unterdrückt (Markt rot)"-Fußtext, weil es zwei unabhängige Ampeln sind. Die schwächere Vorstufe (3–4 Distribution Days, „beobachten") unterdrückt nichts, taucht aber im Morning Brief als Klartext-Zeile hinter dem Ampel-Hinweis auf (_ampel_zeilen()) — bewusst nur der harte 5+-Fall (bzw. unbestätigter Rücksetzer) filtert, damit das Gate nicht zu häufig greift und seinen Frühwarnwert verliert.

🏆 Top-of-the-Day-Modus, Branchenstärke- & Leadership-Persistenz-Sortierung (seit 2026-07-22): drei neue Sortier-Optionen im Dropdown, alle aus bereits vorhandenen Daten — kein neuer Score-Faktor, keine neue Datenquelle. „Branchenstärke" sortiert nach dem bisher nur als Ranking-Info sichtbaren, ungewichteten sektor_staerke-Faktor. „Leadership-Persistenz" sortiert nach der Anzahl der im 15-Tage-Fenster erfassten Tage, an denen ein Ticker BREAKOUT/ARMED/CHEAT war (pivot_history.json, siehe Pivot-Detektor-Abschnitt) — ein Ticker mit mehrtägiger Serie zeigt echtere Führungsstärke als ein Eintagesfund. „🏆 Top-Kombi" kombiniert Pivot-Qualität (50 %), Branchenstärke (30 %) und Multi-Quellen-Bestätigung (20 %, gedeckelt bei 3 Quellen) zu einem Konzentrations-Score. Checkbox „🏆 Nur Top 5 (Fokus-Modus)" erzwingt diese Sortierung und kappt die Liste hart auf 5 Treffer — Minervini handelt konzentriert in wenige echte Marktführer statt breit gestreut; die Standard-Pivot-Sortierung bleibt bei >250 gleichzeitig scharfen Tickern sonst unhandlich für den Tagesgebrauch.

🔗 Multi-Quellen-Bestätigung im Ranking (seit 2026-07-22): das Feld quellen.unabhaengig (Anzahl unabhängiger bestätigender Engines) floss bisher nur in den Filter „Multi-Quellen bestätigt" ein, nicht in die Sortierung. Jetzt zusätzlicher Tiebreaker in der Pivot- und der Score-Standardsortierung: bei gleicher Pivot-Qualität/gleichem Score gewinnt der zusätzlich bestätigte Ticker.

🥇 Code 33 als filterbares Kriterium (seit 2026-08-09): war bis dahin nur live auf der Setup-Analyse-Detailseite verfügbar (siehe dortiger Abschnitt für die Kriterien-Herleitung) — jetzt zusätzlich als Pipeline-Post-Pass direkt im Dashboard. scorer.py::f_code33() ist eine Python-Portierung von cloudflare-worker/mts-cors-proxy.js::fetchCode33() — dieselben drei TraderFox-Schwellen (EPS-Wachstum Quartal ggü. Vorjahr >40 %, Umsatzwachstum >7 %, Nettogewinnmarge um >2 Prozentpunkte verbessert über 2–3 Quartale, seit 2026-09-24 ohne einmaliges Verlustquartal als Vergleichsbasis — siehe Hinweis bei der Setup-Analyse), dieselbe Yahoo-fundamentals-timeseries-Datenquelle, gegen mehrere Ticker mit identischen Ergebniswerten wie die JS-Fassung verifiziert. Läuft nur für Treffer ab Beobachten-Schwelle, 7-Tage-Cache, Deckel 300 Abrufe/Lauf — kein Score-Einfluss (das deckt bereits der bestehende „fundamental"-Faktor ab), reines Zusatzkriterium. Neues Badge „🥇 Code 33" auf der Kachel nur bei vollständig erfülltem 3/3 (bewusst keine Teilerfüllungs-Badges), Tooltip zeigt die drei Einzelwerte gegen ihre Schwellen. Neuer Filter „🥇 nur Code 33" in der Gruppe „Sonstiges" blendet auf dieselbe Bedingung ein.

🏦 Institutioneller Besitzanteil (seit 2026-08-29, SEPA/VCP-Methodikabgleich, scorer.py::f_institutional()): Minervini nennt einen optimalen Bereich von 30–70 % institutionellem Besitz — bis dahin maß das System dazu nichts, nur Verhaltens-Proxys (Akkumulationstage, OBV, CMF, Up/Down-Volumen). Datenquelle Yahoo quoteSummary/defaultKeyStatistics, Feld heldPercentInstitutions — vor dem Bau live gegen 27 Ticker aus USA, Europa (u. a. DE/UK/CH/FR/IT/NL/AT/Nordics) und Asien verifiziert: das Feld war für alle getesteten Einzelaktien vorhanden, fehlte aber zuverlässig bei ETFs (SPY/QQQ). Läuft wie f_code33() als Post-Pass nur für Treffer ab Beobachten-Schwelle, Deckel 300 Abrufe/Lauf. Feld institutional steht für jeden Treffer (anders als code33, das bei fehlenden Daten ganz ausgelassen wird) — fehlende Daten liefern explizit „nicht verfügbar"/„n/a" statt 0 % oder eines Absturzes. Seit 2026-09-15 erweitert (Anzeige siehe Setup-Analyse): zusätzlich die Yahoo-Module, die yfinance für major_holders (majorHoldersBreakdown: institutionsPercentHeld, institutionsFloatPercentHeld, institutionsCount) und institutional_holders (institutionOwnership, Spalte pctChange) nutzt, plus price.marketCap — per Yahoo-Devisenkurs in USD umgerechnet, Londoner „GBp"-Kurse als GBP behandelt (live gegen ULVR.L geprüft). Neue Felder u. a. prozent_float, anzahl, groesse, label, top_holder. Cache pfade.INSTITUTIONAL_CACHE jetzt max. 1 Abruf pro Tag je Ticker (vorher 7 Tage) und wird im Cloud-Lauf nach R2 _state/ gesichert, damit die vier Tagesläufe nicht viermal abrufen. Keine Quartals-Trendmessung: Yahoo liefert nur den aktuellen Stand, keine Historie — Minervinis Zusatzkriterium „steigend über Quartale" bleibt damit unabgedeckt. Kein Score-Einfluss (wie Code 33) — Backtest-Pflicht, erst messen. Bislang bewusst ohne Dashboard-Badge (wie die VCP-Feinmessung/das Trend-Template unten), rein im JSON verfügbar.

📈 Institutioneller Besitz: Richtung über Quartale (seit 2026-08-30, scorer.py::f_institutional_trend + src/institutional_13f.py): Minervinis eigentliches Besitz-Kriterium ist nicht das Niveau, sondern dass der institutionelle Anteil über aufeinanderfolgende Quartale steigt. Yahoo liefert dafür nichts (nur den aktuellen Stand, keine Historie). Zwei Quellen wurden am 2026-08-30 für den automatischen Lauf getestet: Finnhub — stock/ownership und stock/fund-ownership antworten mit 403, institutional-ownership liefert die Upgrade-Seite (im Tarif nicht enthalten); SEC Form 13F — kostenlos, kein Tageslimit, autoritativ, gewählt. Business Quant wurde beim ersten Test ohne registrierten Key (401 „API key is missing") fälschlich als „nur kostenpflichtig" verworfen — mit echtem Free-Key liefert die API anstandslos, ist aber auf 30 Requests/Tag insgesamt limitiert und damit für den automatischen Lauf über hunderte Ticker ungeeignet. Für den manuellen Einzelticker-Fall ist genau das kein Problem, siehe die 🔬 Tiefenanalyse in der Setup-Analyse unten.

Ein eigener Workflow (.github/workflows/institutional-13f.yml) baut die Tabelle viermal im Jahr (20. Feb/Mai/Aug/Nov, einige Tage nach der 13F-Meldefrist von 45 Tagen nach Quartalsende) und committet sie nach daten-13f/ — bewusst versioniert statt nach R2, da klein (~630 KB), rein öffentliche SEC-Daten und so ohne Zusatzschritt in jedem Checkout vorhanden. Der tägliche Lauf liest nur die fertige Tabelle. Ticker→CUSIP kommt aus der kostenlosen SEC-„Fails to Deliver"-Datei (~13.500 Zuordnungen, deckt auch Small Caps ab).

Nebenbei gefundener und behobener Fehler: scorer.py::yahoo_crumb() holte das Session-Cookie bisher von finance.yahoo.com statt wie das bereits produktive JS-Pendant im Worker von fc.yahoo.com — Ersteres lieferte nur ein wirkungsloses „dflow"-Cookie, mit dem der anschließende Crumb-Abruf zuverlässig mit 401 Unauthorized scheiterte (live gegen beide Varianten getestet, nicht nur vermutet). Das war vermutlich die Hauptursache für die im Fundamental-Post-Pass-Log wiederholt beobachteten „Crumb fehlt → Nasdaq-Fallback"-Meldungen. Fix betrifft yahoo_crumb() zentral und verbessert damit automatisch auch den bestehenden Fundamental-Faktor sowie yahoo_profil_earnings() (EU-Sektor/Branche), nicht nur Code 33.

⚖️ Score-Gewichte neu verteilt — institutioneller Zufluss und Code 33 zählen jetzt mit (seit 2026-09-06): Der Score maß bis dahin überwiegend Trend/Momentum (75 von 126 Gewichtspunkten), Geldfluss nur über die Volumen-Bestätigung (15) und fundamentale Substanz mit 8 — obwohl das Systemziel ausdrücklich lautet: führendes Momentum und institutioneller Zufluss und keine Eintagsfliege. Zwei bereits berechnete Messfelder sind deshalb zu eigenen Score-Faktoren geworden: institutional_trend (Gewicht 16, SEC-13F-Quartalsverlauf) und code33 (Gewicht 16, EPS/Umsatz/Marge). Im Gegenzug wurden Faktoren abgesenkt, die fast jeder Treffer erfüllt und die deshalb kaum zwischen Kandidaten unterscheiden (stage2_trend 25→20, minervini_5080 10→4, quellen_konsens 10→2, sektor_staerke 8→2); fundamental geht mit Gewicht 0 in code33 auf, bleibt aber als Zweitmeinung sichtbar (es kann bei fehlender Quartalsreihe auf den Finviz-SEPA-Screener zurückfallen). cmf und smart_money steigen von 0 auf 6 bzw. 4. Gewichtssumme bleibt 126, die Schwellen (70/50) gelten unverändert.

📊 Fundamental-Faktor (seit 2026-07-24 echter Score-Faktor mit Gewicht 8, scorer.py::f_fundamental — erweitert das Pass/Fail-Badge vom 22.07.): O'Neils C-A-N bzw. Minervinis SEPA verlangen Gewinn- und Umsatzwachstum — der Score war bis dahin rein technisch. Der neue Post-Pass holt für Treffer ab Beobachten-Schwelle EPS- und Umsatzwachstum aus zwei Quellen mit gemeinsamem 7-Tage-Cache (Fundamentals ändern sich quartalsweise; auch Fehlversuche werden gecacht), max. 300 Abrufe je Lauf:

• Yahoo quoteSummary/financialData (earningsGrowth/revenueGrowth, jüngstes Quartal vs. Vorjahresquartal) — erste Wahl, braucht aber den Crumb, der zeitweise Yahoo-seitig blockiert ist.
• Nasdaq-Jahres-Income-Statement (scorer.py::nasdaq_fundamental) als crumb-freie Zweitquelle für US-Werte — Total Revenue und Net Income über vier Geschäftsjahre in einem Abruf → Jahres-YoY, wobei Net-Income-Wachstum als Näherung fürs EPS-Wachstum dient (Aktienzahl meist stabil). Springt ein, wenn Yahoo nichts liefert; ein erfolgloser Yahoo-only-Cache blockiert den Nasdaq-Versuch bewusst nicht, und Fehlversuche gegen Nasdaq selbst werden ebenfalls gecacht.

Bewertung: EPS 0 % → 0, ≥25 % → 1; Umsatz 0 % → 0, ≥20 % → 1; Mittel der vorhandenen Teile.

Beschleunigungs-Bonus (+0,15 gedeckelt bei 1,0): aus den vier Nasdaq-Jahresspalten lässt sich neben der aktuellen YoY-Rate auch die Vorjahres-YoY-Rate bilden — wächst der Gewinn schneller als in der Vorperiode (bei positivem Wachstum), gibt's den Bonus, denn Minervini gewichtet beschleunigendes Wachstum höher als die reine Höhe der Rate. Nur über den Nasdaq-Zweig verfügbar (US), da Yahoos financialData-Modul nur die aktuelle Rate liefert, keine Historie.

Fallback ohne Zahlen aus beiden Quellen (z. B. EU-Wert bei blockiertem Crumb, unprofitable Aktie mit Vorjahresverlust, ADR/nicht gelistet): Fund über den Finviz-SEPA-Screener (harter EPS/Sales>20%-QoQ-Filter) oder „Code 33" im Trend-Screener-Kontext → 0,75; sonst leichter Malus 0,35 (bis 2026-07-24: neutral 0,5) — komplett fehlende Fundamentaldaten sollen nicht wie eine Bestätigung wirken, bleiben aber bewusst „gelb" statt „rot", da es oft nur an der Datenquelle liegt. Der Detail-Text kennzeichnet die Herkunft (Quartal-Yahoo vs. „Jahr, YoY · Nasdaq", plus „beschleunigt ggü. Vorjahr" wenn der Bonus griff).

Erste Messung 24.07.2026 (Crumb blockiert): 277 US-Werte über die Nasdaq-Zweitquelle mit echten Zahlen versorgt (z. B. AMD EPS +164 %/Umsatz +34 %, DELL +29 %/+19 %), Rest neutral bzw. jetzt leicht negativ ohne Zahlen.

⚡ Hebel-Ampel (seit 2026-08-16, signal-hub.html::hebelAmpel()): eine Reife-Ampel speziell für Hebelprodukte (Knock-Outs/Optionsscheine, gehandelt z. B. über Finanzen.net Zero) — kombiniert ausschließlich bereits vorhandene Signale zu einem einzigen Ampelwert, keine neue Berechnung. Ein gehebelter Trade verlangt eine engere Stop-Distanz und weniger Fehlertoleranz als ein Cash-Trade, daher strenger als der bestehende „🏆 Top-Setups"-Filter: 🟢 bereit nur, wenn alle Kriterien gleichzeitig erfüllt sind — Markt-Ampel grün, Stage-2-Trend-Template grün, Basis/VCP eng (= geringe Volatilität vor dem Einstieg, nicht während der Haltedauer — das wäre ein Widerspruch zum Zweck des Hebels), ein Pivot-Trigger (ARMED/BREAKOUT, Livermores Pivotpunkt), kein Extended (<25 % über SMA50), keine akute Earnings-Sperre und kein 50/80-/Klimax-Risiko. Fehlen nur Markt-Ampel oder Trend-Template, gilt der Wert als 🔴 ungeeignet (kein Badge, wäre auf fast jeder Karte sichtbar); sind Markt/Trend intakt, aber mindestens ein weiteres Kriterium offen, 🟡 im Fokus (Tooltip nennt die offenen Punkte). Badge steht als erster Hinweis noch vor „📚 N Ausgaben" auf der Kachel; neuer Filter „⚡ nur Hebel-Kandidaten (grün)" in der Gruppe „Qualitäts-Filter" (Standard aus) — wie „🏆 Top-Setups" bewusst von der Faktor-Pflicht („Volumen muss grün sein") ausgenommen, da ARMED-Kandidaten typischerweise Volumen-austrocknung statt -schub zeigen. Identische Kriterien serverseitig in Price-Action-Hub/src/scorer.py::hebel_ampel() — siehe dortigen Wiki-Abschnitt für die Begründung, warum das dort in Python statt clientseitig berechnet wird.

Datenquellen & Cloud-Pipeline

🔗 Datenfusion Markets 360 / Trend-Screener → Signal-Hub: Markets 360 und der Trend-Screener laufen als eigene GitHub-Actions-Cloud-Workflows und liefern ihre Ergebnisse über denselben R2-Bucket (signalhub-magazine) an Signal-Hub. Der Scorer behandelt beide als eigene, unabhängige Quellen (Feld quellen.unabhaengig) — bestätigt ein Ticker von mindestens zwei unabhängigen Engines, zeigt das Dashboard ein Badge „🔗 N× bestätigt" plus eigenen Filter „🔗 Multi-Quellen bestätigt". RS-Schwellen und VCP-Erkennung bleiben bewusst je Engine eigenständig — eine echte Code-Zusammenführung wäre ein groß angelegter, risikoreicher Umbau und ist zurückgestellt.

☁️ Cloud-Pipeline (GitHub Actions): Der komplette Lauf (PDF/Mail/Finviz/Markets 360/Trend-Screener/Scoring/Push, danach parallel Price-Action-Hub + Rotation-Dashboard) läuft zusätzlich ohne Mac mini als GitHub-Actions-Workflow (.github/workflows/pipeline.yml) im öffentlichen Repo Miksch52/signal-hub — öffentlich, weil private Repos kontoweit auf 2.000 Actions-Minuten/Monat gedeckelt sind (Free-Plan), öffentliche unbegrenzt; Miksch52/maick-trading-system selbst bleibt privat (die Git-Historie enthält alte Depot-/Kontodaten) und wird nur am Ende per Deploy-Trigger angestoßen. Vier Jobs: Signal-Hub, dann parallel Price-Action-Hub + Rotation-Dashboard (beide hängen nur von Signal-Hubs Ausgabe ab, nicht voneinander, Datenaustausch per actions/upload-artifact), zuletzt ein deploy-Job, der alle drei Ausgaben nach R2 lädt und den schlanken deploy.yml-Workflow in maick-trading-system anstößt. Secrets (IMAP-Passwort, Config, Depot-Namen) liegen ausschließlich als GitHub-Secrets im signal-hub-Repo, nie im Code. Depot-Abgleich läuft auch im Cloud-Lauf mit: Secret SIGNALHUB_DEPOT_NAMEN enthält nur die Namen offener Positionen (nie Beträge/Stückzahlen) — mts_data.json selbst darf laut Projektregel nie in die Cloud.

⏱️ Warum die Cron-Zeiten krumm sind (seit 2026-09-10): Die acht Cron-Zeilen in pipeline.yml stehen auf :37 bzw. :07 statt auf :30/:00. Grund ist ein Befund der Systemprüfung vom 10.09.2026: auf runde und halbe Stunden terminierte Läufe stehen in GitHubs globaler Warteschlange und starteten real 2–5 Stunden zu spät — der Morgen-Slot 07:30 begann an drei Messtagen in Folge erst gegen 11:56, lieferte also erst mittags Daten. Krumme Minuten treffen ein deutlich leereres Zeitfenster.

Wichtig für spätere Änderungen — zwei Dinge, die leicht kaputtgehen: (1) Die Push-Slots bleiben unverändert 07:30 / 15:00 / 17:00 / 21:30 — die stehen in der config.json (benachrichtigung.zeiten), nicht im Cron. Der Cron ist nur der Anstoß, run.py --scheduled entscheidet danach selbst, welcher Slot fällig ist. (2) Die Cron-Zeit muss deshalb immer NACH der Slot-Zeit liegen, nie davor: faellige_slots() feuert nur bei jetzt >= slot_dt. Ein Cron um 07:07 würde den 07:30-Slot also gar nicht auslösen, sondern erst der nächste Anstoß mittags. Darum konsequent +7 Minuten hinter den Slot gelegt.

⏰ Worker-Cron: pünktliche Auslösung (seit 2026-09-11): Die krummen Minuten haben die Verspätung in der ersten Nacht nicht verringert (21:37-Slot +2:12 statt vorher +2:19) – GitHubs geplante Läufe sind allgemein verzögert, nicht nur zur vollen Stunde. Ein per API ausgelöster workflow_dispatch startet dagegen in Sekunden. Deshalb löst der Cloudflare-Worker mts-cors die drei Cloud-Läufe jetzt selbst aus: ein Cron Trigger 7,37 * * * * (UTC), der Zeitplan steht in CRON_ZEITPLAN in cloudflare-worker/mts-cors-proxy.js, die Umrechnung auf Berliner Zeit samt Sommer-/Winterzeit passiert im Code. Markets 360 um 05:37, Signal-Hub um 07:37 · 15:07 · 17:07 · 21:37, Trend-Screener Mo–Fr um 23:07. Signal-Hub bekommt dabei den Eingabeparameter geplant=true und verhält sich wie ein Cron-Lauf (nur fällige Slots, mit Push); der Cloud-Button ohne Eingabe bleibt beim sofortigen Lauf ohne Push. Markets 360 und Trend-Screener laufen als „… (Worker-Cron)". Die GitHub-Crons bleiben als Fallback: kommt ein verspäteter GitHub-Lauf, überspringen sich Markets 360 und Trend-Screener per gate-Job, wenn der Worker in den letzten 20 Stunden schon ausgelöst hat; Signal-Hub erkennt den erledigten Slot über state.json und endet nach rund zwei Minuten ohne zweiten Push.

Voraussetzung: das Worker-Secret GH_DISPATCH_TOKEN, ein eigener fine-grained PAT nur mit „Actions: Read and write" auf signal-hub, minervini-markets-360 und lokaler-trend-screener (nicht mit gh_gist_token oder gh_actions_token zusammenlegen). Ohne ihn löst der Worker nichts aus, und die GitHub-Crons laufen wie bisher. Den Stand zeigt https://mts-cors.miksch267.workers.dev/cron-status – ob der Token gesetzt ist und welche Läufe als Nächstes anstehen, ohne etwas auszulösen.

🕛 Slot-Verbuchung über Mitternacht (Fix 2026-09-11): run.py --scheduled merkt sich in state.json, welche Push-Slots eines Tages erledigt sind. Bis zum 11.09. wurde dafür das Datum erst am Laufende genommen. Der verspätete 21:30-Lauf vom 10.09. startete um 23:49, war um 00:20 fertig und verbuchte 15:00, 17:00 und 21:30 dadurch unter dem 11.09. – dort galten sie dann als erledigt, und der erste Worker-Cron-Lauf um 15:07 endete nach zehn Sekunden ohne Pipeline und Push. Jetzt gilt ein Zeitpunkt für Prüfung und Verbuchung; der fehlverbuchte Zustand in R2 wurde korrigiert. Endet ein Lauf mangels fälligem Slot, schreibt er außerdem eine Logzeile mit den bereits erledigten Slots, statt still zu enden.

📈 OHLC-Tagessnapshot (seit 2026-08-20, Top-Setups-Roadmap Punkt 4): Bis dahin gab es im gesamten System keine tatsächlich dauerhafte Kurshistorie — alle fünf Screening-Engines cachen Yahoo-Kurse nur mit Tages-TTL, und auf dem Cloud-Runner wird dieser Cache nie nach R2 gesichert, sondern fängt bei jedem der vier täglichen Läufe leer an. src/ohlc_history.py läuft jetzt direkt nach scorer.py und zieht ohne zusätzlichen Yahoo-Abruf aus dem ohnehin schon in signals.json eingebetteten 126-Tage-Chartfenster nur den jeweils letzten Handelstag je Ticker heraus und schreibt eine kompakte, datumsgestempelte CSV (Signal-Hub/data/ohlc-history/JJJJ-MM-TT.csv, ~20 KB für alle ~860 Ticker). Beide Datenpfade sichern die Datei zusätzlich dauerhaft nach R2 — der Cloud-Lauf per rclone direkt in pipeline.yml, der lokale Mac-mini-Lauf per scripts/upload_ohlc_to_r2.sh. Anders als der _state/-Ordner wächst ohlc-history/ Tag für Tag — Grundlage für einen künftigen Punkt-in-Zeit-Backtest ohne den im RETRO-Modus dokumentierten Universums-Bias.

Tageshoch/-tief seit 2026-09-12 (Systemprüfung, Optimierungspunkt 3): Eine Tagesdatei enthielt bis dahin nur ticker,close,volume — ohne Hoch/Tief lässt sich im Backtest nicht rekonstruieren, ob ein Stop unterwegs gerissen worden wäre (Grundlage für einen künftigen Strategie- statt reinen Signal-Backtest). Neue Zeilen bekommen die Spalten ticker,open,high,low,close,volume, aus denselben ohnehin in signals.json eingebetteten Kerzendaten wie der Schlusskurs (scorer.py::_chartdaten, kein zusätzlicher Yahoo-Abruf). Bestandsdateien bleiben unangetastet und dreispaltig — ohlc_history.py übernimmt beim Anhängen die tatsächliche Kopfzeile einer Tagesdatei, damit keine Zeile mit abweichender Spaltenzahl hineingerät. scripts/backfill_ohlc_history.py zieht seither ebenfalls Open/High/Low aus Yahoos ohnehin mitgelieferter Antwort.

Rückwirkendes Backfill (seit 2026-08-20): scripts/backfill_ohlc_history.py (einmaliger, manueller Lauf) hat die Lücke vor dem ersten echten Snapshot geschlossen: für die 891 eindeutigen Ticker aus dem Pivot-Logbuch (wächst schon seit 2026-07-02) per range=2y&interval=1d direkt von Yahoo 35 fehlende Handelstage (02.07.–19.08.) rekonstruiert und ergänzt — rein additiv, überschreibt nie einen bereits vorhandenen Tag. Deckt bewusst nur die im Logbuch tatsächlich aufgetauchten Ticker ab, nicht das komplette Tagesuniversum rückwirkend — für die Forward-Auswertung historischer Pivot-Signale ist das genau der richtige, vollständige Datensatz.

Rückmeldung & Auswertung

Push: viermal täglich (07:30 / 15:00 / 17:00 / 21:30) via ntfy an alle Geräte — nur neue Kandidaten ≥ 70. Läuft seit 2026-07 vollautomatisch in der Cloud (GitHub Actions, siehe oben), unabhängig davon ob/welcher Mac läuft. Der lokale Mac-mini-Zeitplan (com.maick.signalhub-LaunchAgent) ist damit obsolet — er pushte entgegen der ursprünglichen Doku nicht an einen separaten Test-Kanal, sondern an denselben ntfy-Kanal wie die Cloud (bestätigter Doppel-Push-Fall 2026-08-10, siehe Wartungstabelle unten). Ablösung vollzogen (2026-09-12): Nach vier erfolgreichen Worker-Cron-Läufen hat Signal-Hub/scripts/auf_cloud_umstellen.command den Agent endgültig gestoppt (launchctl bootout + disable, Plist bleibt nur deaktiviert liegen) und stattdessen den reinen Lese-Job com.maick.cloudspiegel eingerichtet (alle 30 Minuten, osascript-Wrapper wie die Server-Jobs). Der holt die in der Cloud berechneten Ausgaben aus R2 (_deploy/) auf den Mac, damit die LAN-Versionen von Startseite, Signal-Hub, Price-Action-Hub und Rotation-Dashboard aktuell bleiben; er rechnet und pusht nichts und schreibt nichts nach R2. Details/Rückbau siehe Abschnitt 5. ☀️ Morning Brief (seit 2026-08-02, notify.py::baue_nachricht(morgens=True)): der erste fällige Slot des Tages (zeiten[0], i.d.R. 07:30, wird von run.py --scheduled automatisch erkannt) bekommt vor der Kandidatenliste zusätzlich eine Ampel-Zeile je aktivem Markt (🟢/🟡/🔴 + Klartext-Hinweis aus signals.json → marktregime) vorangestellt und bleibt — anders als die drei übrigen Slots — auch ganz ohne Kauf-Kandidaten nicht stumm, sondern zeigt wenigstens die Marktlage. Die drei späteren Slots pushen unverändert nur die reine Kandidatenliste.

Zwei Zusatzabschnitte im Morning Brief (seit 2026-08-28): „🎯 Stärkste mit Pivot heute" listet die Top-3 der bereits um Markt-Regime/Sentiment bereinigten Kandidaten mit ARMED/BREAKOUT-Pivot inkl. Pivot/Stop — bewusst eine leichtere Version der Startseiten-„Top-Setups": pivot.json liegt zum Zeitpunkt dieses Pushs schon vor (läuft im selben Signal-Hub-Job direkt vor notify.py), top_setups.json dagegen noch nicht (wird erst im nachgelagerten Price-Action-Hub-Job desselben Pipeline-Laufs berechnet) — ohne Price-Action-Score/Katalysator-Kreuzung, dafür ohne die Wartezeit auf den zweiten Job. „📅 Earnings in offenen Positionen" listet Depot-Ticker (reiner Namensabgleich, keine Beträge) mit Earnings-Termin innerhalb des Warnfensters — erscheint auch dann, wenn es keine neuen Kauf-Kandidaten gibt. 🔗 Click-Header: jeder Push (nicht nur der Morning Brief) öffnet beim Antippen jetzt direkt signal-hub.html (ntfy-„Click"-Header) statt dass man das Dashboard erst manuell aufrufen muss.

📬 Push-Quellen im Überblick

Alle Push-Systeme im Trading-System schicken an denselben ntfy-Kanal (benachrichtigung.ntfy_thema aus Signal-Hub/config.json) — im Handy-Feed erscheinen sie deshalb gemischt und wirken wie „unterschiedliche Listen". Es sind aber neun unabhängige Quellen mit eigener Logik, kein Duplikat/Fehler (die Zahl stand bis 2026-09-20 noch auf „fünf", obwohl die Tabelle längst mehr Zeilen hatte):

📖 Visuelle Referenzseite (seit 2026-08-20): Dieselben fünf Quellen stehen zusätzlich als eigene Karte „🔔 Push-Kriterien" im Karten-Grid der Startseite — anders als die App-Anleitungen (Header-Button einer einzelnen App) ist das eine Cross-App-Referenzseite, die kein Header einer einzelnen App verlinkt, sondern die Startseite selbst. Zeigt dieselben Kriterien wie die Tabelle oben visuell aufbereitet (Karte pro Quelle, Beispielnachricht, Stellschrauben-Tabelle mit den aktuellen config.json-Werten) — Push-Kriterien-Übersicht. Seit 2026-09-22 mit der Tabelle „Pushes in der Trainingsphase": je Quelle, ob sie im Training eine Reaktion verlangt (Wochen-Dossier als Startsignal, Pivot-Screener nur bei einem der drei Wochen-Kandidaten, Trading-Alarme als Sicherheitsnetz neben der Broker-Stop-Order) — inklusive Hinweis, dass die Earnings-Warnung im Morgen-Brief nur Positionen aus dem Secret SIGNALHUB_DEPOT_NAMEN kennt. Eigenes, viertes Design (IBM Plex Sans/Mono, Türkis-Akzent) — siehe CLAUDE.md für die vollständige Design-System-Übersicht.

Anti-Spam & Zustand des Top-Setups-Push: top_setups.py::_neuzugaenge() vergleicht die aktuelle Schnittmenge gegen die beim letzten Lauf gepushten Ticker (top_setups_state.json) — nur echte Neuzugänge lösen aus, ein Dropout mit späterem Wiedereinstieg zählt erneut als neu (gleiches Prinzip wie beim Pivot-Screener). Da Price-Action-Hub/src/top_setups.py in einem eigenen, oeffentlichen Repo/Cloud-Job läuft (kein Cross-App-Python-Import zu Signal-Hub/src/notify.py — Entflechtung), braucht der price-action-hub-Job in pipeline.yml dafür einen eigenen kleinen R2-Umweg: top_setups_state.json wird vor dem Lauf aus r2:signalhub-magazine/_state/ wiederhergestellt und danach zurückgesichert (sonst wäre der Zustand bei jedem frischen Runner leer), und Signal-Hub/config.json (nur für den ntfy-Kanal gebraucht) wird aus dem SIGNALHUB_CONFIG_JSON-Secret direkt in diesem Job geschrieben — bleibt im ephemeren Runner, landet nie in einem Artifact-Upload (das Repo ist öffentlich).

🔍 Setup-Analyse (seit 2026-08-07): Jede Kachel verlinkt jetzt zusätzlich direkt auf setup-detail.html?ticker=… — denselben Detail-Überblick (Score-Faktoren, Pivot-Kennzahlen, Price-Action-Muster, TradingView-Chart, Fundamentaldaten & Story), den bisher nur das 🔍-Icon der Top-Setups auf der Startseite öffnete. Der bestehende Link zur SEPA-Analyse in der Hauptapp heißt zur Unterscheidung jetzt 🔎 SEPA-Analyse (anderes Lupen-Symbol) — 🔍 steht im ganzen System einheitlich für „Setup-Analyse öffnen".

📈 Trade-Funnel: Jede Kachel hat (im HTTP-Modus) einen „📈 Trade"-Link, der in der Hauptapp das Trade-Formular vorbefüllt öffnet (Ticker + Quelle = „Signal-Hub"). Seit 2026-07-24 gibt der Link zusätzlich Entry = Pivot und Stop = Basis-Tief aus dem Pivot-Detektor mit (&entry=…&stop=…, Helfer tradeParams()/tradeTitle()), sofern für den Ticker ARMED/BREAKOUT-Pivot-Daten vorliegen — die Hauptapp füllt beide Felder und rechnet die Positionsgröße sofort (updateTradePreview()); ohne Pivot-Daten bleibt es beim reinen Ticker+Quelle-Vorbefüllen. Bei einem Earnings-gesperrten Wert (siehe unten) trägt der Link-Tooltip zusätzlich die Warnung. Die Hauptapp speichert die Quelle am Trade (Feld im Formular, frei wählbar/Vorschlagsliste). Im Psychology-Tab wertet „Performance nach Quelle" dann aus, welche Ideen-Quelle tatsächlich Gewinner bringt (Trades, Win-Rate, Ø-CRV, P&L je Quelle) — so lassen sich schwache Quellen datenbasiert aussortieren.

🔒 Earnings-Sperre für Kauf-Kandidaten (seit 2026-07-24, signal-hub.html::earnGesperrt()): Bisher wurden Werte mit baldigen Quartalszahlen nur aus dem Push genommen. Jetzt wird ein Kauf-Kandidat (Tier A) mit Earnings im Warnfenster (Standard 10 Tage) auch im Dashboard sichtbar gesperrt: die Einstufung zeigt „🔒 Earnings-Sperre" statt „Kauf-Kandidat" (rote Pille, rot getönter Kachelrahmen), und der „📈 Trade"-Link warnt im Tooltip. Minervini kauft nicht kurz vor Zahlen. Der bestehende Filter „⚠︎ Earnings ausblenden" (Standard an) nimmt solche Werte weiterhin ganz aus der Liste — die Sperre ist die sichtbare Behandlung, wenn man den Filter abschaltet.

🏆 „nur Top-Setups"-Filter + 📐 PA-Badge (seit 2026-07-24): Dieselbe dreifach bestätigte Schnittmenge wie das Startseiten-Panel — Score ≥ 70 ∧ ARMED/BREAKOUT ∧ Price-Action bullisch (PA-Score > 0) — jetzt auch als Filter im Signal-Hub, plus ein Badge 📐 PA +N auf jeder Kachel der Schnittmenge (verlinkt zum Price-Action-Hub). Damit bekommt der Signal-Hub die bisher fehlende Price-Action-Dimension direkt in die Kartenansicht. Datenquelle ist die winzige top_setups.js (~5 KB, vom Aggregator gebaut, siehe Startseite) — nicht die 5,7 MB priceaction.js, deshalb erscheint das PA-Badge nur auf den Tickern der Schnittmenge (mehr pa_score-Daten liegen dem Hub bewusst nicht vor — Entflechtung). Bewusste Besonderheit: „nur Top-Setups" umgeht die Faktor-Pflicht („müssen grün sein"), denn das Set ist bereits kuratiert und der Default „Volumen grün" widerspräche ARMED direkt (die brauchen Volumen-Austrocknung, keinen -Schub — sonst wäre die Ansicht fast immer leer); die Risiko-Filter (Earnings/Extended/50-80) bleiben dagegen aktiv. Der Zähler zeigt die Gesamtzahl der Setups, die Trefferzahl das, was nach den Risiko-Filtern übrig bleibt.

🧭 Regel-Check (Psychology-Tab): wertet automatisch deine Disziplin aus — Positionsgröße ≤ 2 % Depotrisiko, Stop-Loss eingehalten (Verlust nicht größer als geplant), Verlierer schneller geschnitten als Gewinner gehalten, Ø Gewinn ≥ 2× Ø Verlust. Jede Regel mit ✅/⚠️ und konkreten Zahlen. Verhaltensmuster sind bei Minervini der eigentliche Edge.

⭐ Fokusliste-Verknüpfung mit der SEPA-Analyse (seit 2026-07-22, Ziel seit 2026-07-23 die Hauptapp statt des Coaches — siehe Hauptapp-Abschnitt): bewusst kein eigenes Watchlist-Feature im Signal-Hub (Entflechtung) — die SEPA-Analyse in „Maick's Trading System" hat eine server-/gist-synchronisierte Watchlist (localStorage['mts_v2'].watchlist). Da beide Apps unter derselben Origin laufen (8090-Proxy/Tailscale/Cloudflare Pages), liest der Signal-Hub diese Watchlist nur lesend mit: Badge „⭐ Fokusliste" auf bereits gemerkten Tickern, Filter „⭐ nur Fokusliste". Der „🔎 SEPA-Analyse"-Link jeder Kachel öffnet mit ?ticker=… direkt die Analyse in der Hauptapp (vorher musste der Ticker manuell eingetippt werden) — „Idee prüfen → bei Bestätigung zur Fokusliste hinzufügen" ist damit ein echter Zwei-Klick-Flow. Zweiter Schreibweg seit 2026-09-23: „👀 Beobachten“ im Kauf-Review setzt Top-Setups direkt auf dieselbe Liste (ohne SEPA-Score, dafür mit Pivot/Stop) — gedacht für die Wochen-Kandidaten des Trainingsplans. Live-Nachziehen per storage-Event: Klickt man im offenen Hauptapp-Tab „⭐ Speichern", feuert das Browser-storage-Event automatisch in jedem anderen gleichzeitig offenen Tab derselben Origin (nur dort, nie im schreibenden Tab selbst) — der Signal-Hub-Tab rendert daraufhin sofort neu, Badge/Filter zeigen den frischen Stand ohne manuelles Neuladen. Gegen echte Zwei-Tab-Situation getestet.

📊 Backtest-Report (Signal-Hub/backtest-report.html, Link im Header): eigene Seite im Wochennotiz-Stil, die auswertet, welche Pivot-Setups (ARMED/BREAKOUT/WATCH) unverzerrt tatsächlich funktioniert haben — Fließtext-Einordnung je Setup, dahinter eine vollständige, live geladene Fundstellen-Tabelle mit jedem Einzelfall (Ticker, Signal-Datum, Einstiegskurs, realisierte Rendite) plus Chart-Link zu Yahoo Finance. Läuft wöchentlich mit (So 08:15), auch offline (file://) und auf der Cloudflare-Pages-Version verfügbar.

🎚️ SEPA-Kalibrierung (seit 2026-08-30, Link im Header, Claude-Artifact): Momentaufnahme der sieben Kriterien aus dem SEPA/VCP-Abgleich (10-Monats-EMA-Marktfilter, Trend-Template-K.-o., VCP-Feinmessung, institutioneller Besitz), solange deren Forward-Kohorten noch bei n=0 stehen. Bewusst nicht in backtest-report.html/backtest-vergleich.html integriert — beide blenden Kohorten mit n=0 im Code aktiv aus (if(!s || !s.n) continue;), eine Aufnahme heute würde also nirgends erscheinen. Countdown bis zur automatisch geplanten Gate-Auswertung am 19.10.2026, Verteilungsbalken je Kriterium, Kohortentabelle mit ehrlichem „sammelt seit 30.08."-Status. Kein Live-Ticker (die Artifact-Sandbox blockiert externe Netzwerkzugriffe) — auf Zuruf neu aus dem aktuellen Datenstand gebaut und auf dieselbe Adresse republished. Sobald die ersten Kohorten reif sind (ab 20.09.), wandert die Auswertung in die beiden Backtest-Werkzeuge; diese Seite verliert dann ihren Zweck.

🛒 Kauf-Review-Queue

Kauf-Review-Queue (Signal-Hub/kauf-review.html, seit 2026-08-20 — verlinkt von der Startseite und vom Signal-Hub-Header): sequenzielles, mobil-optimiertes Durchgehen aller aktiven Top-Setups (grünes Regime, kein Earnings-Fenster) statt der bisherigen Einzelticker-Ansicht von setup-detail.html — für den Anwendungsfall „unterwegs auf dem iPhone die Tagesliste durchgehen und entscheiden". Lädt ausschließlich die ohnehin schon winzige data/top_setups.js plus Rotation-Dashboard/data/rotation.js für den Leader-Abgleich, exakt wie das Top-Setups-Panel selbst.

Pro Karte: Kurs, Pivot/Stop/Abstand, dieselben Badges wie im Panel (⭐ Kern-Setup, 📌 im Depot, 🎯 Konfluenz X/2, 🔥 Leader), eine Trend-Template-Checkliste (5 Kernfaktoren mit Ampel) sowie ein grober Positionsgrößen-Rechner (Kapital × Risiko-% ÷ Stop-Abstand, best-effort per /data vorausgefüllt, wenn ein lokaler Server erreichbar ist). Das Kapital lässt sich per Schnellwahl (3.000 / 5.000 / 10.000 / 15.000 €) setzen oder frei eintippen; beide Felder merken sich ihren Wert pro Gerät. Beim Tippen wird nur der Stückzahl-Kasten neu berechnet, nicht die ganze Karte — bis 23.09.2026 verlor das Feld dadurch nach jedem Zeichen den Cursor. Bewusst keine Neuimplementierung der vollen Positionsgrößen-/Exposure-Logik der Hauptapp — die Karte zeigt nur eine grobe Schätzung, „🛒 Kaufen" verlinkt direkt in den Trade-Planner der Hauptapp, wo die verbindliche Rechnung inkl. aller Limits läuft. Drei Aktionen pro Karte (👀 Beobachten / ✕ Verwerfen / 🛒 Kaufen), Der Fortschritt durch die Karten bleibt in sessionStorage erhalten (nur dieser Tab, dieser Datenstand).

👀 Beobachten = Fokusliste der Hauptapp (seit 2026-09-23). „Beobachten“ setzt den Ticker samt Pivot, Stop und Datum auf die SEPA-Watchlist der Hauptapp (mts_v2.watchlist, im Signal-Hub als „⭐ Fokusliste“ markiert) — keine eigene zweite Liste. Oben auf der Seite zeigt der aufklappbare Bereich „👀 Beobachtet (N)“ diese Liste, auch an Tagen ohne aktives Top-Setup: je Wert aktueller Kurs, Pivot, Stop, Abstand zum Pivot, ARMED/BREAKOUT, Earnings- oder Marktwarnung (sofern der Wert heute in den Top-Setups steht, sonst „heute kein Top-Setup“) sowie 🔍 Analyse, 🛒 Trade-Planner und ✕ Entfernen. Karten bereits beobachteter Werte tragen das Badge „👀 beobachtet“. Geräteübergreifend über denselben privaten Gist wie die Hauptapp (Token gh_gist_token): das Kauf-Review schreibt im Gist ausschließlich watchlist und _meta.geloeschteWatchlist, Trades und Depots gehen unverändert zurück; ist die Gist-Datei unvollständig oder nicht auffindbar, wird nichts geschrieben. Ohne Token bleibt der Eintrag auf dem Gerät, die Seite sagt das dazu. Anzeigen und pflegen lässt sich die Liste auch in der Hauptapp: Risk-Management → SEPA-Analyse → Karte „📋 SEPA-Watchlist · Fokusliste“ (👀 = aus dem Kauf-Review). Abschluss-Screen zeigt die Zusammenfassung mit Neustart-Option. Gesperrte Setups werden nicht in die Queue aufgenommen, aber gezählt und referenziert.

📋 Wochen-Dossier

Wochen-Dossier (Signal-Hub/wochen-dossier.html, seit 2026-09-20 — verlinkt als eigene Karte unter „Screening & Marktumfeld" auf der Startseite): fasst am Wochenende die Ausgaben aller drei Engines zu höchstens acht Kandidaten für die neue Woche zusammen — der Ersatz für das bisherige manuelle Durchgehen von Signal-Hub, Pivot, Price-Action-Hub, Rotation-Dashboard und Katalysator-Layer am Samstagvormittag. Kopf der Seite: Marktampel je Markt (bei Rot ein deutlicher „keine neuen Käufe"-Hinweis), Distribution-Day-Warnung, stärkste Rotations-Themen, Pivot-Zähler des Universums. Danach die Veränderung zur Vorwoche (neu / geblieben / nicht mehr dabei), dann je Kandidat Pivot, Stop, Abstand, Chance/Risiko, Trend-Template, Code 33, Price-Action-Muster, Leader-Status, Katalysator-Zitat mit Quelle und die Trefferquote der zugehörigen Backtest-Kohorte samt n. Jede Karte verlinkt auf die volle Setup-Analyse.

Keine neue Screening-Logik: Die Auswahl sind die bestehenden Top-Setups, sortiert nach Kern-Setup → Konfluenz → Abstand zum Pivot. Die Warnsymbole (Stop > 8 % bzw. > 10 %, mehr als 5 % über Pivot, Earnings im Warnfenster, rote Ampel) benutzen dieselben Grenzen wie der Pre-Trade-Prüfer und markieren nur, sie sortieren nichts aus — ein Wert mit hoher Konfluenz und zu weitem Stop steht also weiterhin oben, aber rot markiert. Deshalb braucht das Dossier auch keinen eigenen Forward-Test: es entsteht kein neues Signal, nur eine Zusammenstellung vorhandener.

Technisch: Signal-Hub/src/wochen_dossier.py erzeugt data/wochen_dossier.json; die Seite lädt nur diese eine Datei (.js-Fallback für file:// wie die übrigen Dashboards). Ausgelöst wird der eigene Workflow wochen-dossier.yml im Repo Miksch52/signal-hub per workflow_run nach jedem erfolgreichen Pipeline-Lauf — er läuft nur Sa/So und höchstens einmal je Kalenderwoche. Grund für das Wochenende: erst dann sind die Freitags-Schlusskurse vollständig (der 21:30-Slot am Freitag sieht die US-Börse noch offen, Trend-Screener läuft Fr 23:07, Markets 360 Sa 05:37). Die Kalenderwoche kommt aus dem Datenstand, nicht aus dem Schreibdatum — gleiche Regel wie beim OHLC-Tagessnapshot. Drei Ablagen in R2: _deploy/signal-hub/ (Live-Stand), wochen-dossier/history/JJJJ-KWnn.json (unveränderliche Wochenkopie, --ignore-existing) und _state/wochen_dossier_letzte.json (Vergleichsbasis der Folgewoche). Enthält bewusst keine Depotdaten — die Seite liegt öffentlich auf Pages.

Fehlt die Seite noch oder ist sie leer, hat schlicht noch kein Wochenendlauf stattgefunden — sie zeigt dann einen Hinweis statt eines Fehlers. Ein Testlauf lässt sich jederzeit von Hand anstoßen: gh workflow run wochen-dossier.yml --repo Miksch52/signal-hub -f erzwingen=true.

Zugriff

Zugriff (iPhone/PWA): Der Signal Hub wird über denselben 8090-Origin geöffnet (relativer Link) — der 8090-Server reicht /Signal-Hub/api/* an den 8091-Server durch. So funktioniert er in der installierten PWA und über Tailscale-HTTPS, ohne dass das Gerät den separaten Port 8091 erreichen muss (früher zeigte der Link direkt auf http://…:8091 → auf dem iPhone „Seite nicht erreichbar").

🔎 SEPA-Analyse/📈 Trade-Link — Basis-URL-Fix (2026-08-03): Beide Deeplinks in die Hauptapp bauten die Ziel-URL bislang immer als location.hostname + ':8090/…' — korrekt nur bei reinem LAN-http://-Zugriff auf den Mac mini. Bei https-Zugriff (Cloudflare Pages und Tailscale, siehe Abschnitt „Primärzugang") liegen beide Apps aber bereits unter demselben Origin auf Port 443 — das angehängte :8090 zeigte dort ins Leere (bei Tailscale sogar zwingend falsch, da nur 443 nach außen exponiert ist), der Klick auf „📈 Trade" landete dadurch nirgends und der Ticker kam nie im Trade-Planner an. Neue Hilfsfunktion mtsHauptappBasis(): bei https: wird location.origin verwendet (kein Port), nur bei reinem http: weiterhin hostname:8090. Betrifft auch den identischen Mechanismus im Price-Action-Hub (siehe dort).

Token: Lesen ist offen; Schreiben (Aktualisieren/Einstellungen speichern) verlangt das Token aus Signal-Hub/config.json. Einmal mit ?token=… öffnen — danach merkt sich das Gerät den Zugang (Cookie, 1 Jahr).

🗒️ Watchlist erstellen (Header-Toolbar, seit 16.08.2026): schreibt die aktuell gefilterte Ansicht (Markt/Score/Suche/alle Toggle-Filter, CURRENT_LIST aus render()) als TradingView-importierbare .txt + lesbare Zusammenfassung + reine Ticker-Liste nach Watchlisten/Signal-Hub/ im MTS-Hauptordner — identisches Dateiformat wie beim Trend-Screener (dort zuerst gebaut), eigener Unterordner statt eines gemeinsamen Zieldateinamens. Neuer, tokengeschützter Endpunkt POST /api/watchlist in Signal-Hub/src/server.py (dasselbe Token wie /api/run//api/config) — läuft über den eigenen 8091-Server, same-origin über den 8090-Proxy erreichbar wie die übrigen /Signal-Hub/api/*-Endpunkte, kein Sonderfall im Proxy nötig.

Ergänzt den Signal-Hub um eine reine Preisverlauf-Sicht auf dieselben Aktien: liest Signal-Hub/data/signals.json für Symbol/Name/Markt (bewusste Entflechtung, Signal-Hub bleibt allein zuständig für „welche Ticker sind relevant" — Price-Action-Hub übernimmt daraus nicht den Signal-Hub-Score selbst, seit 2026-08-16 aber ein eng begrenztes Set an fertigen Ampelfeldern für die Hebel-Ampel, siehe unten), holt dafür aber eigenständig echte OHLC-Kursdaten (Open/High/Low/Close/Volumen) über die Yahoo-Chart-API und wertet fünf Price-Action-Muster aus den PDF-Quellen (Al Brooks, Rayner Teo, Tom Hougaard; lokal archiviert unter Trading-System/_archiv/2026-10-02_aufraeumen/price action/) aus: Trendbar-Stärke (Close-Position + Body-Anteil in der Tagesrange), Inside Bar (Konsolidierung im Vorbar-Rahmen), Bar-Counting (High1/2 bzw. Low1/2 nach einem Swing — nur die ersten zwei Korrekturbars gelten als zuverlässig), Breakout-Stärke/Failed Breakout (neues Hoch/Tief vs. 20-Tage-Referenz, Scheitern binnen 5 Bars) und Gap + Fill-Tracking. Dazu ein Kontext-Filter Marktstadium (Advancing/Accumulation/Distribution/Declining aus MA200-Stand + 21-Tage-Steigung, bewusst derselbe Lookback wie Signal-Hub/src/scorer.py::f_stage2, damit beide Apps nie widersprüchliche Trendaussagen treffen). Der resultierende Price-Action-Score (Price-Action-Hub/src/scorer.py::pa_score) ist eine einfache, transparente Summe der Musterergebnisse, gewichtet nach Richtung des Marktstadiums (Gegentrend-Signale zählen nur halb) — reine Dashboard-Sortierhilfe, kein Ersatz für den Signal-Hub-Score. Das Dashboard zeigt einen echten Kerzenchart (candlechart()) — seit 2026-07-24 zeigt auch das Signal-Hub-Minichart Kerzen in derselben Darstellung (siehe Signal-Hub-Abschnitt), womit beide Apps dasselbe Chartbild sprechen.

Datenfluss & Betrieb: Läuft als eigener, paralleler Job im selben Cloud-Workflow wie der Signal-Hub (pipeline.yml im öffentlichen Repo Miksch52/price-action-hub) — bekommt Signal-Hubs Ausgabedatei per actions/download-artifact, kein kompletter Signal-Hub-Checkout nötig. Kein eigener Server/Port/LaunchAgent: das Dashboard wird wie Coach/Wiki vom bestehenden 8090-Server statisch mitausgeliefert, Aktualisierung über denselben „☁️ Cloud-Scan starten"-Button wie der Signal-Hub. Eigener Yahoo-Cache, getrennt vom Signal-Hub-Cache.

📈 Trade-Planner-Verknüpfung (seit 2026-07-23): Jede Kachel hat wie im Signal-Hub einen „📈 Trade-Planner"-Link (identischer Deeplink-Mechanismus, ?neuerTrade=TICKER&quelle=Price-Action-Hub), der in der Hauptapp das Trade-Formular samt Risk-Reward-/Pyramidisierungs-Vorschau vorbefüllt öffnet. Basis-URL-Fix 2026-08-03 (dieselbe Ursache/Lösung wie im Signal-Hub, siehe dort): mtsHauptappBasis() nutzt bei https:-Zugriff (Cloudflare Pages/Tailscale) location.origin statt fälschlich :8090 anzuhängen.

Filter & Standardansicht (seit 2026-07-23): Das Dashboard startet nicht ungefiltert, sondern mit „Nur bullisch" + Min. |Score| 2 — zeigt die aktuell stärksten Treffer statt aller ~1300 Ticker; „↺ Zurücksetzen" stellt genau diesen Zustand wieder her. Zusätzlich zu Markt/Richtung/Score-Schwelle/Sortierung/Suche gibt es Muster-Chips (Starke Trendbar, Inside Bar, Bar-Counting zuverlässig, Breakout, Failed Breakout, Gap — Mehrfachauswahl UND-verknüpft) und einen Marktstadium-Filter (Advancing/Accumulation/Distribution/Declining). Die Suche akzeptiert mehrere Komma-/Leerzeichen-getrennte Begriffe (ODER-verknüpft) und durchsucht zusätzlich die Börse.

Fix 2026-08-17: Filterleiste blockierte auf dem iPhone dauerhaft die Ergebnisliste. <details id="filterbox" open> stand fest auf „offen" im HTML — anders als im Signal-Hub, wo dieselbe Leiste auf schmalen Bildschirmen von Anfang an eingeklappt startet und beim Runterscrollen automatisch zuklappt (mehr Platz für die Trefferkarten). Auf dem iPhone nahm die immer offene, sticky Filter-&-Sortierung-Leiste dadurch dauerhaft einen großen Teil des Bildschirms ein. Fix: open-Attribut entfernt (öffnet sich jetzt nur noch automatisch, wenn window.innerWidth>700, also am Desktop) plus 1:1 aus signal-hub.html übernommenes Scroll-Throttle (100 ms), das alle offenen details.filterbox-Panels (Filter & Sortierung, Legende, Hebel-/Muster-Backtest) beim Runterscrollen über 80 px automatisch schließt — bewusst kein Wiederaufklappen beim Hochscrollen, der Nutzer klickt gezielt erneut auf.

Qualitäts-/Konfluenzfilter (seit 2026-08-13): Drei weitere, rein clientseitig aus den ohnehin im Payload enthaltenen chart-Arrays (o/h/l/c/v) bzw. den bestehenden Musterfeldern berechnete Filter — kein neuer Pipeline-Lauf nötig, gedacht um die typischerweise ~100 Treffer der Standardansicht auf eine überschaubare Kernauswahl einzudampfen: Min. Konfluenz (0–5-Slider, zählt wie viele der fünf richtungsgebenden Signale — Trendbar, Bar-Counting, Breakout ohne Failed, offenes Gap, Marktstadium — gleichzeitig in dieselbe Richtung wie der Score zeigen; ein 🔗-N/5-Badge auf jeder Kachel zeigt den Wert direkt an), Ø Volumen (Ø Handelsvolumen in USD/EUR der letzten 20 Tage, Stufen ≥1/5/10/25 Mio. — filtert marktenge, schwer handelbare Titel raus) und Abstand 6M-Hoch (% Abstand des aktuellen Kurses vom höchsten Hoch im ~6-Monats-Chartfenster, Stufen ≤5/10/15/20 % — grenzt auf Titel nah am Hoch ein, echte Momentum-/Trendfortsetzungskandidaten statt tiefer Korrekturen). Zusätzliche Sortier-Option „Konfluenz". Alle drei starten auf „Alle" (kein Effekt auf die Standardansicht), bis der Nutzer sie aktiv setzt.

Tri-State-Qualitätsfilter (seit 2026-08-13): Drei weitere Chips in einer eigenen Gruppe „Qualität", die anders als die bestehenden Muster-Chips (nur „muss vorhanden sein") per Klick zwischen drei Zuständen zyklen: aus → aktiv (grün, muss zutreffen) → negativ (rot, darf nicht zutreffen) → wieder aus. 📊 Volumen-bestätigter Breakout (Breakout mit Vol-Ratio ≥ 1.5x — aktiv zeigt nur überzeugend bestätigte Ausbrüche, negativ blendet genau diese aus und lässt schwach-volumige/keine Breakouts stehen), ⛔ Failed Breakout (aktiv = nur gescheiterte Ausbrüche, negativ = gescheiterte Ausbrüche explizit ausschließen — ersetzt den bisherigen einfachen Muster-Chip „Failed Breakout"), 🎯 Trendkonform (prüft, ob alle aktuell aktiven richtungsgebenden Muster — Trendbar, Bar-Counting, Breakout, Gap — mit dem Marktstadium-Kontext übereinstimmen, dieselbe Bull-/Bär-Kontext-Logik wie scorer.py::_gewichtet, das Gegentrend-Signale nur halb gewichtet statt hart auszuschließen; aktiv zeigt nur widerspruchsfreie Chartbilder, negativ isoliert genau die Ticker mit mindestens einem Gegentrend-Signal). Alle drei rein clientseitig aus den bestehenden Musterfeldern berechnet, kein neuer Pipeline-Lauf nötig.

🔎 Sofort-Überblick auf jeder Kachel (seit 2026-08-03, paQuickscan()): kompakter Punkte-Raster analog zum Signal-Hub, aber auf die eigenen Muster gemünzt (Trend-Bar, Inside Bar, Bar-Counting, Breakout, Gap, Marktstadium) statt der Signal-Hub-Score-Faktoren — anders als dort ist Grau hier der Normalfall („Muster nicht vorhanden"), nicht „schwach"; Grün/Rot markieren ein ausgeprägtes bullisches/bärisches Muster, Gelb ein vorhandenes, aber schwächeres (Inside Bar, Failed Breakout, gefülltes Gap, unzuverlässiges Bar-Counting). Ergänzt die bestehenden Badges, ersetzt sie nicht.

🔍 Setup-Analyse-Verknüpfung (seit 2026-08-07): Jede Kachel verlinkt jetzt zusätzlich auf ../Signal-Hub/setup-detail.html?ticker=… — derselbe Detail-Überblick wie bei den Top-Setups und im Signal-Hub (Score-Faktoren, Pivot-Kennzahlen, Price-Action-Muster, TradingView-Chart, Fundamentaldaten & Story). Einschränkung, seit 2026-09-10 abgemildert: den vollen Detail-Überblick (Score-Faktoren, Pivot, Price-Action, Minervini-Regel-Gates) gibt es weiterhin nur für einen Eintrag in Signal-Hub/data/signals.json (dort landen nur Ticker mit Score ≥ „Beobachten") — Price-Action-Hub deckt aber ein deutlich breiteres Universum ab (~1300 vs. ~740 überschneidende Ticker, ≈ 57 %). Für den Rest zeigt die Seite seit 2026-09-10 keinen reinen Fehler mehr, sondern die 🔎 Direktanalyse (Live-Kurs, Chart, Fundamentaldaten, Code 33 — siehe Signal-Hub-Abschnitt „Ticker wechseln"), nur ohne die scan-gebundenen Abschnitte.

⚡ Hebel-Ampel (seit 2026-08-16, scorer.py::hebel_ampel()): dieselbe Reife-Ampel für Hebelprodukte (Knock-Outs/Optionsscheine, z. B. Finanzen.net Zero) wie im Signal-Hub-Abschnitt beschrieben — identische Kriterien (Markt-Ampel, Stage-2-Trend, Basis/VCP, Pivot-Trigger, kein Extended/Earnings/50-80/Klimax-Risiko), hier aber serverseitig in Python berechnet, weil der Price-Action-Hub bewusst kein 8 MB großes signals.js zusätzlich clientseitig laden soll (dieselbe Überlegung wie beim „🏆 Top-Setups"-Panel auf der Startseite). Dafür liest lade_tickerliste() zusätzlich zur Tickerliste ein eng begrenztes Set an bereits fertigen Ampel-/Risikofeldern je Ticker aus signals.json (Stage-2-Trend, Basis/VCP, Extended, Earnings, 50/80, Klimax, Marktregime) sowie den Pivot-Status aus Signal-Hub/data/pivot.json — reines Durchreichen fertiger Werte, keine Neuberechnung und kein Ersatz für pa_score (siehe Entflechtungshinweis oben). Badge „🟢 Hebel bereit"/„🟡 Hebel im Fokus" steht als erster Hinweis noch vor dem Marktstadium-Badge auf der Kachel (🔴 bewusst ohne Badge); eigene Filtergruppe „Hebel-Trade" mit Checkbox „⚡ nur Hebel-Kandidaten (grün)" (Standard aus).

📊 Hebel-Ampel-Backtest (seit 2026-08-16, Price-Action-Hub/src/hebel_backtest.py): misst, OB „🟢 Hebel bereit" tatsächlich einen besseren Forward-Return liefert als „🟡 Hebel im Fokus" — unverzerrtes Forward-Logbuch nach demselben Grundprinzip wie Signal-Hubs pivot_backtest.py, hier bewusst ohne Retro-Modus: die Hebel-Ampel kombiniert mehrere fremde Ampeln (Markt-Regime, Pivot-Status, Stage-2-Trend, …), eine rückwirkende Walk-Forward-Rekonstruktion wäre für einen ersten Baustein unverhältnismäßig aufwendig. run.py hängt bei jedem Lauf die heutigen grün/gelb-Ticker mit Datum + Kurs ans lokale Logbuch und wertet zugleich die gereiften Picks (≥21/50/78 Kalendertage) gegen aktuelle Yahoo-Kurse aus. Ausgabe Price-Action-Hub/data/hebel_backtest.json, im Dashboard als eingeklapptes Panel „⚡ Trefferquoten Hebel-Ampel (Forward-Test)" mit vorangestelltem Win-Rate-Balkendiagramm sichtbar, sobald die ersten Fälle gereift sind.

Persistenz von Anfang an über R2: anders als beim ursprünglichen Signal-Hub-Pivot-Logbuch (das erst nachträglich von reinem Mac-mini-Zustand auf R2 umgestellt wurde) gibt es hier von vornherein keinen lokalen Dauerlauf, der als Notlösung einspringen könnte — Price-Action-Hub läuft ausschließlich in der Cloud, jeder Runner ist pro Lauf frisch. Ohne die R2-Sicherung hätte die Stichprobe nie über Kalenderzeit wachsen können.

📊 Price-Action-Muster-Backtest (seit 2026-08-17, Price-Action-Hub/src/muster_backtest.py): gleiches Prinzip wie der Hebel-Ampel-Backtest direkt darüber, hier für sechs Kohorten aus den eigentlichen Chartmustern: breakout_up/breakout_down (frischer Ausbruch gegen die 20-Tage-Referenz — bewusst ohne das failed-Flag aus muster.py als Vorfilter, das reift erst über die nächsten 5 Bars und ist am Signaltag selbst immer None; der 4/8/12-Wochen-Forward-Return hier ist die eigentliche, spätere Antwort auf „hat der Ausbruch gehalten"), trendbar_stark_bull/trendbar_stark_bear (starke Trendbar) und score_bullisch/score_baerisch (pa_score ≥2/≤-2, dieselbe Schwelle wie die Standardansicht im Dashboard). Ein Ticker kann an einem Tag mehrere Kohorten gleichzeitig treffen. Ausgabe Price-Action-Hub/data/muster_backtest.json, Panel „📐 Trefferquoten Price-Action-Muster (Forward-Test)" mit vorangestelltem Win-Rate-Balkendiagramm (seit 2026-08-17, gleiches Prinzip wie beim Hebel-Ampel-Backtest — Zeilenhöhe passt sich dynamisch an, wie viele Horizonte je Kohorte tatsächlich gereift sind, statt leere Balken-Slots stehen zu lassen). Logbuch ~/Library/Application Support/PriceActionHub/muster_logbuch.json, R2-Persistenz von Anfang an (_state/muster_logbuch.json, gleicher Grund wie beim Hebel-Ampel-Backtest — kein lokaler Dauerlauf als Ausweichquelle).

🔮 Vorausschau-Zähler an den Filter-Chips (seit 2026-08-16, updateChipCounts()): jeder Muster-Chip (Starke Trendbar/Inside Bar/Bar-Counting/Breakout/Gap), jeder Qualitäts-Chip (Volumen-bestätigter Breakout/Failed Breakout/Trendkonform) sowie jede Option im Marktstadium-Dropdown zeigt jetzt direkt eine Zahl („🚀 Breakout · 65", „Advancing · 504") — wie viele Ticker im gesamten Datensatz genau dieses eine Kriterium erfüllen, unabhängig von sonst aktiven Filtern (gleiches Prinzip wie die bestehenden Zähler bei „🎯 nur Pivot-Setups"/„🏆 Top-Setups" im Signal-Hub bzw. „⚡ nur Hebel-Kandidaten" hier). Einmalig nach dem Laden berechnet, kein Filterwechsel nötig, um die Selektivität einer Option vorab abzuschätzen.

📖 Betriebsanleitung: Wie beim Signal-Hub verlinkt der Header-Button „📖 Anleitung" auf eine dedizierte Symbol-/Filter-Erklärung (Claude-Artifact), inklusive Abschnitt „Trainingsphase" (die drei Wochen-Kandidaten per Suchfeld aufrufen und das Chartbild prüfen, ein gescheiterter Ausbruch ist Warnhinweis, kein Verkaufsbefehl) — Price-Action-Hub-Anleitung. Diese Seite (und dieser Wiki-Abschnitt) werden bei jeder funktionalen Änderung am Tool mit aktualisiert.

🗒️ Watchlist erstellen (Header-Toolbar, seit 16.08.2026): identisches Prinzip wie im Signal-Hub/Trend-Screener (siehe dort) — schreibt die aktuell gefilterte Ansicht (Markt/Richtung/Score/Muster/Qualität/Suche, CURRENT_LIST aus render()) nach Watchlisten/Price-Action-Hub/ im MTS-Hauptordner. Price-Action-Hub hat keinen eigenen Server/Port — der neue Endpunkt POST /Price-Action-Hub/api/watchlist läuft deshalb direkt im 8090-Server (server_mts.py::_api_watchlist, ohne Proxy-Umweg und ohne Token — die App hat ohnehin keine anderen geschützten Schreib-Endpunkte); funktioniert nur mit erreichbarem lokalem Server (Mac mini/Tailscale), nicht auf der reinen Pages-Version.

Sektor-/Themen-Rotation à la IBD: welche der ~20 Themen-ETFs (Industrials, Halbleiter, Biotech, Cyber, Energie, Uran, Software, Regionalbanken, Defense/Aero, Solar, Gold-Miner, KI-Robotik u. a.) sind gerade am stärksten, welche Einzelaktien führen darin, und welche Aktien halten sich an roten Marktagen überdurchschnittlich gut. Drei Tabellen: Sektoren (RS-Rang, 1M/3M-Performance, Abstand vom 52-Wochen-Hoch, über 50-Tage-Linie), Leader in den stärksten Themen (Top-Aktien je Top-Sektor) und Rote-Tage-Resilienz (Aktien, die an den jüngsten Markt-Abwärtstagen relativ zur eigenen Norm überdurchschnittlich stark waren).

Echtes IBD-Relative-Strength-Rating für die Themen-ETFs: Anders als eine simple %-Performance berechnet Rotation-Dashboard/src/rs.py für jeden Themen-ETF dieselbe gewichtete Formel, die IBD für sein RS-Rating nutzt und die der Trend-Screener bereits für Einzelaktien verwendet (raw_rs_score: Outperformance ggü. ^GSPC über 3/6/9/12 Monate, gewichtet 40/20/20/20 — jüngstes Quartal zählt am meisten), anschließend Perzentil-Rang 1–99 unter den ~20 Themen-ETFs. Formel bewusst 1:1 aus dem externen Trend-Screener-Projekt übernommen (kein Neuerfinden, keine Import-Abhängigkeit zwischen den Repos — Entflechtung).

Keine doppelten Datenzüge: Sektor-Tag, RS-Rating, Kurs und Trend-Template-Kriterienzahl je Einzelaktie kommen unverändert aus dem Markets-360-Export (Rotation-Dashboard/src/markets360_reader.py liest denselben _magazine/markets360/markets360_latest.csv, den Signal-Hub im selben Workflow-Lauf schon per rclone gezogen hat, mit lokalem Fallback auf die Original-Datei wie bei Signal-Hub) — keine eigene RS-Berechnung für Einzelaktien. Neu geholt wird nur (1) der Kursverlauf der Themen-ETFs selbst (für deren eigenes RS-Rating, das sonst niemand berechnet) und (2) eine kleine Teilmenge von ~50–80 Leader-/Resilienz-Kandidaten-Tickern für 1M/3M-Performance, Volumen-Ratio und die Rote-Tage-Berechnung — nicht das ganze Aktienuniversum.

Bekannte Einschränkung — Sektor→Themen-Zuordnung: Die Markets-360-„Sektor"-Spalte ist eine grobe GICS-/TradingView-Branchenklassifizierung, keine thematische Nische. Themen-ETFs, die quer durch mehrere Branchen gehen (Biotech, Cyber, Uran/Nuklear, Regionalbanken, KI-Robotik, Gold-Miner, Solar, Defense/Aero), bekommen deshalb selten oder nie Leader-Aktien zugeordnet (sektor_mapping.py dokumentiert das bewusst, statt es über eine Ticker-Einzelfallliste zu "reparieren") — deren eigenes ETF-RS in der Sektoren-Tabelle bleibt davon unberührt und korrekt.

🔗 TradingView-Verlinkung & 📖 Anleitung (seit 2026-08-09): Jedes Ticker-Symbol in allen vier Tabellen (Sektoren-ETFs, Leader, Rote-Tage-Resilienz, Vorbörse) öffnet per Klick den TradingView-Chart in neuem Tab — dieselbe Yahoo-Suffix→TradingView-Börsencode-Zuordnung wie in der Signal-Hub-Setup-Analyse (YAHOO_SUFFIX_TV_EXCHANGE, 1:1 dupliziert, Single-File-App-Prinzip). Header-Button „📖 Anleitung" verlinkt eine dedizierte Betriebsanleitung als Claude-Artifact (Marktregime-Panel, Themen-RS-Formel, die vier Tabellen, Datenherkunft, Abschnitt „Trainingsphase" mit dem Wochenend-Gegencheck „steht der Kandidat in einem führenden Thema?" und Lernpfad-Woche 9) — Rotation-Dashboard-Anleitung. Design-System siehe CLAUDE.md.

Sortierbar, filterbar, Firmennamen, 🔍 Setup-Analyse (seit 2026-08-30): Jede Spaltenüberschrift in allen vier Tabellen ist klickbar (Pfeil zeigt aktive Spalte/Richtung, erneuter Klick kehrt um) — Sortierzustand ist je Tabelle unabhängig. Ein globales Textfeld über der Regime-Karte filtert alle vier Tabellen gleichzeitig nach Ticker, Firmenname oder Thema. Leader/Resilienz/Vorbörse zeigen jetzt zusätzlich den vollen Firmennamen (Feld name aus dem Markets-360-Export, markets360_reader.py liefert ihn ohnehin schon, run.py reicht ihn seither auch an leaders/resilient durch) sowie einen 🔍-Link zur Minervini-Setup-Analyse (../Signal-Hub/setup-detail.html?ticker=…, identisches Deeplink-Muster wie in Startseite/Signal-Hub/Price-Action-Hub — ohne Treffer in signals.json zeigt die Zielseite „kein Treffer", z. B. bei SHEL.L — TTE.PA dagegen hat aktuell einen echten Signal-Hub-Treffer).

Datenfluss & Betrieb: Läuft wie Price-Action-Hub im selben Cloud-Workflow (pipeline.yml, Repo Miksch52/signal-hub, eigenes öffentliches Repo Miksch52/rotation-dashboard ohne eigenen Pipeline-Workflow), seit 2026-08-09 als eigener, zu Price-Action-Hub paralleler Job (rotation-dashboard) statt als Schritt danach — beide hängen nur von Signal-Hubs Ausgabe ab, nie voneinander, laufen deshalb gleichzeitig. Bekommt Signal-Hubs data/signals.json (Gate) und die Markets-360-CSV aus dessen Magazin-Ordner separat per actions/download-artifact in die von pfade.py erwartete Geschwister-Struktur Signal-Hub/data/ bzw. Signal-Hub/_magazine/markets360/ gelegt (statt wie zuvor den kompletten Signal-Hub-Checkout mitzuziehen), ebenfalls gegated auf [ -f ../Signal-Hub/data/signals.json ]. Kein eigener Server/Port/LaunchAgent — wird wie Coach/Wiki vom bestehenden 8090-Server statisch mitausgeliefert; Aktualisierung über denselben „☁️ Cloud-Scan starten"-Button (triggerCloudWorkflow(), Ziel-Repo signal-hub, Workflow pipeline.yml). Eigener Yahoo-Cache (~/Library/Application Support/RotationDashboard), getrennt von den anderen beiden Apps. Eigener Deploy-Trigger (seit 2026-08-09): derselbe deploy-trigger.yml-Mechanismus wie bei Price-Action-Hub — ein Edit direkt an dieser App löst sofort einen Pages-Deploy aus, ohne auf den nächsten Signal-Hub-Zyklus zu warten (Secret DEPLOY_TRIGGER_TOKEN separat in diesem Repo nötig).

📊 Setup-Backtest (seit 2026-08-17, Rotation-Dashboard/src/rotation_backtest.py): unverzerrter Forward-Test nach demselben Grundprinzip wie die Backtests in Signal-Hub/Price-Action-Hub (kein Retro-Modus) für drei Kohorten:

• top_rs_etf — Themen-ETF mit RS-Rating ≥80 (die IBD/Minervini-Konvention für „führend"), testet die Momentum-Persistenz des eigenen ETF-RS-Ratings.
• leader — Leader-Aktie im stärksten Thema.
• resilient — Rote-Tage-Resilienz-Kandidat.

Seit 2026-09-12 mit Index-Vergleich (vorher bewusst nur absoluter Forward-Return, siehe Abschnitt „Index-Vergleich in allen Engines" weiter oben). run.py hängt bei jedem Lauf die heutigen Treffer je Kategorie mit Datum + Kurs ans Logbuch und wertet zugleich die gereiften Picks (≥21/50/78 Kalendertage) gegen aktuelle Kurse aus. Ausgabe data/rotation_backtest.json, im Dashboard als Tabellenabschnitt „Trefferquoten (Forward-Test)" mit vorangestelltem Win-Rate-Balkendiagramm sichtbar, sobald die ersten Fälle gereift sind.

R2-Persistenz von Anfang an: Rotation-Dashboard hat wie Price-Action-Hub keinen eigenen LaunchAgent, läuft ausschließlich in der Cloud — ohne die R2-Sicherung hätte die Stichprobe nie über Kalenderzeit wachsen können.

Stufe 3 des Backtest-Ausbaus: ein filter- und sortierbares Panel, das alle unverzerrten Forward-Test-Kohorten der fünf Backtest-Engines an einem Ort zusammenführt — Signal-Hubs Pivot-Detektor (ARMED/BREAKOUT) und Momentum-Score (Tier A/B), Price-Action-Hubs Hebel-Ampel (grün/gelb) und Chartmuster (Breakout/Trendbar/Score), Rotation-Dashboards Setup-Kategorien (Top-RS-ETF/Leader/Resilienz). Beantwortet direkt „was ist gerade das beste Setup im ganzen System" statt fünf Apps einzeln durchklicken zu müssen. Bewusst kein Merge, sondern ein Aggregator (Entflechtungsprinzip): liest live die fünf bereits bestehenden Backtest-JSON-Dateien der drei Apps per relativem fetch() (funktioniert lokal über den 8090-Server UND auf Cloudflare Pages, da alle Apps als Geschwister-Ordner unter derselben Domain liegen — identisches Prinzip wie index.htmls bestehender Top-Setups-Fetch auf Signal-Hub/data/top_setups.js), normalisiert sie in eine flache Zeilenliste und verlinkt jede Zeile zur jeweiligen App-Detailseite zurück. Reine Retro-/Baseline-Kohorten ohne eigenen Forward-Test (z. B. WATCH) sind bewusst ausgeschlossen, damit alle gezeigten Zahlen methodisch vergleichbar bleiben.

Filter: Quelle (5 Chips, Mehrfachauswahl), Horizont (4W/8W/12W, Mehrfachauswahl), Min. n (Stichprobengröße, Standard ≥20 gegen Zufallsrauschen bei kleinen Kohorten) und Sortierung (Win-Rate/Ø-Return/n). Hero-Kennzahl oben zeigt immer das aktuell beste Setup über alle Quellen (unabhängig von der Quelle-Filterauswahl, reagiert nur auf die Datenlage selbst) mit Link zur Detailseite. Win-Rate je Zeile zusätzlich als kleiner Inline-Balken (grün/rot ggü. der 50 %-Basislinie) für den schnellen visuellen Vergleich.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-27): Icon-Button „📖 Anleitung" im Header verlinkt eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — Filter-Nutzung, wann eine Backtest-Zahl belastbar ist (inklusive Spalte „vs. Index"), die SEPA-Zeilenpaare des Pivot-Detektors, automatischer Wächter; im Training gehört die Seite in den Monats-Rückblick — Backtest-Vergleich-Anleitung. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

🎚️ Hinweis auf die SEPA-Kalibrierung (seit 2026-08-30): Textbox direkt unter der Einleitung, eigene .neu-hinweis-Klasse (App-eigene Tokens --surface/--border/--primary2, keine Wiki-Klassen übernommen — viertes, eigenständiges Design-System, siehe CLAUDE.md). Erklärt, dass die sieben neuen SEPA-Kriterien aus dem Signal-Hub hier noch nicht als Zeilen erscheinen — ihre Forward-Kohorten stehen bei n = 0, und Zeilen mit n = 0 blendet diese Seite grundsätzlich aus (if(!s || !s.n) continue; in ladeAlles()) — eine Aufnahme in die feste kohorten-Zuordnung wäre also unsichtbar geblieben. Verlinkt stattdessen den aktuellen Messstand als Claude-Artifact (SEPA-Kalibrierung). Seit 2026-09-22 umgesetzt: Die Kohorten sind im 4W-Horizont gereift (ARMED bis n ≈ 170) und stehen jetzt als eigene Pivot-Zeilen in der Tabelle — je Kriterium ein Paar „erfüllt / nicht erfüllt" für ARMED und BREAKOUT, zusammengesetzt in SEPA_KOHORTEN und per Object.assign in QUELLEN[0].kohorten eingehängt (Labels und Schwellen wie in pivot.py). Die Textbox bleibt als kurze Einordnung stehen: nur 4W gereift, Messung statt Filter, Gate-Auswertung am 19.10.

Bugfix beim Bauen entdeckt (2026-08-17): cloudflare-pages/deploy.command hat eine explizite Datei-Whitelist (DATENDATEIEN) für das, was auf mts-hub.pages.dev landet — die neuen Stufe-1-Backtest-Ausgaben hebel_backtest.json/muster_backtest.json/rotation_backtest.json fehlten dort komplett, obwohl der Cloud-Job sie längst per Wildcard nach R2 hochlud. Da Price-Action-Hub/Rotation-Dashboard-Daten vom lokalen 8090-Server immer zu mts-hub.pages.dev durchgereicht werden (server_mts.py::_proxy_cloud_data, kein eigener Dauerlauf für diese Apps), waren die drei neuen Panels dadurch nirgends erreichbar gewesen, auch nicht über den Mac mini — jetzt nachgetragen. Gleicher Fehler auch bei den HTML-Dateien selbst behoben (backtest-vergleich.html fehlte in der HTML-Whitelist).

Verlinkt von der Startseite unter „Trading Apps" (kein eigener Server/Port/LaunchAgent, wird wie Coach/Wiki vom bestehenden 8090-Server statisch mitausgeliefert bzw. komplett client-seitig auf Cloudflare Pages).

Statistik-Skeptiker

🧮 Vor jeder Änderung aus einem Backtest-Befund (seit 2026-09-17, Claude-Code-Subagent statistik-skeptiker + Werkzeug agenten/kohorten_test.py, nur lesend): Kohortentabellen lesen sich wie Befunde, obwohl Einzel-Returns mit rund 14 Pp streuen. Bevor Score-Gewichte, Schwellen, Filter oder Setup-Regeln wegen „X schneidet besser ab als Y" geändert werden, prüft der Skeptiker den Vergleich auf den Episodenlisten (forward_einzelfaelle, bevorzugt indexbereinigt edge_idx_pct): Welch-t-Wert, Schwelle nach Mehrfachtest-Korrektur (wer die beste aus sechs Varianten nimmt, braucht |t| > 2,64 statt 1,96), t nach Signal-Tagen geclustert (Episoden desselben Tages sind nicht unabhängig), gleiches Vorzeichen in beiden Zeithälften und kleinster nachweisbarer Effekt der Stichprobe. Urteil belegt nur, wenn alles davon hält und jede Gruppe auf mindestens 20 Signal-Tagen beruht — sonst Indiz oder Rauschen, Empfehlung dann immer „nicht ändern". Beispiel am Pivot-Forward-Test (4W): BREAKOUT vs. ARMED +2,99 Pp, t = 4,34 — aber nur 11 Signal-Tage, daher „Indiz". Selbst aufrufen: python3 agenten/kohorten_test.py Signal-Hub/data/pivot_backtest.json --liste forward_einzelfaelle --gruppe status --a BREAKOUT --b ARMED --wert edge_idx_pct --filter horizont=4W --varianten 1. Änderungen aus reinen Risikogründen bleiben erlaubt, werden aber als solche gekennzeichnet.

Volles Screening-Werkzeug für VCP/RS-Rating/Fab-5 (Minervini-Kennzahlen) über ein wählbares Universum (S&P 500, Nasdaq-100, DAX, MDAX, EU-Kern) — nicht zu verwechseln mit „Minervini Markets 360" (Port 8080, siehe oben), der reinen Marktsicht/-ampel. Beide teilen sich dieselbe Python-Engine (minervini360-Package) und damit exakt dieselbe Marktampel-Berechnung (siehe „Woraus die Marktampel berechnet wird" im 8080-Abschnitt) — nur der Screener rechnet zusätzlich den vollen Einzeltitel-Scan.

Sidebar-Features (seit 2026-07-16): Markt-/Index-Auswahl mit automatischer Wikipedia-Aktualisierung der Konstituenten-Listen (>7 Tage alt → Refresh), Zusatz-Indikatoren (RSI/MACD/ADX/Stochastik/Bollinger/OBV) mit Erläuterungen, Pivot-Abstands-Filter („nahe am Kaufpunkt"), Marktampel-Verlauf über die Zeit und ein Scan-Vergleich (gegenüber dem letzten Lauf neu hinzugekommene/herausgefallene Ticker).

☁️ Cloud-Nachtscan (GitHub Actions, seit 2026-07-17): läuft zusätzlich ohne Mac mini als eigener Workflow im Repo Miksch52/minervini-markets-360 (nightly.yml, täglich 05:38 Europe/Berlin — krumme Minute seit 2026-09-10, siehe Cron-Absatz beim Signal Hub —, minervini360.cli screen --top 100) und lädt das Ergebnis per rclone nach r2:signalhub-magazine/markets360/ hoch — von dort liest der Daily Signal Hub es als eigene, unabhängige Quelle ein (siehe Datenfusion). Startseite/Signal-Hub haben zusätzlich einen „☁️ Cloud-Scan starten"-Button, der genau diesen Workflow von jedem Gerät aus anstößt. Seit 2026-08-20 sichert derselbe Lauf das Ergebnis zusätzlich datiert unter r2:signalhub-magazine/markets360/history/JJJJ-MM-TT.csv — der Pfad oben bleibt der überschriebene „letzter Stand", die Historie wächst separat (Top-Setups-Roadmap Punkt 5, gleiches Muster wie der OHLC-Tagessnapshot im Signal-Hub).

Lokaler Dauerbetrieb: LaunchAgent com.maick.markets360.dashboard (osascript-Wrapper wegen TCC + lsof-Guard gegen Doppelstarts, wie die Signal-Hub-/Trend-Screener-Server). Quellcode/Git liegt bewusst außerhalb dieses Repos in Mein Minervini Trading-Journal-System/MinerviniMarkets360 (iCloud, eigenes venv) — scripts/sync_runtime.sh spiegelt den Code nach ~/Library/Application Support/Maick Minervini System/app, von wo aus auch der 8080-Server dieselbe Engine importiert (daher garantiert identische Ampel-Werte in beiden Apps). Läuft seit 2026-08-03 automatisch: lokale Git-Hooks (.git/hooks/post-commit/post-merge in diesem Repo) rufen das Skript nach jedem Commit/Pull auf, der src/, data/, scripts/, config.yaml oder requirements.txt betrifft. Grund: das manuelle „einmal ausführen" wurde wiederholt vergessen — zuletzt fehlten dadurch tagelang die Faktoren Follow-Through-Day/10-Jahres-Rendite in der Marktampel, obwohl der Code dafür längst committet war. Details zu Server/Ports/LaunchAgents siehe Abschnitt 4/5.

Läuft der Streamlit-Prozess nicht (Startseiten-Badge „Streamlit offline"), reicht ein Neustart: launchctl kickstart gui/$(id -u)/com.maick.markets360.dashboard. Anders als die Kern-Apps hat dieses Tool keinen eigenen Offline-/Cloud-Fallback für den Live-Scan selbst — es ist bewusst ein rechenintensives lokales Analyse-Werkzeug (voller Scan über hunderte Ticker), kein leichtgewichtiges Dashboard; der nächtliche Cloud-Scan (siehe oben) deckt die Geräteunabhängigkeit stattdessen über den Signal-Hub ab.

Screening-/Watchlist-Zentrale nach Minervini, Darvas, Dan Zanger und Jesse Livermore — rein preis-/volumenbasiert, ohne bezahltes Datenabo (yfinance primär für Kurse, stooq-Fallback; Finnhub für Fundamentaldaten). Wählbare Universen (US-Auswahl, kompletter US-Markt, Europa, DAX/MDAX u.a.) liefern je Ticker ein RS-Ranking/VCP/Trend-Template-Ergebnis.

⚡ Code 33 (Minervini-Fundamentalfilter): mindestens drei aufeinanderfolgende Quartale mit beschleunigendem Wachstum bei EPS, Umsatz und Nettomarge gleichzeitig — eigenes Badge/Filter/CSV-Spalte (code33). 🏆 Top-Picks = charttechnisches Minervini-Setup und Code 33 gleichzeitig erfüllt — eigener Chip/Filter, die Schnittmenge aus Chart und Fundamentaldaten.

⚡ Hebel-Ampel (Filter „Hebel-Kandidaten (grün)", seit 2026-08-16): Reife-Ampel speziell für Hebelprodukte (Knock-Outs/Optionsscheine, z. B. über Finanzen.net Zero) — identische Kriterien wie im Daily Signal Hub und Price-Action-Hub (Markt-Ampel und Stage-2-Trend-Template grün, sonst sofort 🔴/kein Badge; zusätzlich enge Basis/VCP, Pivot-Trigger ARMED/BREAKOUT, kein Extended ≥25 % über SMA50, kein Earnings-Fenster, kein 50/80-Gap-Risiko, kein Klimax-Warnsignal → 🟢 „bereit", sonst bei grünem Markt/Trend 🟡 „im Fokus"). Der Trend-Screener berechnet dafür nichts neu, sondern lädt die bereits vorhandenen Faktoren per same-origin-Fetch aus Signal-Hub/data/signals.json und pivot.json (dritte, unabhängige Kopie derselben Logik — kein Cross-App-Import, siehe Entflechtungsprinzip) und gleicht sie über das Ticker-Symbol ab. Nur Ticker, die auch im Signal-Hub-Universum auftauchen, bekommen ein Badge/einen Chip-Zähler — bei den übrigen bleibt es leer statt eines falschen Werts.

🔍 Setup-Analyse-Verknüpfung (seit 2026-08-16): die aufgeklappte Detailzeile jedes Tickers verlinkt zusätzlich auf ../Signal-Hub/setup-detail.html?ticker=… — denselben Detail-Überblick wie bei Signal-Hub und Price-Action-Hub (Score-Faktoren, Pivot-Kennzahlen, Price-Action-Muster, TradingView-Chart, Fundamentaldaten & Story), statt einer eigenen, duplizierten Analyse-Ansicht. Einschränkung, seit 2026-09-10 abgemildert wie beim Price-Action-Hub: den vollen Detail-Überblick gibt es weiterhin nur für einen Eintrag in Signal-Hub/data/signals.json — für Ticker außerhalb dieses Universums (Erfahrungswert ~65–80 % Überschneidung, siehe Hebel-Ampel-Absatz oben) zeigt die Zielseite seither die 🔎 Direktanalyse (Live-Kurs, Chart, Fundamentaldaten) statt eines reinen Fehlers. Die Setup-Analyse selbst hat seit demselben Tag ein Eingabefeld zum Ticker-Wechsel direkt in der geöffneten Seite (siehe Signal-Hub-Abschnitt) — praktisch bei einem breiteren Ticker-Universum wie hier.

Zugriff & Aktualisieren: Läuft über den externen hub_server.py (Port 8765), same-origin über den 8090-Server erreichbar (/Trend-Screener/* wird durchgereicht — Dashboard, signals.js, /api/status, /api/links). Drei Update-Buttons im Dashboard (USA-Auswahl / USA gesamt / Europa) rufen /api/run?markets=… auf (der Proxy erzwingt eine feste Markt-Allowlist); /api/open (öffnet Dateien/Apps auf dem Mac) bleibt mit 403 gesperrt — Ausnahme /api/watchlist (POST, siehe unten), die ist erlaubt. Der Scan läuft via osascript (sonst kein TCC-iCloud-Zugriff im Subprozess) und nutzt einen lokalen Cache außerhalb iCloud (~/Library/Application Support/LokalerTrendScreener) — sonst OSError EDEADLK bei den tausenden Kurs-CSV-Zugriffen. Nur signals.js selbst liegt im iCloud-Ordner (Auslieferung + Pages-Snapshot).

☁️ Cloud-Nachtlauf (GitHub Actions, eigenes privates Repo Miksch52/lokaler-trend-screener): läuft Mo–Fr 23:08 Europe/Berlin (krumme Minute seit 2026-09-10, siehe Cron-Absatz beim Signal Hub), Ergebnis geht per rclone nach R2 — von dort liest der Daily Signal Hub es als eigene, unabhängige Quelle ein. „☁️ Cloud (überall)"-Button im Dashboard stößt denselben Workflow von jedem Gerät aus an.

🗒️ Watchlist erstellen (Tools-Leiste, seit 16.08.2026): schreibt die aktuell gefilterte Tabellenansicht (Suche, RS-Min, alle Toggle-Filter inkl. Hebel-Ampel) als zwei Dateien nach Watchlisten/Trend-Screener/ im MTS-Hauptordner (nicht im Trend-Screener-eigenen Output — bewusst zentral mit eigenem Unterordner, damit künftig auch andere Apps dort ablegen können):

• eine TradingView-importierbare .txt — Symbole laufen durch dieselbe tvSymbol()-Zuordnung wie die TradingView-Links je Zeile (europäische Suffixe → Börsencode, z. B. AIXA.DE → XETR:AIXA), dasselbe Format, das export.py::write_watchlist im Trend-Screener-eigenen Output schon länger für die Pipeline-Ergebnisse schreibt;
• eine gleichnamige _lesbar.txt zum schnellen Durchlesen ohne TradingView — eine Zeile pro Ticker mit RS/Kurs/M-Score/Flags/Sektor, dazu eine Kopfzeile mit Zeitstempel und einer Klartext-Zusammenfassung der aktiven Filter.

Dateiname enthält Datum, Herkunft und Markt (z. B. 2026-08-16_Trend-Screener_USA-Auswahl.txt); mehrere Exporte am selben Tag/Markt bekommen automatisch einen _2/_3-Suffix statt sich still zu überschreiben. Neuer Endpunkt POST /api/watchlist in hub_server.py (Validierung: Markt aus fester Allowlist, max. 3000 Symbole mit engem Ticker-Muster, Größenlimit für den freien lesbaren Text) — dafür musste der 8090-Proxy erstmals überhaupt POST-Requests an /Trend-Screener/* durchreichen (server_mts.py::do_POST kannte bis dahin nur /data und /Signal-Hub/api/*, jeder POST an den Trend-Screener lief ins Leere).

Fix 16.08.2026 — „📂 Ergebnisse"-Button öffnete den falschen (leeren) Ordner. links.jsons Eintrag {"target":"output"} wurde in /api/open relativ zu config.BASE_DIR aufgelöst (dem iCloud-Projektordner) — der echte Ergebnisordner ist aber config.OUTPUT_DIR, bewusst außerhalb iCloud (siehe Cache-Begründung oben). Der iCloud-seitige output/-Ordner existierte zwar (uralter Rest vom 24.06.), war aber nie der befüllte — der Button öffnete faktisch nichts Aktuelles. /api/open löst "output" jetzt als symbolischen Namen direkt auf config.OUTPUT_DIR auf. Bleibt trotzdem wirkungslos, wenn die Seite über den 8090-Proxy/Tailscale/Cloud geöffnet wird — das ist keine Regression, sondern der bewusste /api/open-403-Schutz (s. o.): der Button funktioniert nur direkt auf dem Mac mini unter localhost:8765, weil er lokal Finder öffnet — auf einem iPhone/iPad oder von einem anderen Gerät aus gäbe es ohnehin nichts sinnvoll zu öffnen.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-16): Header-Button „📖 Anleitung" verlinkt wie bei den anderen Apps eine dedizierte Betriebsanleitung als Claude-Artifact (Status-Badges, Strategien-Flags M/D/Z/L/V, M-Score-Formel, Filter-Referenz, Datenherkunft, Abschnitt „Trainingsphase" als zweite Meinung am Wochenende: Status SETUP/LEADER bestätigt, „nah dran" ist fürs Training kein Kandidat, Richt-Stopp −8 % gegen das Stop-Maximum lesen) — Trend-Screener-Anleitung. Eigenes, viertes Design (dunkle Navy-Basis + Masthead/Nav-Rail wie das gemeinsame Template von Price-Action-Hub/Rotation-Dashboard/Hauptapp, aber mit dem echten Blau-Akzent (#4493F8) des Dashboards selbst statt deren jeweiliger Akzentfarbe) — siehe CLAUDE.md für die vollständige Design-System-Übersicht. Diese Seite (und dieser Wiki-Abschnitt) werden bei jeder funktionalen Änderung am Tool mit aktualisiert.

Projektort: Liegt bewusst außerhalb dieses Repos/iCloud-Ordners (GPT/KI-Projekte/Projekt-Versuche/Lokaler-Trend-Screener, eigenes Git-Repo) — der 8090-Server reicht die App nur durch, entwickelt/dokumentiert wird sie separat. Der Trend-Screener/-Ordner in diesem Repo existiert deshalb nicht dauerhaft: cloudflare-pages/deploy.command kopiert bei jedem Deploy lediglich einen Snapshot (dashboard.html + signals.js) aus dem externen Ordner hinein, damit die Pages-Version offline etwas zum Anzeigen hat — Live-Aktualisieren funktioniert dort naturgemäß nicht (kein Mac-mini-Proxy erreichbar), nur der letzte Cloud-Nachtlauf-Stand.

Kuratierte Linksammlung zu den 7 wichtigsten externen KI-Research-Agenten von TraderFox/Trader-Zeitung (Signal-Agent, News-Signal-Agent, Screener-Agent) — jeweils mit Kurzbeschreibung, Kategorie-Badge und Kadenz (sofort bei Ereignis / stündlich / Mo–Fr / Di & Do / Mo & Do). Jede Karte verlinkt direkt auf den passenden Newsticker-Filter bei traderzeitung.de.

Bewusst reine Linkseite, kein eigener Datenabruf (Entflechtung): Die Agenten laufen komplett extern bei TraderFox, hier wird nichts gespiegelt oder gecacht. Voller Zugriff auf einzelne Artikel kann ein Trader-Zeitung-/TraderFox-Abo voraussetzen. Quelle: Weekly Briefing vom 06.08.2026 (Simon Betschinger); zusätzlich verlinkt die Seite auf die vollständige Agenten-Übersicht (traderzeitung.de/agents.html).

Statische Single-File-Seite ohne eigenen Server/Port — wird wie Coach/Wiki vom 8090-Server mitausgeliefert und ist auch auf der Cloudflare-Pages-Version direkt erreichbar.

📖 Betriebsanleitung (seit 2026-08-27): Link „📖 Anleitung" neben „← Zurück zum Hub" verlinkt eine dedizierte Anleitung als Claude-Artifact — TraderFox-Anleitung. Design-System und URL siehe CLAUDE.md.

ISIN, Ticker oder Name eingeben, „Analysieren" klicken — die Seite ruft den Cloudflare-Worker-Endpunkt /etf-analyse auf, der zum Fonds passende echte Kennzahlen von Yahoo Finance holt (TER, Fondsvolumen, Top-Holdings, Länder-/Sektorgewichtung, Performance/Volatilität aus Yahoos fundPerformance-Modul) und daraus per Workers AI (llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast, kostenlos) einen vollständigen Bericht nach dem Core-Satellite-Analyseschema erstellt: Profil/Strategie, Fondsqualität & Sicherheit, fundamentale Portfolioanalyse, Performance/Risiko, Ausschüttungsanalyse, ein Spezialmodul je ETF-Typ (Covered Call, Dividenden, Themen, …), Alternativen-Vergleich und ein Investitionsurteil mit Punktzahlen 0–10 je Kategorie, Ampelbewertung und Kaufen/Beobachten/Meiden. Dieselbe Seite erlaubt, mehrere analysierte ETFs in einer Vergleichsliste zu sammeln (TER/Volumen/Ausschüttungsrendite/Volatilität/Ø Score/Urteil nebeneinander, lokal in localStorage, kein Server-Sync).

Zweigeteilt (echte Zahlen vs. KI-Text) — bewusst gegen Halluzinationsrisiko: harte Kennzahlen (TER, Volumen, Holdings, Rendite/Volatilität) kommen unverändert aus kontext_roh direkt von Yahoo und werden ohne KI-Umweg angezeigt; die KI liefert nur Einordnung, Scores, Alternativen-Text und das Urteil, und wird im Prompt angewiesen, fehlende Felder ausdrücklich als „nicht verfügbar" zu kennzeichnen statt zu schätzen. Enthält drei fest hinterlegte Beispiel-Berichte (iShares Core MSCI World, Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield, Global X Nasdaq 100 Covered Call — recherchierte Echtdaten Stand September 2026) zum Ausprobieren ohne Live-Abfrage, z. B. falls der Worker gerade nicht erreichbar ist.

Zwei getrennte KI-Aufrufe statt einem (Bugfix 2026-09-09): ein einzelner Aufruf mit allen 15 Ergebnisfeldern (Fließtext + Score-Objekt + Alternativen-/Gründe-Arrays gemischt) ließ das kleine Workers-AI-Modell reproduzierbar die komplexeren Array-/Objekt-Felder weglassen, trotz Skelett-Vorlage und ausreichend Tokenbudget. Aufgeteilt in einen reinen „Urteil"-Aufruf (Scores/Urteil/Alternativen/Gründe) und einen reinen „Text"-Aufruf (die sechs Fließtext-Abschnitte), parallel per Promise.all, füllt das Modell beide zuverlässig vollständig aus.

Bekannte Grenzen: Yahoos Fonds-Module (fundProfile/topHoldings/fundPerformance) sind für europäische UCITS-ETFs oft lückenhafter als für US-Fonds — je nach ETF können einzelne Kennzahlen fehlen oder (live gefunden, TER bei manchen Fonds fälschlich als 0 statt null von Yahoo selbst geliefert) unplausibel sein; im Zweifel bei justETF/dem Anbieter-Factsheet gegenprüfen. Sharpe/Beta/Alpha kommen, wenn vorhanden, aus Yahoos eigener (Morningstar-basierter) riskOverviewStatistics — echte benannte Felder, aber die genaue Risikofreisatz-Methodik ist nicht unabhängig geprüft, nur für 3/5/10 Jahre verfügbar (nicht für 1 Jahr). Alternativen-ETFs kommen aus dem Allgemeinwissen des Modells, nicht aus einer Live-Datenbank.

Statische Single-File-Seite ohne eigenen Server/Port — wie TraderFox KI-Agenten vom 8090-Server mitausgeliefert und auf der Cloudflare-Pages-Version direkt erreichbar (cloudflare-pages/deploy.command). Der KI-/Datenaufruf läuft über denselben Cloudflare Worker wie /story//tiefenanalyse//mehrjahr (siehe Server-&-Ports-Abschnitt) — dort neu als Endpunkt /etf-analyse, 30-Minuten-Edge-Cache je Suchbegriff.

Persönliches Ruhestands-Cockpit, kein Trading-Tool: eigene Zahlen (Ausgaben/Einnahmen, Eigenheim, Mietwohnung, Depot & Liquidität, beliebig viele Lebens-/Rentenversicherungen — auch beitragsfrei gestellte mit Restguthaben) werden live zu Netto-Rentenlücke, Ziel-Liquiditätsreserve, Depot-Entnahmerate und einer Ist-vs-Ziel-Vermögensstruktur verrechnet. Dazu ein automatisch aus den eingetragenen Terminen erzeugter Fahrplan (Zinsbindungsenden, Versicherungsauszahlungen, Renteneintritt) und eine 23-Punkte-Maßnahmenliste mit Terminierung, Haken und Notizen.

Bewusst kein Cloud-/KI-Tool (seit 2026-08-15): Lief zunächst als Claude-Artifact, läuft jetzt komplett lokal wie Coach/Wiki — statisch vom 8090-Server mitausgeliefert, kein eigener Server/Port, keine Abhängigkeit von claude.ai mehr. Alle Daten bleiben ausschließlich im localStorage des jeweiligen Browsers, kein Server-Sync. Kein geräteübergreifender Datenabgleich (anders als der Coach): Mac mini und MacBook haben je einen eigenen Datenstand — Abgleich bei Bedarf manuell über „Export JSON" → „Import JSON". Bugfix 2026-08-30: war anfangs versehentlich nicht im Cloudflare-Pages-Deploy enthalten — die Startseiten-Kachel lief auf mts-hub.pages.dev (dem primären, mac-mini-unabhängigen Zugang) dadurch ins Leere (Pages' SPA-Fallback für den fehlenden Pfad sah wie ein kaputter Klick aus, kein echter 404). cloudflare-pages/deploy.command kopiert den Ordner jetzt mit, die App läuft dort exakt wie lokal (nur die Trading-System-Vorschlagsbox bleibt dort leer, da fetch("/data") mangels 8090-Server lautlos fehlschlägt).

Vorschläge aus dem Trading-System (nur lokal): Ruft beim Öffnen per fetch("/data") same-origin mts_data.json ab — funktioniert nur, wenn die Seite tatsächlich vom 8090-Server kommt — und zeigt Depotwert/Liquidität/Jahresausgaben aus dem Trading-System als Vorschlagsbox, aber nur solange das jeweilige Zielfeld noch leer ist. Nie automatisch übernommen: immer per explizitem Klick, mit deutlicher Warnung, dass das Trading-Depot überwiegend aktiv gehandeltes Momentum-Kapital ist (SEPA/VCP-Stil), keine automatische Rentenreserve.

📖 Anleitung: Header-Button verlinkt Ruhestands-Fahrplan/anleitung.html — Workflow, Symbol-/Kennzahlen-Legende, Geräte-Hinweis und Erweiterungsvorschläge, läuft ebenfalls komplett lokal ohne Claude-Artifact.

Persönliche Gesamtvermögens-Bilanz, kein Trading-Tool. Löst die Numbers-Datei Haus-Unterstkoppel/Vermoegensuebersicht.numbers ab und hat dieselben Blätter: Übersicht (Nettowert, Bilanz als T-Konto Aktiva | Passiva mit Eigenkapital, Zusammensetzung, Kennzahlen, Prüfliste), Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Verlauf, Wohnen (Hausverkauf: kaufen, mieten oder behalten) und Ruhestand (Kapitalbedarf je Szenario, Dividenden-Anlage, Entnahmeplan).

Was sich selbst aktualisiert: Depots mit der Wertquelle „MTS-Depot“ übernehmen depots[].depotwert aus dem MTS-Gist (maick-trading-system.json). Die Seite fragt die Positionen bewusst nicht selbst ab, das macht nur die Hauptapp. Sind deren Kurse älter als 24 Stunden, erscheint in der Prüfliste ein Link zur Hauptapp. Posten mit „Yahoo-Symbol“ (Gold über GC=F, Krypto z. B. BTC-EUR) rechnen Menge × Live-Kurs über den Worker mts-cors, Fremdwährung wird in Euro umgerechnet. Mit „ISIN“ kommen Derivatkurse über /derivat-kurs. Kredite mit eingetragenem Sollzins schreiben ihre Restschuld vom Auszugsdatum Monat für Monat fort. Beim ersten Aufruf jedes Monats wird der Nettowert automatisch im Verlauf gespeichert, aber nur, wenn alle Live-Quellen geantwortet haben.

Wo die Zahlen liegen: Die HTML-Datei auf Pages enthält keine einzige Zahl. Alle Werte stehen in einem eigenen, geheimen Gist mit der Datei vermoegen.json. Gelesen und geschrieben wird mit dem Gist-Token gh_gist_token aus dem localStorage (derselbe wie bei Coach und Hauptapp, je Gerät einmal einzurichten). Die Seite findet den Gist selbst über den Dateinamen. Zusätzlich hält jedes Gerät eine Kopie für den Offline-Fall, Änderungen ohne Netz werden beim nächsten Aufruf nachgeschrieben. Mehrere Geräte überschreiben sich nicht: Jeder Posten trägt einen Zeitstempel, gelöschte einen Grabstein, und vor jedem Speichern wird mit dem Gist-Stand gemischt.

📖 Anleitung: Der Knopf oben rechts in der App öffnet die Betriebsanleitung als Claude-Artifact (Vermögensübersicht — Betriebsanleitung): Einrichtung je Gerät, Wertquellen und Symbole, Kredit-Fortschreibung, Verlauf, Pflege im Jahreslauf und alle Markierungen.

Wertet die 13F-HR-Meldungen von rund 90 großen Adressen bei der SEC aus — Hedgefonds, Makro-Häuser, Aktivisten, Endowments. Gemessen wird nicht der Bestandswert (der steigt schon durch Kursgewinne), sondern der bewusste Netto-Zukauf: Stückzahl-Veränderung gegenüber dem Vorquartal, bewertet zum Quartalsendkurs. Zehn Abschnitte: Melder-Zensus, Kapitalfluss (größte Zu-/Abflüsse), IPO-Falle, Narrativ-Cluster, Neuaufnahmen, Sperrfristen, Konsens-Alter, Konsens-Matrix, Portfolios je Haus, Methodik. Drei Sichten umschaltbar (Conviction / Macro / Alle), dazu ein Schalter „IPO-bereinigt" vs. „wie gemeldet".

Warum quartalsweise und nicht täglich: 13F-Meldungen gibt es vier Mal im Jahr, jeweils 45 Tage nach Quartalsende (14.02. / 15.05. / 14.08. / 14.11.) — häufiger gäbe es schlicht nichts Neues. Der Lauf ist trotzdem monatlich (.github/workflows/13f-radar.yml, am 18. jedes Monats plus Handstart), weil nach der Frist noch wochenlang Nachzügler und Änderungsmeldungen (13F-HR/A) eintrudeln und der SEC-Gesamtdatensatz für Abschnitt 01 erst rund vier Wochen später erscheint. Das Skript erkennt selbst, welches Quartal fällig ist, und committet nur, wenn sich etwas geändert hat; danach stößt es deploy.yml an.

Datenquellen — alle kostenlos, ohne Anmeldung: die Einreichungsliste je Melder (data.sec.gov/submissions/) und die Original-Informationstabelle jeder Meldung (www.sec.gov/Archives/) von SEC EDGAR; die Zuordnung CUSIP→Börsenkürzel von OpenFIGI (13F nennt nur CUSIP und Emittentenname, keinen Ticker) — einmal nachgeschlagene Kürzel landen in 13F-Radar/data/cusip_ticker.json und werden mitcommittet, ein Folgelauf muss fast nichts mehr fragen; für den Melder-Zensus in Abschnitt 01 der SEC-Strukturdatensatz „Form 13F Data Sets" (ein ZIP statt 9.000 Einzelabrufe). Keine bezahlte Datenquelle, kein Mac mini nötig — der Lauf findet komplett in GitHub Actions statt.

Was automatisch entsteht und was Handarbeit bleibt: Alle Zahlen sind automatisch — Bestände, Netto-Zukäufe, Neuaufnahmen, Konsens-Matrix, Portfolios, Zensus, dazu die Deckblattprüfung (jede Fondssumme gegen tableValueTotal der SEC) und die Quartalsnotizen („wer hat nicht gemeldet", „wer meldet in Tausend USD", „wo liegt eine Änderungsmeldung vor"). Nicht automatisch ist die Einordnung frischer Börsengänge: ob ein Zufluss ein echter Kauf ist oder nur eine durch den Börsengang sichtbar gewordene Altbeteiligung, lässt sich nur per 13G-Filings, Prospekt und Berichterstattung klären. Diese Ebene liegt je Quartal in 13F-Radar/data/kuratiert/JJJJ-Qn.json (IPO-Belege, Sperrfristen, Konsens-Fallstudie, Kommentartexte). Fehlt sie, bleibt die Seite trotzdem vollständig benutzbar — die betroffenen Abschnitte 03/06/07 blenden sich aus, und statt eines alten Kommentars steht eine automatisch aus den Zahlen erzeugte Zusammenfassung.

Das Mess-Universum: Die Conviction-Häuser (Stufe C in 13F-Radar/data/fonds.json) spannen mit allen ihren Positionen das Universum auf; Quant-, Makro- und Staatsfonds werden für genau diese Titel mitgemessen, definieren es aber nicht mit. Grund: ein Multi-Strategie-Haus meldet mehrere tausend Positionen, überwiegend Restposten aus Market-Making — ohne diese Grenze bestünde die Rangliste daraus. Die Portfolio-Karten in Abschnitt 09 zeigen zusätzlich die größten eigenen Positionen jedes Hauses. Aktienklassen derselben Firma (Alphabet A und C) werden über die ersten sechs Stellen der CUSIP zusammengefasst, der Netto-Zukauf aber je Gattung zu deren eigenem Kurs gerechnet.

Historie ist unveränderlich: Jeder Quartalsstand wird zusätzlich als 13F-Radar/data/history/JJJJ-Qn.json abgelegt und nie überschrieben — dieselbe Regel wie bei den OHLC-Snapshots. Die Seite selbst lädt 13F-Radar/data/13f.json (mit 13f.js als file://-Fallback); kommt keine Datei, zeigt sie einen erklärenden Kasten statt einer leeren Seite.

Statische Single-File-Seite ohne eigenen Server/Port — vom 8090-Server mitausgeliefert und auf der Cloudflare-Pages-Version direkt erreichbar (cloudflare-pages/deploy.command). Bewusst nicht in der Precache-Liste des Service Workers: eine Quartalsseite muss nicht offline vorgehalten werden.